Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 78
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Spuntare i modelli a testa alta, naturalmente, è strano. Si potrebbe trasformare prima e poi studiare per i modelli. Per esempio, i valori Alto e Basso saranno correlati tra diversi DC. E naturalmente, la selezione delle condizioni di trading deve essere considerata con attenzione. Non chiedere - non so nulla.
Felice Giorno della Grande Vittoria!
Sono d'accordo: questo codice dovrebbe essere studiato per anni, per arrivare anche solo vicino a realizzare il suo genio. E perché l'autore l'ha pubblicato?
In breve, è tutto da capo: "Comprate l'elefante!
P.S.
Non capisco perché si dovrebbe criptare il nome DC "FXOpen". È vietato sul forum - o lo fai solo per abitudine?
Se volete criticare severamente alcune grandi società di brokeraggio come Alpari, allora la crittografia è più o meno accettabile. Ma se non lo critichi, perché criptarlo?
Ilsignor Heroix ha capito subito il punto dicendo hft loch:
Я - против. Автор - не вздумайте.
L'obiettivo non funzionerà - fatto.
Prevedeva una perdita di tempo. Se tutti fossero stati così saggi, 7 pagine di flooding non avrebbero aggiunto un thread quasi senza senso, ma chi se ne frega.... a volte è bene divagare, così per cavarsela))))
Beh, potrebbe essere stato prima (ma non ricordo, ad essere onesti). Ma ora sembra che le regole siano state ammorbidite. Ora è possibile esprimere in modo più brusco e più specifico, rispetto a 3 anni fa.
Sì, grazie, ho trovato il nome giusto.
TheXpert:
Маловат там стакан...
Ebbene sì, penso che anche se aumentiamo la sua profondità, IMHO noi, dopo averla ricevuta sul nostro PC di casa, nel migliore dei casi non abbiamo nulla da prendere in questo stack, e nel peggiore dei casi possiamo ottenere esche da molti e.g. high-frequency traders, che sono diversi ms dal provider, contro le nostre diverse centinaia di ms dal ponte MT... Quindi probabilmente un commerciante, meglio avere il proprio bicchiere, insieme a una bottiglia, per rilassare le tensioni...))
Bevete acqua fredda. non ha senso che l'HFT faccia dei concorrenti. L'unico modo normale per raccogliere fondi è attraverso il DM.
Mi sono ubriacato e mi sono reso conto che non solo non ha senso avere concorrenti, ma non ha nemmeno senso raccogliere fondi - DU... perché se immaginate le inefficienze di mercato che sono lo scopo dell'HFT, sotto forma di crepe e fessure nel monolite del mercato, è abbastanza ovvio che tirare un elefante attraverso di esse non ha senso, solo caccole). Cioè, per non sbattere la fronte contro i limiti della liquidità, si può fare piccolo trading. Questo è abbastanza in linea con le osservazioni sul ragionevole profitto in una società di intermediazione o sulla necessità di mantenere un basso profilo...
Ma cosa fare se non c'è redditività, se i guadagni HFT sono instabili e miseri su una data società di brokeraggio...? O forse agire nello stile dell'HFT, aumentando l'efficienza aumentando il numero di scambi, e aumentando il numero di DC utilizzati? Soprattutto perché il trading di piccoli volumi su scambi a breve termine non richiede un grande deposito...
Grazie.
Sono curioso, per pura curiosità, c'è qualche differenza fondamentale nel codice per FX-HFT, che così a lungo e finora, come ho capito, senza successo, è discusso qui da esperti scalper?
Non si tratta di decine di migliaia di ordini al secondo come su un fondo, ho visto un pipsing tickwise da un insieme di modelli che precede la direzione necessaria movimento di prezzo, come ho indovinato dalle schermate e alcune tesi dell'autore. Un tick pattern così come un bar pattern sono identificati da più o meno allo stesso modo, l'Expert Advisor non sembra preoccuparsi di confrontare i vettori tick o bar, se non sbaglio. Le uniche differenze sono nelle peculiarità dei modelli e in generale nel fatto della loro probabilità predittiva, su una scala così rumorosa. Il tuo computer medio da 1,5-2k dollari gestirà facilmente anche 10 ordini al secondo, mentre l'analisi dei tick non è molto diversa dall'analisi delle barre. ECN e le commissioni in base al volume sono anche piuttosto incoraggianti per l'HFT. E Internet permette di inviare 1-10 ordini.
