Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 61
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Si decida: ha bisogno di un rapporto?
Non mi stai ascoltando... io (e ogni altro trader) ho bisogno di una CONFERMA del corretto funzionamento del TS senza l'intervento di mani dandy...
Manteniamo il nome di battesimo. È sciocco che i colleghi si parlino per nome.
Per quanto riguarda il demo-testing, ogni TS può smettere di funzionare in qualsiasi momento. Ma ancora, per il trading reale preferisco prendere un sistema che non solo è stato ottimizzato sulla storia, ma ha anche mostrato qualche profitto su un conto demo. In realtà, l'ho detto più volte - il compito della Lega TS è quello di creare un "pool TS" da cui possiamo sempre prendere proprio un sistema del genere - già ottimizzato e che mostra buoni risultati sul conto demo.
Riguardo alla "dispersione degli adattamenti". Non capisco bene di cosa stiamo parlando. Ho 3 tipi di ingressi, 2 direzioni e 4 accompagnatori. Un totale di 24 varianti di TS. Ognuna di queste varianti viene eseguita attraverso l'ottimizzatore e il miglior set di parametri viene "impacchettato" in un Expert Advisor che viene impostato su un conto demo. Se questo set era un "artefatto statistico" - TS non mostrerà buoni risultati. E se questo set usa davvero qualche peculiarità del mercato - allora molto probabilmente il sistema mostrerà lo stesso comportamento di prima per qualche tempo. Il compito è quello di selezionare i sistemi che hanno la più alta probabilità di tale comportamento.
A proposito di "on/off". Proprio così. Ho già scritto molte volte, sono convinto che qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, e i periodi di perdita sono più lunghi dei periodi di profitto. E l'unico modo per trarre profitto tutto il tempo è quello di cambiare costantemente in un insieme di sistemi. E il set stesso dovrebbe coprire il maggior numero possibile di varianti di comportamento del mercato.
Sì, parliamo per nome).
Per varianza... Intendevo tutti i probabili risultati come risultato del numero di aggiustamenti, per il numero di permutazioni.
Provarli tutti darà la varianza di tutti i risultati possibili.
Se l'insieme dei risultati sul campione è positivo, (copre almeno lo spread) allora l'algoritmo-metodo è condizionatamente utile. e viceversa.
Se di tanto in tanto devi fare una sovraottimizzazione, allora in 10 mila anni, è probabile che tu li vinca tutti a uno sul demo-test.
Allora puoi risparmiare un sacco di tempo sulla storia)))
L'ottimizzatore, d'altra parte, lo gestisce abbastanza bene.
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Se prendi in considerazione il tuo metodo, che, secondo qualche algoritmo, può abilitare un Expert Advisor utile e disabilitarne uno dannoso,
allora l'utilità di un singolo algoritmo (come l'ho definito sopra) non ha importanza,
Ma allora il tuo metodo stesso è logicamente difficile da capire... Né provare né confutare...
Come minimo, c'è il desiderio di rispondere alla domanda: esiste un tale algoritmo nella natura stessa?
presupposti logici per la sua esistenza?
Ci sono più domande che risposte.
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Un'altra cosa è che se avete algoritmi utili che, nella varianza dei risultati, producono ciascuno individualmente un risultato positivo
ma per qualche motivo, come il drawdown o la variazione, non sono giocabili da soli,
sarebbe utile raggrupparli per fare la media dei risultati... Anche se ridurrebbe il risultato finale positivo.
Inizialmente ho pensato che stessi cercando di applicare questo particolare metodo di mediazione:
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Ecco un esempio (per chiarezza) di un algoritmo condizionatamente positivo.
L'algoritmo piazza un ordine secondo un certo schema logico.
Ha solo quattro variabili, una costante: il passo della rimozione dell'ordine.
E tre variabili che in qualche modo influenzano il risultato.
SL, TP e la fase di collocamento degli ordini,
Limitiamo la gamma di impostazioni seguendo il nostro buon senso e la nostra comprensione dell'area di probabilità.
SL e TP saranno impostati da 40 a 70, tenendo conto che i valori sotto 40 dipendono fortemente dallo spread,
e valori maggiori di 70 diminuiranno il numero di risultati nel campione e non copriranno sufficientemente il campione, così come il fatto che
la precisione di SL e TP può variare considerevolmente.
Lo spread degli ordini è da 58 a 70. Lo stesso è il fatto che la precisione di esecuzione può essere bassa.
Abbiamo un totale di 12.494 risultati possibili.
Facciamoli girare su EURUSD per 10 anni.
Calcoliamo:
Profitto totale su tutti gli scambi: 26 441 561.
