Perché non leggo gli articoli? - pagina 15

[---]

hrenfx:

Tutto è stato raccontato in forma narrativa. Nessuna argomentazione o dimostrazione di nulla. Nessun obiettivo di convincere nessuno di niente. Solo una conversazione prolungata, che dà un'idea degli interlocutori e delle loro esperienze.

L'ho fatto.

Don Chisciotte :)

[Valerii Mazurenko]

S# è solo un wrapper su dll o COM-objects degli sviluppatori di terminali commerciali. E uno per quickq, un altro per plaza, e un terzo per qualcos'altro (cioè l'implementazione delle classi). Forse, dalla piazza si possono ottenere tutti i cambiamenti dei tassi senza lacune (e la piazza costa), ma non avrà successo sulla piattaforma di intermediazione, nonostante S# o wrapper autoprodotti. + la lentezza della piattaforma .Net + una certa generalità (e quindi inefficienza) dell'architettura - non è la migliore opzione per l'hft (il meglio è scrivere in C++ da soli, per esempio).

Dubito che S# possa essere facilmente esteso per connettersi a una borsa brasiliana, per esempio.

[Dmitry Fedoseev]

hrenfx:

...

1. Barre non sincronizzate in simboli diversi. Per esempio, mostra che OPEN(EURUSD) coincide nel tempo con OPEN(GBPUSD). Ma in realtà non lo è.

Non è affatto un problema se l'analisi viene eseguita da barre chiuse.

[hrenfx]

È un problema complesso:

Per le barre formate dal modello потивокой, le cose sono un po' più complicate. Il tester deve essere già "a prezzi di chiusura". Nel fare ciò, la strategia deve avere il controllo sull'apertura, non ilchiusura bar. Cioè al momento della chiusura della barra la strategia dovrebbe eseguire le azioni di trading corrispondenti (analisi). In MT4 e MT5 si ottiene creando l'evento di chiusura della barra (per esempio, attraverso il blocco dell'Expert Advisor in MT4).

[Dmitry Fedoseev]

hrenfx:

Per le barre formate su un modello contrario, le cose sono un po' più complicate. Il tester dovrebbe essere già "a prezzi di chiusura". In questo caso la strategia dovrebbe avere il controllo non dell'apertura della barra, ma della chiusura della barra. Cioè al momento della chiusura della barra la strategia dovrebbe eseguire azioni di trading appropriate (analisi). In MT4 e MT5 questo può essere ottenuto creando un evento di chiusura della barra (ad esempio, mettendo in loop l'Expert Advisor in MT4).

Cos'è questa eresia sull'evento della chiusura del bar?

Sai, a chi piace vivere nei problemi, riesce a trovarli in qualsiasi cosa.

[hrenfx]

Invece di agitare i tuoi meandri levigati, scegli il modo più efficace per zittire il tuo interlocutore.

L'obiettivo principale del tester è quello di ottenere risultati il più possibile simili alla realtà. È sulla base di questo postulato che è stato creato quel ramo.

[Dmitry Fedoseev]

hrenfx:

Invece di agitare i tuoi meandri levigati, scegli il modo più efficace per zittire il tuo interlocutore.

L'obiettivo principale del tester è quello di ottenere risultati il più possibile simili alla realtà. È sulla base di questo postulato che è stato creato quel ramo.

Mi dica, come si fa a capire quando un bar ha chiuso?

[hrenfx]

In MT4 lo faccio attraverso un Expert Advisor in loop, che controlla il cambio di orario del server di trading.

[Dmitry Fedoseev]

hrenfx:

In MT4 lo faccio attraverso un EA in loop, che ha un controllo del cambio di orario sul server di trading.

Un EA che è impossibile da testare mentre lo fa, solo per il gusto di vincere un tick in una direzione sconosciuta.

[hrenfx]

Non è possibile testare nel tester di default di MT4. Anche se nessuno vi impedisce di cambiare la storia prima del test in questo modo: Open[i] = Close[i + 1].

Preferisco la massima coincidenza dei risultati del tester con quelli reali. Questo è in gran parte il motivo per cui ho scritto la mia calcolatrice.

E non si tratta di una zecca. Questo è particolarmente importante per le multivalute, dove c'è molto arbitraggio sui prezzi di apertura a causa della mancata sincronizzazione.