Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 185
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Come si chiama l'overshooting?
Per come la vedo io, l'over sitting è lavorare senza SL, quando non contiamo sulla possibilità di uno stop, aspettando solo la chiusura nel plus.
Non c'è un TS simile nella Lega. Qualsiasi TS ha un SL.
SL è sempre lì. A volte è 20K pips e a volte è uguale al deposito.
C'è sempre un SL. A volte sono 20K punti e a volte è uguale a Deposito.
Come può essere "SL uguale deposito", Edouard, se è messo su?!!!
Diciamo che abbiamo uno SL di 200K pips. Perché è "uguale al deposito"? Certo, se hai un deposito minuscolo - allora potrebbe esserci uno stop-out, ma questo SL non è calcolato per il deposito!
E lo stesso SL è calcolato su dati storici. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un caso in cui il drawdown è stato di 20 K punti e poi il prezzo è tornato. Come la ricerca ha dimostrato, la migliore qualità di trading si ottiene quando lo SL non è scattato. Quindi lo SL dovrebbe essere impostato più in alto, cosa che viene fatta.
Depositi $1 sul tuo conto, e poi ti lamenti che il lotto minimo 0,01 ha causato uno stop out. Per questo motivo il drawdown massimo e la coda dello SL continuo sono scritti nel log, in modo che l'utente possa vedere su cosa deve contare. Nel tester, qualsiasi TS funziona senza ribassi, quindi si può controllare tutto. Naturalmente, quei sistemi che non hanno uno SL (sistemi SAR e RTS) possono avere uno stop molto grande. Questo dovrebbe essere tenuto a mente.
Per favore ditemi, come sono le condizioni di ChnTrendSAR per Stop e Pivot? E come funziona il Trawl Profit (come è il tempo in cui il trawl raggiungerà il prezzo se il prezzo sta andando in perdita)?
Sembra essere un sistema molto semplice! Non si vede dal nome?
Abbiamo un PriceChannel standard (periodo nelle impostazioni).
Ad ogni apertura della barra del timeframe (timeframe - nelle impostazioni) si analizza la barra appena chiusa. Se la barra H tocca il confine del canale - questo è un segnale per comprare, se la barra L tocca il confine - questo è un segnale per vendere.
Appena appare il segnale - entriamo nella direzione del segnale. Nelle impostazioni, imposta il numero massimo di ordini aperti in una direzione (questo è per i grandi movimenti, quando diverse barre in fila toccano il confine del canale).
Quando il numero massimo di ordini nella nostra direzione è aperto, non guardiamo i segnali per aprirne altri. Aspettiamo il segnale opposto. Non appena appare il segnale, chiudiamo tutti gli ordini aperti e apriamo verso il segnale.
Questo è un "sistema pulito". Non abbiamo uno SL, un TP o un pareggio.
Viene ottimizzato dall'inizio. Dopo che i parametri sono stati rilevati, eseguiamo i parametri di breakeven (trigger e livello). Se troviamo dei parametri che migliorano la qualità del trading, vengono impostati nel sistema.
Dopo di che vengono determinati TP e SL. TP viene cercato per primo - se il livello TP, che migliora la qualità del commercio, è impostato nel sistema. Se non c'è un tale TP - viene impostato il TP minimo che non è stato influenzato nella storia (nel caso in cui sarà influenzato da un movimento).
Poi conduciamo la ricerca dell'SL nello stesso modo. Se troviamo il livello di SL, che migliora la qualità del commercio, viene impostato nel sistema. Se non c'è un tale SL, viene impostato il minimo SL che non è stato toccato nella storia, e il suo superamento significa che il sistema fallisce.
È chiaro che lo SL può essere molto grande, intervalli di diversi giorni. Ebbene, di conseguenza, dobbiamo scegliere un tale lotto e deposito in modo che la condizione di rischio accettabile sia soddisfatta quando viene eliminato.
È il sistema più semplice che si possa pensare! Non si capisce dal nome?
Abbiamo un PriceChannel standard (periodo - nelle impostazioni).
Ad ogni barra timeframe aperta (timeframe - nelle impostazioni) analizziamo solo la barra chiusa. Se la barra H tocca il confine del canale - questo è un segnale per comprare, se la barra L tocca il confine - questo è un segnale per vendere.
Appena appare il segnale - entriamo nella direzione del segnale. Nelle impostazioni, imposta il numero massimo di ordini aperti in una direzione (questo è per i grandi movimenti, quando diverse barre in fila toccano il confine del canale).
Quando il numero massimo di ordini nella nostra direzione è aperto, non guardiamo i segnali per aprirne altri. Aspettiamo il segnale opposto. Non appena appare il segnale, chiudiamo tutti gli ordini aperti e apriamo verso il segnale.
Questo è un "sistema pulito". Non abbiamo uno SL, un TP o un pareggio.