Quindi la domanda principale è nell'interesse dei broker, su questo. È qui che le persone ragionevoli dovrebbero porsi una serie di domande logiche, che dovrebbero sorgere anche in assenza di una comprensione dettagliata della micro e macro struttura del Forex. La trasmissione diretta delle transazioni dei clienti di piccoli lotti con una commissione così bassa è possibile? Tutti sanno che quando c'è abbastanza denaro, non c'è bisogno di una società di brokeraggio, ma quando non ce n'è abbastanza, allora tutti dovrebbero scoprire con certezza, come questi piccoli ma altamente redditizi clienti possono essere "onestamente" vantaggiosi per le società di brokeraggio? Se si scopre che c'è una fonte affidabile di tecnologia di trasmissione delle piccole transazioni, allora vale la pena chiedersi perché nei paesi civilizzati (Europa, USA, ecc.) i centri di negoziazione Forex sono proibiti / autorizzati in base alle leggi sul gioco d'azzardo o anche sul divano. Le banche, gli hedge fund hanno il diritto di farlo ma non fanno entrare i fessi per proteggerli, non perché se sono poveri sono stupidi, ma perché il formaggio gratis è solo in una trappola per topi. E in Africa e nei paesi della CSI, i funzionari corrotti non si preoccupano dei cittadini. Non capite che più piccolo è il deposito, più alta è la commissione, c'è un limite oltre il quale non ha senso che il broker si preoccupi del cliente se non per appropriarsi del suo lacrimoso deposito con una serie di trucchi piuttosto banali.
Siate ragionevolmente scettici signori. Secondo me è molto notevole che la MT stia occupando piuttosto vivacemente le piattaforme regolamentate dove non si pratica la frode. Solo per interesse, confronta le condizioni di trading sulla borsa (o sulle borse) e sul forex. E pensate al motivo per cui tutto negli scambi è più costoso in media. Questo non è solo per divertimento.
Se il ragionamento di cui sopra è corretto, allora si scopre che la differenza fondamentale tra FX-HFT e il mercato azionario può essere basata proprio sulla differenza fondamentale del mercato Forex stesso, cioè sulla decentralizzazione. Cioè, la strategia FX-HFT deve anche essere decentralizzata e lavorare contemporaneamente con molte società di intermediazione. E può risolvere una serie di problemi, compresi quelli di cui hai scritto:
1. Aumentare i rapporti di frequenza totali, nella direzione da pips a HFT.
2. Aumentare la produttività totale.
3. Ridurre il rischio di mancanza di liquidità.
4. Approfittate delle risorse gratuite di Forex - feed, terminali...
5. Per diversificare i rischi da possibili conflitti d'interesse con i broker.
Il lato tecnico - 2-3 computer o VPS con 2-3 dozzine di terminali, penso, non è un problema per la maggior parte, così come il networking in un tale sistema di calcolo distribuito. Per esempio in Engine, che io uso, sia i modelli di componenti locali che di rete sono supportati allo stesso modo.
Anche se se la guardi non dal punto di vista del trader, ma come te, cerchi di astrarre la posizione delle società di intermediazione e analizzi la loro capacità di trasmissione, i benefici, ecc. ecc. forse il quadro è diverso...
Strano che non ti sia piaciuto... Pensavo che il tema degli intrusi in URSS ti eccitasse.
Grazie mille a proposito per il codice con il significato più profondo! Ecco uno dei miei progetti segreti in risposta, ma è riservato, si capisce)))
Bene e nella tradizione di questo thread aggiungerò: f****n,f****n,f****n,f****n,f****n...comprare la scatola nera, comprare l'elefante, ecc.
