Funzione OrderSendAsync() - pagina 9

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TheXpert:

Senza dubbio: trading di portafoglio + esecuzione sul mercato.

Data la velocità di esecuzione richiesta, si potrebbe essere più specifici - arbitraggio multi-valuta. Non vedo nessun'altra applicazione (forse non sto cercando abbastanza?).

In che misura questa tecnologia è applicabile nella pratica? Per quanto ne so, a livello di quotazione di una società di intermediazione tali collisioni non si verificano. Forse, su ECN... Ma lo stesso: 1) Kamikaze-mod, 2) evento raro + basso volume. Ne vale la pena? Ne dubito.

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papaklass:

1. Il mio post precedente riguardava la soluzione del problema dell'esecuzione quando la connessione si interrompe. Il server non sarà in grado di restituire risposte se c'è un'interruzione.

2. Nel trading ad alta frequenza, la velocità è più importante. Qui è importante inviare i tuoi ordini più velocemente degli altri, e poi controllare la loro esecuzione. Se avete intenzione di aspettare che il server risponda ogni volta che inviate una richiesta, sarete superati da coloro che non aspetteranno queste risposte.

1. Sono d'accordo.

2. Già scritto sopra. Tutto questo si applica solo all'arbitraggio multicurrency. Mettere in difficoltà gli sviluppatori per creare una caratteristica strettamente applicabile per lo 0,001% dei potenziali clienti - certo che si può e si deve. L'unica cosa strana è questa. Con i fondamenti sbagliati/non sofisticati in atto, impegnarsi in una sorta di elettivo. Ma è così... libera interpretazione soggettiva. Alla fine, la funzione sincrona OrderSend() rimane intatta, i miei interessi non sono violati. :)