Bid && Ask && Spread - pagina 6

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220Volt:

Oppure ecco un'opzione:

Supera la struttura standard dell'8% (pesa 52 byte), 65536 tick. Dubito che ci sia una tale diffusione da qualche parte

Nah, non si adatta a un piccolo spread (se l'offerta è superiore alla domanda). Comunque, hmmm.

[hrenfx]

220Volt:
No, lo stock è piccolo.

Beh, allora questo spetta agli sviluppatori con l'attuale implementazione:

   int      spread;       // спред

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hrenfx:

Beh, allora questo spetta agli sviluppatori con l'attuale implementazione:

Bid è sempre più piccolo di Ask? )))

[hrenfx]

In teoria, non sempre. In pratica, a cosa serve la storia? Probabilmente per poterlo analizzare adeguatamente. Non credo che tu abbia bisogno di una storia in cui lo spread sia negativo (ma non saresti comunque in grado di fare trading di arbitraggio).

Quindi lo spread non sarebbe sicuramente negativo sulle barre. Anche se permettono di creare una cronologia personalizzata, non vedo alcuna ragione logica per introdurre uno spread negativo per le barre.

A proposito, nella situazione attuale di MQLRates, lo spread per le barre è scritto come spread all'apertura, ed esso (la probabilità è trascurabile) può essere negativo in quel momento. Cioè è abbastanza possibile che una barra con uno spread negativo si verifichi in qualche broker. Il che, ovviamente, è una sciocchezza.

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In generale, penso anche che l'offerta sia più un'eccezione di richiesta, quindi lo schema non è male. E rispetto a quello che abbiamo ora dalla storia delle domande, il wchar_t non firmato lo rivoluzionerà semplicemente.

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220Volt:

Oppure ecco un'opzione:

Supera la struttura standard dell'8% (pesa 52 byte), 65536 tick. Dubito che ci sia una tale diffusione da qualche parte

Ho sbagliato la taglia. Struttura standard = 60 byte. La mia struttura = 64 byte, supera la dimensione standard della struttura del 6%.

[Konstantin Gruzdev]

Renat:

... o anche massimo per il bene di test più conservativi/pessimistici.

Sì, è meglio dello spread di apertura.

[Vladimir Gomonov]

Lizar:
Sì, è meglio dello spread di apertura.

Il massimo non vale la pena. (L'estremo non è un indicatore.) La media è migliore.

// Il pessemismo è qualcosa che possiamo fare da soli, sappiamo come... :)

[Konstantin Gruzdev]

MetaDriver:

Il massimo non vale la pena. (L'estremo non è un indicatore.) Il medio è meglio.

Questo può essere il caso. Mi sono basato sulla mia esperienza di test e di lavoro sull'account.

[Renat Fatkhullin]

Non si può avere una media, perché questo darebbe prezzi inesistenti, il che è fatale.