Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché ne hai bisogno? condizioni ideali... 50.000p stop... il significato di questa probabilità non adattato alle condizioni attuali
3) La probabilità di vincere nel trading a lotti dinamici è inferiore a quella del trading a lotti fissi. Sono arrivato a questa conclusione da solo. Cercherò di dimostrarlo: supponiamo di avere un TS che innesca alternativamente TP e SL, cioè SL-TP-SL-TP-SL-TP, mentre SL = TP. Lo spread non è preso in considerazione per facilitare la comprensione. Quando si negozia con un lotto fisso, si ottiene per esempio: -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Quando si fa trading con lotto dinamico otterremo -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10%+10%+10% e questo non ci porterà a zero profitti, ma sarà una perdita. Per esempio, il deposito era 100, abbiamo ottenuto: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209+10%=97.0299, quello che dovevamo dimostrare, la perdita è visibile.
Sono d'accordo che inserire senza mezzi termini la % del deposito è uno schema difettoso. Ma manca un dettaglio: quando si dovrebbe cambiare il lotto? Quando il grafico dell'equilibrio è sceso, il lotto deve essere ridotto o lasciato invariato?
Preferisco tenerne conto e darlo per scontato, preferendo un commercio lordo piuttosto che calcolare scrupolosamente ogni punto di profitto/perdita e come influisce sul capitale.
E il tuo esempio confronta 2 strategie diverse, cioè ancora una volta si tratta di determinare l'efficacia del metodo di trading e il controllo del rischio - cosa c'entra la teoria della probabilità?
Sono d'accordo sul fatto che una % spuntata di entrata di depo è uno schema difettoso. Ma manca un dettaglio: quando deve essere cambiato il lotto? Quando il grafico dell'equilibrio è sceso, il lotto deve essere ridotto o lasciato invariato?
La soluzione migliore è probabilmente quella di aumentare la dimensione del lotto a passi con la crescita del deposito, cioè se il deposito è da 0 a 100 allora il lotto=1, se il deposito è da 100 a 200 allora il lotto=2, ecc. In questo caso non è necessario diminuire il lotto ad un abbassamento del deposito o lo si può fare anche gradualmente.
Preferisco tenerne conto e darlo per scontato, preferendo un commercio lordo piuttosto che calcolare scrupolosamente ogni punto di profitto/perdita e come influisce sul capitale.
E il tuo esempio confronta 2 strategie diverse, cioè ancora una volta si tratta di determinare l'efficacia del metodo di trading e il controllo del rischio - cosa c'entra la teoria della probabilità?
Qual è il senso di uno step-up? A cosa servirà? Secondo me, niente. Una volta superato il picco di equilibrio, si può rilanciare. Non sto dicendo che sia vero, solo la mia opinione.
Probabilmente stiamo parlando della "Teoria della probabilità".