Errori, bug, domande - pagina 685

 
hrenfx:
La spunta è SEMPRE il prezzo dell'offerta per il futuro PRIMO acquirente.

Il prezzo dell'offerta, sì. Ma non il prezzo di apertura della barra successiva.

Per evitare una lunga ricerca di una definizione, vedere quihttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0:

" Il prezzo è la quantità di denaro in cambio della quale il venditore è disposto a dare (vendere) e l'acquirente accetta di ricevere (comprare) un'unità di merce".

Finché non c'è un compratore, non c'è prezzo, c'è solo separatamente un "prezzo di offerta" e un "prezzo di domanda".

E quando i mercati si aprono, affermare che il prezzo di apertura è il prezzo al quale i mercati hanno chiuso non è corretto.

Цена — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Цена — фундаментальная экономическая категория. Величину соотношений (пропорцию) при добровольном обмене товаров называют стоимостью. Поэтому цена является стоимостью единицы...
 

Soprattutto per i "letterati", guardate quanto arbitraggio c'è sui prezzi di apertura e quanto arbitraggio c'è sui prezzi di chiusura delle barre. E dimmi perché?

P.S. Da quando la presenza di attività reali (dal centesimo a centinaia di $K) e di trading su di esso è un segno di alfabetizzazione nel TS?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
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abolk:

E quando i mercati si aprono, sostenere che il prezzo di apertura è il prezzo al quale i mercati hanno chiuso non è corretto.

Chiarimento assolutamente corretto. L'analogia con le patate è che quando il mercato è chiuso, non c'è un prezzo di fornitura. Basta non sostenere che se non c'era un bar mentre il mercato era aperto, allora non c'era un prezzo di fornitura. Nessuno parlava dei bar del fine settimana.
 
hrenfx:
Chiarimento assolutamente corretto. L'analogia con le patate - quando il mercato è chiuso, non c'è un prezzo di fornitura. Basta non sostenere che se non c'era una barra mentre il mercato era aperto, allora non c'era un prezzo di offerta.

Lei stesso ha derivato la regola: "Niente prezzo, niente bar".

Se il mercato era aperto, ma non c'era liquidità (venditori o compratori), non c'era prezzo. O il "prezzo dell'offerta" o il "prezzo della domanda" era presente, ma in assenza di una delle parti dell'accordo - il prezzo era assente, solo il prezzo del periodo precedente era presente (e il prezzo di un accordo perfetto).

Ed è corretto, quando la decisione sul prezzo nel caso della sincronizzazione multivaluta è presa dal TS stesso, dall'indicatore, ma non dal terminale. Perché la questione di cosa sia il prezzo in caso di assenza del prezzo - è ambigua.

 

L'ignoranza è fuori scala! Logica capovolta.

In particolare ti è stato dato un esempio specifico con EURUSD E GBPUSD nel tester e nel reale. Anche l'arbitraggio è stato menzionato. Ma tu non vuoi vedere l'ovvio.

Ancora una volta, stiamo parlando della formazione di barre dopo l'apertura del mercato per ogni FI individualmente. Per qualcuno accadrà alle 00:00:00, per qualcuno accadrà alle 00:04:32. Quindi per i "ritardatari" non c'è dubbio sul riempimento delle barre con i prezzi di chiusura della sessione di mercato precedente.

Il suggerimento è elementare: formare le barre secondo un modello temporale quando il prezzo di apertura è uguale al prezzo EFFETTIVO nel momento in cui si forma il minuto. L'ACTUAL (prezzo effettivo di offerta), non il prezzo di chiusura della barra precedente!

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hrenfx:

L'ignoranza è fuori scala! Logica capovolta.

Se vuoi fare un monologo, allora dillo - nessuno ti disturberà. Ma se vuoi impegnarti nel dialogo, come si usa nel forum, allora metti giù la tua "diarrea di parole" che non ha niente a che vedere con il dialogo.
 
Passare dalla verbosità e dalle chiacchiere al dialogo costruttivo - esempi, contro-argomenti. Da parte mia, ho fatto proprio questo.
 
hrenfx:

Ma tu non vuoi vedere l'ovvio.

Non vuoi ascoltare nessuno se non te stesso. La tua teoria è chiara e l'hai spiegata popolarmente nel link.

Il mio punto è che il terminale dovrebbe mostrare la storia dei prezzi come è nella realtà. E capire e completare questa storia è una funzione del TS o dell'indicatore, ed è scorretto spostare questa funzione sul terminale.

 
abolk:

Il mio punto è che il terminale dovrebbe mostrare la storia dei prezzi come è realmente.

Il prezzo di apertura della barra è davvero lo stesso di quando si è formato il minuto, come riporta felicemente il tester?
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hrenfx:
Il prezzo di apertura della barra corrisponde davvero al prezzo che c'era al momento della formazione del minuto, come riporta felicemente il tester?
Una barra è un intervallo di tempo. Se il prezzo si è formato solo nel mezzo dell'intervallo, allora quel prezzo corrisponde al prezzo di apertura della barra. Ci sono altre opzioni? Un'altra opzione è quella di considerare il prezzo di apertura come il prezzo che si è formato nella precedente fascia di prezzo. L'esempio dell'apertura dei mercati ha dimostrato che questo non è corretto.