Se provi a coordinare il tuo commento con le conclusioni tratte in quello attuale, tutto è logico, l'unica cosa da fare è decifrare i nomi dei DC camuffati e se hanno condizioni di trading accettabili e sono fedeli al pipsing, allora sulla base di questa lista, o avendola integrata a 10-20 posizioni, puoi già iniziare a sviluppare la strategia FX-HFT.
E non preoccupatevi del codice sorgente, la cosa principale è scegliere la giusta architettura e design, e la codifica è quasi un lavoro meccanico. Soprattutto se usate componenti pre-costruiti - già debuggati e compilati (scatole nere), allora nel codice sorgente sarà sufficiente per prescrivere i binding con un minimo di lavoro. E il motore che uso permette anche di generare EAs basati su una strategia disegnata sul grafico del terminale, senza inserire una sola riga o vedere il codice sorgente, cioè l'utente può non solo non conoscere il linguaggio MQL, ma nemmeno sapere che il terminale ha un editor e compilatore di questo linguaggio... E IMHO è comodo e normale, nonostante il fatto che (non pensate che stia solo scherzando)) conosco anche operatori e funzioni MQL...))
Se il ragionamento di cui sopra è corretto, allora ne consegue che la differenza fondamentale tra FX-HFT e il mercato azionario può essere basata sulla differenza fondamentale del mercato Forex stesso, cioè sulla decentralizzazione. Cioè, la strategia FX-HFT deve anche essere decentralizzata e lavorare contemporaneamente con molte società di intermediazione. E può risolvere una serie di problemi, compresi quelli di cui hai scritto:
1. Aumentare i rapporti di frequenza cumulativa, nella direzione da pips a HFT.
2. Aumentare la produttività aggregata.
3. Ridurre il rischio di mancanza di liquidità.
4. Approfittate delle risorse gratuite di Forex - feed, terminali...
5. Per diversificare i rischi da possibili conflitti d'interesse con i broker.
Il lato tecnico - 2-3 computer o VPS con 2-3 dozzine di terminali, penso, non è un problema per la maggior parte, così come il networking in un tale sistema di calcolo distribuito. Per esempio, nel motore che uso, entrambi i modelli di componenti locali e di rete sono supportati allo stesso modo.
Anche se se la guardi non dal punto di vista del trader, ma come te, cerchi di astrarre la posizione delle società di intermediazione e analizzi la loro capacità di trasmissione, i benefici, ecc. ecc. forse il quadro non è lo stesso...
Se provi a coordinare il tuo commento con le conclusioni di quello attuale, allora tutto è logico, abbiamo solo bisogno di decodificare i nomi mascherati delle società di brokeraggio, e se hanno condizioni di trading accettabili e sono fedeli al pipsing, allora sulla base di questa lista o avendola integrata con 10-20 posizioni possiamo iniziare lo sviluppo della strategia FX-HFT.
Sì, se devi lavorare attraverso una società di intermediazione, la diversificazione è una necessità assoluta. Dovremmo diversificare non solo con le società di intermediazione, ma con tutto ciò che possiamo, comprese le strategie, i timeframes, i componenti separati nelle strategie, ecc.
Direi che il trading attraverso una società di brokeraggio è come un corso di sopravvivenza estrema. Se puoi ottenere dei profitti dal mercato attraverso una società di intermediazione e ogni volta che ti adatti alle loro nuove invenzioni, è molto bello.
Il tema dell'identificazione degli insider nei flussi di liquidità è un ordine di grandezza più interessante e redditizio di qualsiasi forma di arbitraggio.
Qui sotto nell'archivio ci sono due articoli importanti - la ricerca come parte dell'incarico "Scienza" del governo ...........inside..........
