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Non appena mi sono iscritto ai segnali, si è aperta immediatamente una posizione. Cioè, il fornitore aveva già una posizione aperta. Questo non è buono; l'entrata sul mercato dovrebbe coincidere nel tempo (con una discrepanza tollerabile, naturalmente) per entrambi.
Per quanto riguarda le fermate, non è affatto chiaro. Supponiamo che l'arresto sia stato attivato dal Ricevitore di segnali, mentre quello del Fornitore no. La posizione del cliente si apre di nuovo. E così via fino alla fine del deposito, naturalmente.
Inoltre, la sincronizzazione iniziale ha luogo solo se il profitto fluttuante cumulativo della Signal Source non è positivo.
Sarebbe ragionevole trattare lo slippage allo stesso modo dello slippage degli ordini. Il cliente dovrebbe accettare di perdere 1 punto a causa del ritardo del segnale (fuori sincronia delle quotazioni in diverse società di intermediazione). Questo è il rischio del cliente e può decidere lui stesso l'ammontare del profitto mancato. Altrimenti, il TS di sondaggio avrà un gran numero di segnali mancati e di conseguenza il patrimonio netto dei clienti sarà molto diverso.
Sostengo assolutamente l'idea di un'unica fonte di segnale. Il fornitore di segnale non ha limiti, può incorporare almeno 100 sistemi nel suo EA. Il cliente non ha accesso agli Expert Advisors, quindi non potrà testare e valutare i risultati di due EAs sul suo conto.
Mi sono posto queste domande sui diversi TS che lavorano insieme su un conto 3 anni fa e le ho risolte rendendo ogni EA completamente autonomo. Cioè, ogni EA riceve una parte del deposito (in valore assoluto) e poi durante tutto l'intervallo fa trading indipendentemente dal conto, tiene conto delle posizioni e dell'importo del capitale. Alla fine dell'intervallo (diciamo, una volta alla settimana) il capitale viene ridistribuito tra gli EA. La soluzione dell'amministratore, non del programmatore, ma eseguibile (non riesco a vedere come contabilizzare la posizione totale di 500 TS in un EA). L'inefficienza delle risorse è compensata dalla loro ridondanza. Le doppie commissioni per i trade omnibus sono compensate dalla redditività (lo stop loss è almeno 20 volte lo spread + la commissione).
E il fatto che il portafoglio di TS redditizio avrà un'eqività più liscia di ognuno di loro è certo, non si può discutere con un classico di 200 anni.
Personalmente toglierei anche i piedi. Altrimenti ci sarà un debriefing infinito.
Solo - "Il segnale di trading viene dato quando il volume cambia" (c) Integer
Non c'è e non può esserci una soluzione perfetta.
Scrivete al service desk con i log.
Vedi il mio 2011.07.18 21:02, #171830. La stessa situazione, solo quando l'EA ha uno stoploss/stackprofit e sono duplicati da una chiusura del mercato agli stessi livelli. Se ho provato questo, lo stoploss/stakeprofit dovrebbe essere scattato ma il terminale vede ancora la posizione ed esegue una chiusura di mercato, cioè apre una posizione opposta.
Posso iscrivermi alla demo?
Non appena mi sono iscritto ai segnali, si è aperta immediatamente una posizione. Cioè, il fornitore aveva già una posizione aperta. Questo non va bene, l'ingresso sul mercato dovrebbe coincidere nel tempo (con una discrepanza accettabile, ovviamente) per entrambi.
Prima di ricevere ed eseguire i segnali, dobbiamo essere sincronizzati con il conto principale per le posizioni.
Ecco perché il primo passo è la replica delle posizioni del conto master, e la replica solo quando non possiamo entrare peggio delle posizioni master. Cioè, non sincronizziamo se almeno una posizione del master è in attivo.
Questo viene fatto per proteggere il conto del trader - non può tenere una posizione con una perdita, quando è in profitto sul Wizard. Perché il maestro può chiudere il suo commercio redditizio in profitto, mentre noi non possiamo garantire questo per il subordinato.
Sarebbe ragionevole trattare lo slittamento allo stesso modo dello slittamento degli ordini. Il cliente potrebbe dire che accetta di perdere 1-n pip a causa del ritardo nella trasmissione del segnale (quotazioni non simultanee in diverse società di intermediazione). Questo è il rischio del cliente e può decidere lui stesso l'ammontare del profitto mancato. Altrimenti, ci sarà un gran numero di segnali mancati nel TS di breakout, e di conseguenza ci sarà una forte incoerenza con il capitale dei clienti.
A I fornitori di segnalefanno profitto in cambio di esserecopiati da ?
Puoi descrivere in dettaglio l'esecuzione coerente e sicura di 3 strategie su un conto in una configurazione così semplice?
Cioè, dovete scrivere diverse pagine di layout dettagliati. Non nella tua mente, ma sulla carta - questo raffredderebbe immediatamente il fervore.
Di chi sarà l'ardore che raffredderà? Il programmatore? Da quando la necessità dell'implementazione dipende dall'umore dell'implementatore? Sembra che non ne abbiate bisogno.
Se avete problemi specifici, postateli per la discussione. E ancora una volta avete deciso cosa è meglio per il commerciante, e ci siete stati.
Inoltre, ci sono diverse altre questioni da risolvere:
Abbiamo volutamente semplificato il sistema fino a un solo segnale, evitando le conseguenze peggiori. Soprattutto tenendo conto che la maggior parte delle transazioni passerà molto probabilmente attraverso il meccanismo Trusted Execution Token dei server claud, che ridurrà il ritardo nella copia dei segnali a pochi millisecondi.
1. Qui siete incappati nel vostro rastrello personale. Quante volte hai sottolineato che "2 EAs in un conto = nonsenso"? Così tanto per fare marcia indietro.
Se davvero pensavi che fosse una sciocchezza, allora non avresti risposto al mio commento. Altrimenti, sì, virtuale.
2. limitare la percentuale di fondi per segnale. Il modo in cui lo state facendo ora per un segnale - assegnare il 100% dei fondi ad esso. Con diversi segnali invece di 100 sarà una percentuale diversa, e la somma di tutte le percentuali dovrebbe essere <= 100.
3. Simile alla sincronizzazione attuale, solo che per ogni segnale ci dovrebbe essere la propria "posizione" virtuale (e il terminale dovrebbe esserne consapevole).
4. nello stesso modo in cui spieghereste il casino che avete ora. O pensi davvero che tutti leggeranno le regole e non faranno trading manuale...?
Dare uno strumento per la virtualizzazione: come lavorare solo con la storia delle posizioni e degli ordini, come filtrare la storia in base alle major, ecc.
Da notare che non ho dato alcun suggerimento di miglioramento, ho solo sottolineato che vorrei essere io ad usare questo servizio. Quindi, se pensate che i miei commenti siano inutili, ignorateli. Non è necessario chiedermi di descrivervi un algoritmo completo di lavoro di copia da 50 fonti, non è interessante per me.
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