Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 24
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Secondo me, non tutti hanno bisogno di dati di tick. E quindi non è affatto necessario che MT abbia i dati dei tick - ci sono altre piattaforme per questo, come lei ha giustamente sottolineato. E la competizione tra loro mostrerà quanto siano importanti i dati dei tick per un trader ))))
Penso di sì. il tempo metterà sicuramente ogni cosa al suo posto. solo per divertimento. un piccolo messaggio da un "semplice" commerciante https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Immagina, analizza i tick (credo), 0-bar. Idiota )))) e sta cercando di vincere il campionato... Probabilmente un teorico...)).
Z.U. Ora vado a tormentare Timbo (lasciamolo sbuffare per efficienza), perché qui sta dipingendo il futuro a tinte fosche. Il bastardo vuole privare il sogno ))).
Penso di sì. il tempo metterà sicuramente ogni cosa al suo posto. solo per divertimento. un piccolo messaggio, da un "semplice" commerciantehttps://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Dove dice che usa la cronologia dei tick? Tutto quello che dice è che l'elaborazione su ogni tick è sulla barra zero.
No, non ce l'ha. Non ce l'ha - la storia delle zecche. è difficile usare qualcosa che non esiste. Inoltre, non so esattamente cosa analizza, posso solo immaginare. Ma a giudicare dalla frase, non sono bar che analizza, ma zecche, ogni zecca!
Beh, chiediamo all'autore del commento.
Caro komposter, analizzi i tick nel tuo EA, o è solo una storia di tick dell'EA?
Ecco una conversazione sui tic. Ragazzi, ma che zecche, almeno fate sistemare i dati giornalieri. Ecco la storia dei prezzi giornalieri del mio broker (e a proposito, questo è il mio timeframe principale):
O qui c'è di più:
Quello che si sta facendo sull'eccesso di futures non è altro che un baccanale. Come possiamo anche solo parlare di test approssimativi? Come si possono eseguire gli esperti su questi dati? So che molti diranno: vai dal tuo broker, lasciagli risolvere tutti questi problemi. Ma praticamente non può risolvere i problemi tecnici, può comprare delle quotazioni, ma ha bisogno di una soluzione tecnica affidabile perché tutto funzioni senza lacune e pseudo-dati. Domanda agli sviluppatori di MT5, sarebbero così gentili da fornire ai broker una soluzione speciale per filtrare le quotazioni e prepararle per la trasmissione al terminale MT5?
Pertanto, se la frase "i robot pescheranno tutto utile" la parola "tutto" significa strategie di arbitraggio, allora sì, certo, i robot macineranno montagne di informazioni più velocemente di un umano. Ma se la parola "tutto" include le strategie non-arbitraggio, allora non vedo una risposta chiara o ovvia qui. Mettendo da parte il marketing e, come ha giustamente sottolineato Renat, spolverando gli occhi dei concorrenti, non troviamo alcuna prova diretta che le grandi aziende abbiano strategie di non-arbitraggio con MO>0. I fatti, non le PR che abbiamo, indicano che i grandi fondi gloriosamente promossi drenano con lo stesso successo degli individui. Questo indica indirettamente che stanno facendo trading martingala e non hanno una strategia con MO>0. A volte si scopre che questi fondi con strategie classificate sono banali schemi piramidali. Quindi non trovo che i robot dei grandi giocatori minaccino in alcun modo le strategie non-arbitraggio.
Qualsiasi strategia redditizia può essere considerata arbitraggio. O arbitraggio statistico. Poiché garantisce il profitto con una data probabilità. "Ci sono fatti" si riferisce a pochi e non caratterizza l'industria nel suo insieme. E anche se l'industria non sta ancora usando alcuna strategia, è probabilmente solo perché sono contenti di quello che hanno al momento. Ma questo non può andare avanti per sempre. La guerra della velocità finirà prima o poi, e allora i robot si allargheranno, in tutte le altre radure anche molto meno redditizie e calpesteranno tutto.
I trader privati sostengono che più del 90% sono perdenti, questa percentuale è molto più alta del numero di fondi perdenti. A chi stanno affondando esattamente, chi ha raccolto questi soldi? Inoltre, bisogna rendersi conto che molti fondi non mirano a fare soldi, ma a fare un po' meglio dell'indice, e l'indice può essere nella merda. Quindi non si dovrebbe guardare a tutti i fondi, ma solo a un settore piuttosto ristretto di fondi hedge quantitativi. Si sa molto meno di loro, perché non sono obbligati a rivelare le loro informazioni.
Proverò di nuovo a chiedere in che modo l'efficienza del mercato porta a divagazioni casuali, anche se solo in teoria? Qual è la logica dietro la transizione?
Non esattamente accurato. Il risultato non è un SB, ma una martingala da uno dei filtri specificati nelle tre forme di efficienza (debole, media, forte). Ma non conosco nemmeno la logica. Devo controllare con Shiryaev.
