Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 99
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Chi ha detto "non uso"? Ogni TS - subisce un'ottimizzazione su un periodo di due anni - un anno indietro, un anno avanti. E mettere immediatamente una demo nella divisione appropriata. Questa data è specificata come "build".
Così, ogni TC nel rapporto ha un periodo di test di due anni prima della data di costruzione e un periodo di test nella demo dopo la data di costruzione.
Pensate a quante risorse saranno necessarie per controllare tutti i sistemi nel tester di strategia, e soprattutto - come confrontarli in seguito? Finché non si fa tutto questo - sembra che non ci sia niente da fare. È quello che ho pensato all'inizio. Si è scoperto che mettere 600 TS sulla demo e poi ottenere rapporti periodici su di essi è molto più facile che eseguire lo stesso TS nello Strategy Tester.
Beh, il padrone è il capo, è solo che tutti sono andati in Crimea in treno, e hai deciso di camminare per principio, una tale analogia
Nel tester mt5 la qualità della simulazione raggiunge il 100%, inoltre c'è l'ottimizzazione dei sistemi. Non vi chiedo perché non lo usate per far passare tutti i 600 attraverso di loro, ma solo per informare
Puoi anche postare qui e ottenere un paio di sterline da mql - anche questa una sorta di reddito da campionato. xD
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei primi cinque per equilibrio:
Top 20 chart per la qualità del trading:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
Te lo dico io - non sono ancora uscito da un crollo. In secondo luogo, ho una PAMM da più di tre anni ormai.
In terzo luogo, mi "aiuto a mano", poiché ho bisogno di impostazioni diverse per il lavoro normale e per i movimenti bruschi delle notizie. Sto usando il mio TS ZpnTrendSP su EUR e USD. Ho iniziato ad usarlo dall'inizio di dicembre.
Saluti!
George, perché hai scelto questa particolare TS? (Ho guardato i miei rapporti di dicembre-febbraio e ZpnTrendSP non ha mostrato nulla di buono per equilibrio o qualità.
È difficile analizzare i rapporti in termini di settimane di trading bene o male, ma io, come Roman, sceglierei
majik 442420. O in generale, caricherei i primi cinque-dieci dei risultati della settimana precedente (i migliori in termini di equilibrio). Allo stesso modo dopo una settimana li scambiava di nuovo con i migliori della settimana precedente, ecc. Si potrebbe provare a simulare un tale scenario dall'inizio di dicembre, per esempio?
George, perché hai scelto questa particolare TS? (Ho guardato i rapporti di dicembre-febbraio e ZpnTrendSP non ha mostrato nulla di particolarmente buono in termini di equilibrio o qualità.
Proprio così.
Come ho detto sopra - tutti i TC che mostrano risultati "stellari" si rivelano non abbastanza stabili. E i periodi di buone prestazioni sono rapidamente seguiti da periodi di completo declino, e la sovra-ottimizzazione non aiuta, nonostante il fatto che il sistema possa aver mostrato buoni risultati nella divisione superiore - improvvisamente smette di funzionare, e per un lungo periodo non esce nemmeno dalla divisione inferiore.
Inoltre, come ho anche sottolineato molti dei TS "ben performanti" hanno un supporto "reverse trailing" (trailing TP) - e questo supporto per comportamento e risultati è molto simile alla martingala, l'unica differenza è l'assenza di carico sul deposito. Beh, non mi piace questo comportamento del sistema!
Come risultato ho deciso di smettere con i sistemi, che per lungo tempo mostrano risultati stabili, anche se bassi, e allo stesso tempo - nelle principali coppie di valute (a mio parere, la stabilità di altre coppie è molto più bassa). Inoltre - "mani di aiuto", con le notizie permette di prendere molto più punti di profitto, che quando si lavora senza il "manuale".
Ho fatto la mia scelta più intuitivamente che logicamente. Purtroppo, aprile è stato molto sfortunato, ho subito perdite enormi. Ma l'inizio di maggio sembra essere incoraggiante. Vedremo.
majic 442420. O in generale si caricano i primi cinque-dieci dei risultati della settimana precedente (i migliori in equilibrio). Allo stesso modo dopo una settimana li scambiava di nuovo con i migliori della settimana precedente, ecc. Si potrebbe provare a simulare un tale scenario dall'inizio di dicembre, per esempio?
Ho tutti i sistemi che funzionano sempre. Perché dovrebbe cambiarli?
L'obiettivo della lega TC è di avere un "pool di sistemi" da cui scegliere. Purtroppo la questione della scelta, ripeto, è più intuitiva per me. Se qualcuno ha qualche idea su quali sistemi scegliere, ho già detto che - per investimento o per monitoraggio - sono pronto a fornire un modulo EX4 che funziona sul sistema selezionato.
Ho letto tutto il thread (e guardavo il vecchio thread di tanto in tanto), ci sono diverse domande e suggerimenti. Avete tempo per discuterne?
Nessun problema. Suggerirei di scrivere proprio qui.
O ci sono dei segreti commerciali?
Nessun problema. Suggerirei di scrivere proprio qui.
O c'è qualche segreto commerciale?
Nessun problema. Intendevo qui, la domanda riguardava il tempo.