Algo-Sniffing

[GaryKa]

A caccia di algoritmi eccezionali

[GaryKa]

Una piccola introduzione.

In qualsiasi mercato c'è sempre un limite di liquidità in un determinato momento. È molto importante per i partecipanti al mercato che operano con grandi volumi non muovere il mercato contro se stessi, cosa che spesso accade quando grandi ordini vengono piazzati bruscamente.

Per prevenire o mitigare l'effetto di tali sviluppi, vengono utilizzati algoritmi speciali per l'entrata, l'uscita e la correzione della posizione, come il più semplice di essi: TWAP, VWAP ecc. (algoritmi di esecuzione ref ).Questi algoritmi sono infatti meccanismi adattivi che "spalmano" l'attività di trading in un certo range di prezzo e di tempo, con certi obiettivi, e con un buon controllo del rischio di superare i limiti di deviazione consentiti.

C'è l'opinione che molti dei canali spesso osservati, sia orizzontali che ascendenti/discendenti, siano in realtà "tracce" di algoritmi di equazione grezza.

Il processo dirivelazione del lavoro corrente di tali algoritmi, e la loro identificazione è chiamato "algo-sniffing" (algo-sniffing ref). Aquesto proposito, questo argomento può essere interessante non solo per coloro il cui reddito dipende interamente dall'efficienza dello "sfruttamento" delle caratteristiche di trading dei grandi partecipanti al mercato(cacciatori professionisti), ma anche per coloro che costruiscono i loro sistemi di trading, tenendo conto delle previsioni di strumenti finanziari e coloro che sono interessati a metodi insoliti di MoneyManagementa.

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Lo scopo di questo argomento - per raccogliere in un ramo più informazioni pertinenti, materiali e link. Vorrei anche sentire l'esperienza di coloro che effettivamente praticato qualcosa in questo settore e in generale sulla possibilità di utilizzare algo-sniffing in FOREX "piccolo trader".

P.S. L'antipasto dell'argomento non possiede: "Conosco solo me stesso".

[GaryKa]

Posto riservato ai riferimenti e alla letteratura

• http://www.capis.com/resources/pdf/Algorithms.pdf(preso da qui)
  

[TheXpert]

Hmm, dal titolo ho pensato che sarebbe stata una cosa del tipo "come capire l'algoritmo sulle transazioni". :)

No, non lo è. Vediamo.

[Dmitry]

Personalmente non credo che un solo istituto finanziario o un'istituzione (o anche in collusione con altri) possa creare un canale forex globale. Quanto denaro dovrebbe essere versato in esso per spostare la tendenza nella direzione desiderata. IMHO.

[Rustamzhan Salidzhanov]

07041982:
Personalmente non credo che un solo istituto finanziario o un'istituzione (o anche in collusione con altri) possa creare un canale forex globale. Quanto denaro dovrebbe essere versato in esso per spostare la tendenza nella direzione desiderata. IMHO.

Bene e invano, guarda almeno allo stesso CME, e conta i volumi.

[Mykola Demko]

A proposito Renat ha annunciato che in futuro ci sarà la certificazione CME, questo significa che opzioni e futures appariranno in MT?

La domanda è comprensibilmente per MQ, se qualcuno degli amministratori appare in questo thread.

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Urain:

A proposito Renat ha annunciato che in futuro ci sarà la certificazione sul CME, questo significa che opzioni e futures appariranno in MT?

In teoria sì.

Se l'MC ha accesso ai prezzi di quello scambio e comprano le storie.

[Mykola Demko]

sergeev:

In teoria sì.

se i MK hanno accesso ai prezzi di questo scambio e comprano le storie.

Risolvere questo problema è più difficile di quanto sembri, il formato di presentazione delle opzioni è diverso dalle quotazioni del forex.

Le opzioni sono essenzialmente polizze assicurative, e ad un certo punto nel tempo possono avere un prezzo diverso con un delta diverso. In effetti, in ogni momento sarebbe necessaria una tabella simile a quella del mercato.

Non so come rappresentare graficamente tutto questo, e le piattaforme che esistono sono molto diverse da MT, quindi non c'è modo di copiarle semplicemente.

[Olegs Kucerenko]

Questa deve essere una domanda per i broker.

In qualche modo Broco fornisce l'accesso ai CFD per i futures, anche se non esiste una certificazione per il CME.

Capisco che questa è una lista di broker (USA) con accesso al CME.

Una volta che la piattaforma MT5 sarà certificata per CME e se i broker vorranno usarla, potranno lavorare con CME per i futures.

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html

[Rorschach]

Possibilmente fuori tema

http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html