Viene ottimizzato dall'inizio. Dopo che i parametri sono stati rilevati, eseguiamo i parametri di breakeven (trigger e livello). Se troviamo dei parametri che migliorano la qualità del trading, vengono impostati nel sistema.
Dopo di che vengono determinati TP e SL. TP viene cercato per primo - se il livello TP, che migliora la qualità del commercio, è impostato nel sistema. Se non c'è un tale TP - viene impostato il TP minimo che non è stato influenzato nella storia (nel caso in cui sarà influenzato da un movimento).
Poi conduciamo la ricerca dell'SL nello stesso modo. Se troviamo il livello di SL, che migliora la qualità del commercio, viene impostato nel sistema. Se non c'è un tale SL - il minimo SL che non è stato colpito nella storia è impostato, e il suo knock-out significa il fallimento del sistema.
Chiaramente, lo SL può essere molto grande, diversi intervalli giornalieri. Bene, di conseguenza, dovremmo scegliere un tale lotto e deposito in modo da soddisfare la condizione di rischio accettabile.
Quindi il segnale di stop e reverse di un sistema di tendenza è un contatto con il limite opposto del canale?
Quindi il segnale di stop e di inversione per un sistema di tendenza è quando tocca il bordo opposto del canale?
Sì
Sì
E come è il tempo massimo (o la distanza massima) per il bordo di trazione per raggiungere il prezzo se il prezzo si muove verso il lato perdente?
E come è il tempo massimo (o la distanza massima) per il bordo di trazione per raggiungere il prezzo se il prezzo si muove nella direzione della perdita?
Per avere meno parametri, prendiamo questo tempo uguale al periodo del canale. Questo ha senso. Se il canale è lento e cambia solo lentamente, anche i trailing stop saranno lenti. Per un canale veloce e che cambia frequentemente sarà veloce.
Il trailing (sia SL che TP) finirà sempre alla maggior parte di queste barre.
Ho già descritto il principio del trailing - rallenta quando il prezzo "viene verso di noi" e accelera quando "si allontana".
Per fare questo, ogni volta spostiamo la trailing bar ad una frazione crescente del prezzo rimanente. Per esempio, se abbiamo un periodo di dieci, la prima volta diminuiamo lo stop di un decimo. Nel prossimo periodo sarà un nono. Poi un ottavo, un settimo... Il terzo, il secondo, e infine, chiudiamo semplicemente la posizione (tracciando una prima parte dello stop). Se il prezzo non si è mosso durante tutto questo tempo - i trailing stop sono uguali, sempre di un decimo. Se il prezzo si muove, allora i trailing stop cambieranno, di conseguenza al movimento. E in ogni caso finirà nella quantità specificata di battute al massimo.
Per avere meno parametri, prendete questo tempo uguale al periodo del canale. Questo è ragionevole. Per un canale lento e poco mutevole, il tempo di trascinamento sarà lento. Per un canale veloce, che cambia frequentemente, sarà veloce.
Il trailing (che sia SL o TP) finirà sempre alla maggior parte di queste barre.
Ho già descritto il principio di tale trailing - rallenta quando il prezzo si muove verso di noi e accelera quando si allontana da noi.
Per fare questo, ogni volta spostiamo la rete a una frazione crescente del prezzo rimanente. Diciamo, se abbiamo un periodo di dieci, allora la prima volta diminuiamo la fermata di un decimo. Nel periodo successivo lo abbassiamo di un nono. Poi un ottavo, un settimo... Il terzo, il secondo, e infine, chiudiamo semplicemente la posizione (tracciando una prima parte dello stop). Se il prezzo non si è mosso durante tutto questo tempo - i trailing stop sono uguali, sempre di un decimo. Se il prezzo si muove, allora i trailing stop cambieranno, di conseguenza al movimento. E in ogni caso finirà al massimo dopo il numero di barre specificato.
È corretto che il massimo TF usato del canale = H4?
E quali sono i periodi di canale in questo caso? Probabilmente li ottimizzi anche per periodi di canale, vero?
Bene, voglio capire quanto tempo (in ore) può durare questo trailing.
È corretto che il massimo canale utilizzato TF = H4?
E quali sono i periodi di canale in questo caso? Probabilmente esegui anche l'ottimizzazione per periodi di canale?
Bene, voglio capire quanto tempo (in ore) può durare questo trailing.
Sì, sto testando i timeframe М15, H1 e H4.
I tempi sono da 3 a 250.
Perché pensare quanto a lungo può andare avanti il trailing? Lasciate che vada avanti finché vuole!
Sì, sto testando i timeframe M15, H1 e H4.
Periodi - da 3 a 250.
Perché dovreste pensare a quanto può durare un periodo di trailing? Lasciate che vada avanti finché vuole!
I periodi dovrebbero essere uguali ad alcuni cicli di tempo - sessione di trading, giorno, settimana, mese,... e nient'altro.