Sembra un'altra masturbazione intellettuale. L'insider è, per definizione, un'informazione non pubblica che influenza significativamente la gamma dei prezzi. Per esempio se qualcuno riceve la notizia prima del pubblico. Solo gli stessi insider possono sapere dell'insider. Non è una buona idea guardare la dinamica retrospettiva del mercato per determinare se esiste un insider, per diverse ragioni. In primo luogo, nessuno può distinguere un vero insider da una psicosi o manipolazione di un giocatore importante, che improvvisamente inizia a sfornare in una certa direzione, come se sapesse qualcosa che gli altri non sanno, e la folla (bot d'impulso) può facilmente catturare uno pseudo-insider e amplificare notevolmente, può risuonare notevolmente il mercato. In secondo luogo, un milione+1 di ragioni può influenzare e distorcere l'effetto, che codificherà le ragioni originali in una formazione di decomposizione totalmente irragionevole. È come se una bomba di profondità venisse fatta esplodere in una tempesta oceanica profonda, non si può dire dalle onde, dagli spruzzi e dalla schiuma che la bomba è stata fatta esplodere in profondità; l'informazione è confusa nella dinamica lineare e non lineare e non può essere ricostruita.
Inoltre, un "insider" può essere diverso nel suo potere, è solo un'altra forza di mercato insieme al resto dell'insieme di ragioni, non ha senso individuarlo come un gruppo speciale. Sicuramente se è esplicito, è una mossa ingannevole. I volumi palesi mostrano l'intenzione e quelli occulti agiscono al contrario.
Ebbene, se si vuole mistificare e avvicinarsi nei pensieri alle società segrete, si può fantasticare. Solo, per favore, non fate ridere la gente, se prendete il livello 2 da qualsiasi DC)))) È più facile rilevare le radiazioni delle reliquie che le dinamiche reali del mercato.
In ogni caso, vale la pena spendere il proprio tempo in una ricerca seria sui processi coinvolti nel Livello 2. Dopo tutto, i modelli realmente funzionanti garantiti per fare un profitto hanno un prezzo esorbitante, diciamo che un prezzo di 1 miliardo di dollari quando si valuta un tale bene non è qualcosa fuori dal regno della fantasia.
Stronzate. Gli stipendi di Quantum sono quattro ordini di grandezza più bassi, e per quel tipo di denaro puoi assumere più di una dozzina di specialisti per diversi anni, che, con una gestione adeguata, svilupperanno qualsiasi modello di trading tu voglia.
Per esempio:iceberg:
Altrimenti la sua affermazione suona più come una chiacchiera quantistica.
Lo fai sembrare come se i "quants" fossero una specie di persone cattive)) Si differenziano dai commercianti ordinari solo per il livello di istruzione, l'assenza di pensiero distorto e l'uso corretto di metodi quantitativi (ecco perché sono "quantitativi") per descrivere i processi che avvengono nel mercato.
L'insider è, per definizione, un'informazione non pubblica che influenza significativamente la serie dei prezzi. Per esempio, se qualcuno riceve la notizia prima del pubblico. Solo gli stessi insider possono sapere dell'insider. Determinare la presenza di insider trading a posteriori è un'impresa poco saggia per diverse ragioni.
La presenza di insider trading è rilevabile da circa quindici anni. Tutto ciò che è richiesto è l'accesso a un flusso non aggregato di scambi. Quindi, oltre agli stessi insider, queste informazioni possono essere estratte dai commercianti tecnologicamente avanzati, a loro vantaggio e a scapito della maggior parte dei commercianti che non hanno tali informazioni.
Per esempio, molti algoritmi classici di fornitura di liquidità si basano sull'estrazione di informazioni sul fatto che il prezzo equo sia sopra o sotto le quotazioni correnti dagli squilibri di acquisto e vendita.
Naturalmente, coloro che possono commerciare con profitto cercano di non rivelare le loro intenzioni al resto del mercato. È così che appaiono algoritmi di esecuzione ottimale e tipi di ordine astuto, come l'iceberg.
La presenza di insider trading può essere rilevata da circa quindici anni. Tutto ciò che serve è l'accesso a un flusso non aggregato di scambi. Quindi, oltre agli stessi insider, queste informazioni possono essere estratte dai commercianti tecnologicamente avanzati, a loro vantaggio e a scapito della maggior parte dei commercianti che non hanno tali informazioni.
Cioè, qualsiasi algoritmo redditizio (non un Pipsar) può essere incolpato? Presentare un insider e togliergli i guadagni?
Cento anni fa, il signor Gunn aumentava la sua depo di quasi 100 volte in un paio di mesi. Senza tecnica. Teoricamente, è ancora possibile.