È molto probabile che la nozione formale di efficienza sia la martingala corrispondente. Cioè, la martingala e l'efficienza sono la stessa cosa, ma per un pubblico diverso: la martingala è per i matematici, mentre l'efficienza è un'interpretazione "umana" per investitori e trader che non hanno troppa familiarità con la matematica, cioè per voi e me.
Non esattamente accurato. Il risultato non è SB, ma una martingala su uno dei filtri specificati nelle tre forme di efficienza (debole, media, forte). Ma non conosco nemmeno la logica. Devo controllare con Shiryaev.
È molto probabile che la nozione formale di efficienza sia la martingala corrispondente. Cioè, la martingala e l'efficienza sono la stessa cosa, ma per un pubblico diverso: la martingala è per i matematici, mentre l'efficienza è un'interpretazione "umana" per investitori e trader che non hanno troppa familiarità con la matematica, cioè per voi e per me.
Ancora, la transizione "consapevolezza = efficienza/martingala" rimane inspiegabile. L'unica cosa che ha qualche analogia è un ambiente browniano, ma questo ambiente deve essere sufficientemente omogeneo. Quello che non vediamo nel mercato.
In generale, a mio parere, questa meravigliosa connessione "consapevolezza = efficienza / martingala" è solo una bella favola, per i peeps. Ed è più un modello, come dovrebbe essere, piuttosto che come è in realtà. E in realtà vediamo attori del mercato con diversi gradi di influenza sul mercato, e diversi livelli di consapevolezza. E per di più con obiettivi diversi. Ci sono gli interessi delle banche nazionali e stanno facendo il loro gioco (gli ultimi apparenti giochi verso la svalutazione globale della moneta ne sono un grande esempio). Ci sono gli interessi dei maggiori esportatori/importatori. Ci sono gli interessi delle grandi istituzioni finanziarie. E così via. Quindi, di fatto, ci sono partecipanti al mercato per i quali non è affatto necessario vincere questo gioco. Come si possa dire che il mercato è omogeneo, non lo capisco.
Qualsiasi strategia redditizia può essere considerata arbitraggio. O arbitraggio statistico. Perché garantisce il profitto con una data probabilità. "Ci sono fatti" si riferisce a pochi e non descrive l'industria nel suo insieme. E anche se l'industria non sta ancora usando nessuna strategia, probabilmente è solo perché sono contenti di quello che hanno al momento. Ma questo non può andare avanti per sempre. La guerra della velocità finirà prima o poi, e allora i robot si allargheranno, in tutte le altre radure anche molto meno redditizie e calpesteranno tutto.
I trader privati sostengono che più del 90% sono perdenti, questa percentuale è molto più alta del numero di fondi perdenti. A chi stanno affondando esattamente, chi ha raccolto questi soldi? Inoltre, bisogna rendersi conto che molti fondi non mirano a fare soldi, ma a fare un po' meglio dell'indice, e l'indice può essere nella merda. Quindi non si dovrebbe guardare a tutti i fondi, ma solo a un settore piuttosto ristretto di fondi hedge quantitativi. Si sa molto meno di loro, perché non sono obbligati a rivelare le loro informazioni.
I singoli fatti sono tutto ciò che abbiamo di relativamente affidabile. Il resto è speculazione. Per esempio, "La guerra delle velocità finirà prima o poi" - perché finire? e nel corso della nostra vita? "e poi i robot si allargheranno" - perché solo allora? perché non ora? solo perché "sono contenti di quello che hanno al momento"? Per me questo è un ragionamento molto inverosimile che trasforma gli squali del business in buoni samaritani. Io speculerei diversamente - non possono lasciare che i robot vadano in scala perché non sanno come, perché nessuno ha ancora elaborato una teoria appropriata per loro. Penso che sia più semplice e più vicino alla vita reale.
Guardando i fondi hedge quantitativi, vedo tre anni consecutivi di perdite. Questo è più o meno un fatto affidabile. L'ipotesi più semplice e inverosimile che mi viene in mente e che deriva da questo è che fanno trading con la martingala. Quale conclusione pensa che dovrei trarre? Che gli hedge fund sono una minaccia per gli individui? Trading manuale? La mia strategia privata?
Tornando al luogo comune che oltre il 90% degli individui sta prosciugando e la domanda "chi raccoglierà quei soldi?", mi chiedo anche - tutti gli hedge fund e altri istituzionali prosciugati nel 2008. Chi ha raccolto i loro soldi? Il settore privato? Per me, l'equilibrio non è così semplice - i privati stanno prosciugando e gli istituzionalisti stanno versando. Pertanto, la minaccia istituzionale alle strategie private redditizie attraverso un bilancio così semplicistico è per me anche inverosimile.