Come fa MetaTrader 5 a calcolare il profitto? - pagina 3
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Prendiamo un esempio più semplice - COMPRA/ VENDI senza limiti. Perché complicare il compito e confonderlo andando dentro lo spread?
Guarda i prezzi attuali, considera che le transazioni sono istantanee e i tassi non cambiano.
Cioè, ti rifiuti di prendere un semplice esempio di trade e cerchi di prendere l'idea di "mettere un limite qui, prenderlo lì".
Renat, apparentemente non sono una persona piacevole con cui parlare. Si può iniziare una discussione con affermazioni del genere.
Da parte mia, ho fatto degli argomenti abbastanza specifici sul perché il vostro schema di calcolo dei profitti funziona al limite della frode. Lei, nel tentativo di semplificare, ha fatto un errore evidente. Mi sono offerto di sistemarlo cambiandolo in (Bid + Ask) / 2.
Le persone esperte di prezzi capiranno perfettamente il problema. Compresi i vostri potenziali clienti. Dovete risolvere il problema.
L'esempio è stato fatto apposta per mostrare l'apparente illogicità dello schema di calcolo dei profitti che usi, quando vendo e compro da solo. Lo schema è semplice, comunque. E funziona completamente sugli stessi scambi. E se posizionate la vostra piattaforma come una piattaforma di scambio, tali distorsioni si verificheranno anche nello scambio.
Purtroppo non avete mostrato un esempio chiaro con calcoli puliti di una situazione semplice. E non appena lo descrivete, vedrete immediatamente l'area problematica della conversione. E io lo so.
A proposito di scambi:
È davvero terribile, vi consiglio di guardare l'RTS per esempio. Queste sono le loro regole, e ci sono molti argomenti in loro difesa. Sembra essere la migliore delle altre (cattive) opzioni.
Renat, apparentemente non sono una persona piacevole con cui parlare. Si può iniziare una discussione con affermazioni del genere.
Assolutamente no. La comunicazione è molto utile - ti dà una comprensione più profonda.
Da parte mia, ho fatto degli argomenti abbastanza specifici sul perché il vostro schema di calcolo dei profitti funziona al limite della frode. Lei, nel tentativo di semplificare, ha fatto un errore evidente. Mi sono offerto di sistemarlo cambiandolo in (Bid + Ask) / 2.
Le persone esperte di prezzi capiranno perfettamente il problema. Compresi i vostri potenziali clienti. Risolvere il problema è necessario.
Dato che nel nostro lavoro abbiamo speso un bel po' di tempo per sistemare queste regole di conversione, e lavorando esplicitamente con gli specialisti delle banche, posso dire che il calcolo è corretto.
Sì, la conversione dei profitti sui tassi incrociati con un esempio di scambi reciproci opposti mostrerà una perdita a seconda dello spread del tasso utilizzato sulla conversione.
E questo è corretto.
Purtroppo non avete mostrato un esempio chiaro con calcoli puliti di una situazione semplice. E appena lo descrivete, vedrete immediatamente l'area problematica della conversione. E io lo so.
Quindi tutto avrebbe senso su un semplice esempio? E si possono ignorare le incongruenze in un esempio più complicato? Ditelo alle banche, toccando la questione della revisione contabile.
Se il conto di trading differisce dalla valuta dello strumento, le borse fanno una mossa favolosa - "i profitti reali sono ricalcolati alla fine della sessione di trading al tasso concordato / pubblicato". Questa è una bella mossa, vi consiglio di guardare l'RTS per esempio. Queste sono le loro regole.
Quindi, con un semplice esempio, tutto avrebbe senso? Puoi ignorare le incongruenze in un esempio più complicato? Ditelo alle banche quando sollevate la questione della revisione contabile.
Con un semplice esempio vedrete tutto da soli e direte "sì, è giusto".
Abbiamo discusso la questione con le banche, perché sono molto attente in queste questioni.
Questo è l'analogo completo della conversione dei profitti multivaluta in rollover nel FOREX. Come si possono implementare regole di scambio simili in MT5? Con una stampella come in MT4 - addebitando/caricando il tuo conto per pareggiare la discrepanza con la situazione reale?
Ti stai inventando qualcosa.
Per le borse, realizziamo soluzioni che sono pienamente coerenti con i loro requisiti - insieme al ricalcolo dei profitti del cross-rate (se del caso) sulle operazioni entro la fine della sessione. Sì, è terribile, ma è la loro regola.
Con la metà del prezzo, ci sarà un errore costante nelle conversioni. E nessuna banca lo accetterà.
Quindi si ottiene un errore in entrambi i casi. Si tratta solo di scegliere il male minore.
Sì, la conversione dei profitti sui tassi incrociati con un esempio di scambi reciproci opposti mostrerà una perdita a seconda dello spread del tasso utilizzato sulla conversione.
E questo è corretto.
Questo non è solo sbagliato, non è logico: trasferisco da una borsa all'altra e perdo soldi.
Se stiamo parlando del vero mercato FOREX, non c'è nessuna chiusura di posizione fino al rollover. Solo gli scambi opposti coprono quelli aperti in precedenza. E il rollover ha una chiusura delle posizioni, qualcosa come OrderCloseBy in MT4. Allo stesso tempo c'è una corrispondente conversione dei profitti.
Quindi hai sbagliato in entrambi i modi. L'unica questione è scegliere il minore dei mali.
Non c'è nessun errore, le conversioni tengono conto correttamente del significato della conversione di perdite e profitti.
Perché in un caso devi riacquistare la perdita a ask e vendere il profitto a bid per ottenere il risultato nella valuta di destinazione.
Non è solo sbagliato, non è logico: trasferisco da un portafoglio all'altro e perdo soldi.
E voi pensate che avete fatto diversi scambi (che sono esattamente pochi) con operazioni di conversione interna e non avete perso nulla? È semplicemente bellissimo!
Ancora una volta - lei vive in qualche altro mondo, dove non conosce i costi e dove le banche conducono operazioni gratuitamente. A giudicare da affermazioni come "audit, schema fraudolento, prendere soldi, profitto extra, ecc.", pensate davvero che il costo di tali operazioni di conversione sia zero.
Dovete sforzarvi molto nelle vostre convinzioni per negare a un broker o a una banca il loro legittimo spread da una transazione...
Se parliamo del vero mercato FOREX, non ci sono chiusure di posizioni fino al rollover. I trade opposti coprono semplicemente quelli aperti in precedenza. E il rollover ha una chiusura delle posizioni, qualcosa come OrderCloseBy in MT4. Allo stesso tempo c'è una corrispondente conversione dei profitti.
Non c'è nessun errore, le conversioni tengono conto correttamente del significato della conversione di perdite e profitti.
Esattamente giusto, lo fanno, è quello che ho scritto subito. Ma l'unica regola è che la conversione non viene fatta qui e ora, ma sulla posizione di compensazione aggregata di tutti i clienti al momento del rollover. E non ci sono queste distorsioni per questo motivo.
E voi pensate che avete fatto diversi affari (che sono esattamente diversi affari) con conversioni interne e non avete perso niente? È una bellezza!
Per favore, descrivi con un esempio che tipo di operazioni di conversione interna intendi. Non confondiamo il calcolo dei requisiti di margine attuali con le operazioni di conversione.
Per esempio, se hai USD, e decidi di scambiare patate con te stesso nello schema di cui sopra, che è valutato in GBP, allora il requisito di margine per scambiare patate terrà conto del cambiamento del tasso GBPUSD, ma non ci saranno operazioni di conversione. E quando nessuno ha patate, come all'inizio, l'importo di entrambi i conti rimarrà invariato.