Errori, bug, domande - pagina 686
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un'altra opzione è quella di considerare il prezzo di apertura come il prezzo che si è formato nella precedente fascia di prezzo. L'esempio dell'apertura dei mercati ha dimostrato che questo non è corretto.
Non attribuite a me queste sciocchezze. Ripeto:
Il mercato per ogni FI si apre nel momento in cui appare il prezzo di offerta per quel FI. Nello stesso FOREX il mercato non si apre per tutti i FI contemporaneamente.
Lei stesso ha derivato la regola: "Niente prezzo, niente bar".
Se il mercato era aperto, ma non c'era liquidità (venditori o compratori), non c'era prezzo. C'era un "prezzo di domanda" o un "prezzo di offerta", ma in assenza di una delle parti dell'affare - il prezzo era assente, c'era solo il prezzo del periodo precedente.
Ed è corretto, quando la decisione sul prezzo in caso di sincronizzazione multivaluta è presa dal TS stesso, non dal terminale. Perché la questione di cosa sia il prezzo in caso di assenza del prezzo è ambigua.
Ok, Andrew, mi hai quasi convinto.
Allora lascia che il terminale riempia le barre mancanti con NAN - sono d'accordo! Ma non le rimuove dalla serie temporale in modo irreversibile (con mezzi standard). Tutto ciò di cui ho bisogno è uno strumento di sincronizzazione standard. Deciderò da solo con cosa riempire le barre "indefinite". Anche (almeno) sono pronto ad accettare di non visualizzare le barre mancanti, anche se non mi permette di confrontare visivamente i grafici di strumenti diversi.Ma ho bisogno di quotazioni sincronizzate (per numero di barra) per i calcoli. Quindi la mia domanda è - sono l'unico sviluppatore originale o qualcun altro ne ha bisogno? Quale percentuale di quelli che ne hanno bisogno? Questa percentuale cresce o si riduce? E infine, quale compilatore genera un codice più veloce - MQL5 o C++?
Il mercato per ogni FI si apre quando c'è un prezzo di fornitura per quel FI. Nel FOREX, il mercato non si apre contemporaneamente per tutti gli IF.
Bene, allora l'unica cosa da fare è costringere tutti i partecipanti al mercato ad agire esclusivamente nello stesso momento.
Una delle questioni delle strategie multivalutarie è se è corretto considerare adeguato, in un dato momento, l'ultimo prezzo che ha avuto luogo così e così tanto tempo fa.
Uno dei problemi con le strategie multi-valuta è se sia corretto o meno considerare adeguato in questo momento l'ultimo prezzo che ha avuto luogo tanto tempo fa.
Assolutamente corretto se il prezzo passato si riferisce alla sessione di trading corrente. Prendete di nuovo il prezzo delle patate.
Corretto quando si prende in considerazione il prezzo passato quando si prendono decisioni nella sessione corrente, ma non è corretto mettere in relazione il prezzo della sessione passata con la sessione corrente.
Non è quello che c'è scritto qui?
Assolutamente corretto quando si mette in relazione il prezzo passato con l'attuale sessione di trading. Ancora una volta, prendiamo il prezzo delle patate.
Dimmi un solo difetto di questo modello di formazione delle barre:
Arriva un nuovo minuto - si forma una barra il cui prezzo di apertura è il prezzo di offerta al momento del nuovo minuto. In questo caso, se il prezzo di offerta non è disponibile al momento del nuovo minuto (apertura di una sessione di trading), una barra non viene formata, o viene formata con il valore NAN (per il prezzo di apertura, come High, Low e Close possono già essere). Le barre durante una sessione di trading chiusa non vengono formate.
Dimmi un solo difetto di questo modello di formazione delle barre:
Arriva un nuovo minuto - si forma una barra il cui prezzo di apertura è il prezzo di offerta al momento del nuovo minuto. In questo caso, se il prezzo di offerta non è disponibile al momento di un nuovo minuto (apertura di una sessione di trading), la barra non si forma, o si forma con il valore di NAN. Le barre durante una sessione di trading chiusa non vengono formate.
Evidenziato è errato in base alla definizione di prezzo. Lei equipara costantemente il"prezzo dell'ultima transazione" al "prezzo di una transazione che non ha ancora avuto luogo". Non solo, abbiamo già fatto una supposizione discutibile quando equipariamo il "prezzo dell'ultimo affare" al "prezzo dell'offerta". Continuate a costruire la barra sui "prezzi d'offerta"? Quali sono questi prezzi? Come li conosciamo?
Continuate ad attribuirmi delle sciocchezze che leggete tra le righe. Ecco un esempio concreto dell'implementazione del mio suggerimento
Un altro esempio:
Per questo esempio, abbiamo tre barre:
Dov'è il difetto?
Ok, Andrew, mi hai quasi convinto.
Allora lascia che il terminale riempia le barre mancate dal ringhio con il valore NAN - sono d'accordo!!! Ma non le elimina dalla serie temporale in modo irrevocabile (con mezzi standard). Tutto ciò di cui ho bisogno è uno strumento di sincronizzazione standard. Deciderò io stesso con cosa riempire le barre "indefinite".Posso anche (almeno) accettare di non visualizzare le barre mancanti, anche se mi priva della possibilità di confrontare visivamente i grafici di diversi strumenti. Ma per i calcoli, ho bisogno di quotazioni sincronizzate (per numero di barra).