Totale scambi/uscite: 24 192 214.
Il problema con tali algoritmi condizionatamente utili è la loro bassa giocabilità. Dal momento che può guadagnare l'80% di tutti i profitti in 1 anno su 10, e
e il resto del tempo è 50%50, o peggio, è più redditizio di quello che è.
Probabilmente tutti hanno qualcosa di simile.
Cioè se tutti scontassero 1 tale unico, allora potrebbero provare a collegarsi sul principio dell'integrazione, della media, dell'assorbimento dei drawdown, ecc...
e controllare... C'è vita su Marte)
Tanto più che George ha già creato e testato una tecnica per raggruppare un gruppo di EA in un unico pacchetto e funzionano)
Propongo di partecipare).
Non mi stai ascoltando... io (e ogni altro trader) ho bisogno di una CONFERMA del corretto funzionamento del TS senza l'intervento di mani stupide...
Sei tu che non puoi sentirmi - te l'ho detto, diamoci del tu...
Connettiti a Shared Projects, compila il tuo modulo, eseguilo in tester - ottieni la conferma del tester. Eseguirlo su un segnale e ottenere una conferma del segnale.
Uh-huh, diamoci del tu).
Sulla varianza... Intendevo tutti gli esiti possibili come risultato del numero di aggiustamenti, per il numero di permutazioni.
Provarli tutti darà la varianza di tutti i risultati possibili.
Se l'insieme dei risultati sul campione è positivo, (copre almeno lo spread) allora l'algoritmo-metodo è condizionatamente utile. e viceversa.
Se di tanto in tanto devi fare una sovraottimizzazione, allora in 10 mila anni, è probabile che tu li vinca tutti a uno sul demo-test.
Allora puoi risparmiare un sacco di tempo sulla storia)))
L'ottimizzatore è piuttosto bravo in questo.
Ho paura che sarebbe troppo difficile passare in rassegna tutti i probabili risultati. In TC, ho un minimo di quattro parametri. Qui puoi comunque provarli tutti in un tempo ragionevole. Ma quando ci sono otto parametri?
Quindi non prendo tutte le varianti, ma solo quelle che si ottengono durante i test genetici back e forward. Le raccolgo tutte e considero che il miglior set di parametri è quello in cui la qualità del trading sui periodi back e forward è il più vicino all'altro mentre il risultato totale del trading è positivo.
In effetti, questo è uno dei modi per trovare combinazioni stabili. Finora non ho abbastanza statistiche per confermare che funziona. Continuo la mia osservazione.
Lo dirò di nuovo!!... C'è la possibilità che tu possa chiudere i trade in modalità manuale... Non c'è questa possibilità nei risultati del test...
Questo è semplicemente sciocco. ))) È solo un gioco da ragazzi.
Perché Georgie dovrebbe averne bisogno?
Beh, questo è semplicemente sciocco. ))) Asilo.
A cosa diavolo serve a Georgie?
No, non lo è. Beh, il fatto è questo.
Eseguo l'ottimizzatore - ha trovato una serie di parametri. Dopodiché metto questo set sulla demo e guardo come scambia. Suggerisci di lanciarlo semplicemente periodicamente sulla storia accumulata? È comodo quando si ha un solo sistema, che deve essere regolato una volta al mese. E quando si hanno molti sistemi, e ogni giorno diversi sistemi (a volte fino a dieci) richiedono la riottimizzazione - diventa noioso.
Questo è esattamente il motivo per cui mi è venuta l'idea della Lega TC, in cui il "ciclo dei sistemi" è costantemente in corso. Dopo quell'Expert Advisor molto complesso, che ha smesso di funzionare alla stessa velocità di uno semplice, ho deciso di "fare un mucchio di sistemi semplici". Così l'ho fatto e, come suggerisci tu, ho iniziato a sceglierli. Ho messo alcuni sistemi sul mio centesimo. Ora, il sistema ha smesso di funzionare - deve essere sostituito... Prendo il sistema, che sembrava essere il migliore tra quelli rimasti, e lo imposto una volta, lo avvio... ops... e si scopre che non è nemmeno più il migliore... Inizio il prossimo, e non è il migliore... Dopo aver provato alcuni sistemi, finalmente ne trovo uno che sembra funzionare ancora... Lo accendo...
Una settimana dopo uno dei sistemi che avevo sul mio centivic ha mostrato risultati sbagliati e ha dovuto essere sostituito... Ho aperto quelli che sono rimasti, e ora sto cercando da molto tempo di trovarne uno che funzioni... In questo caso - ho accumulato un mucchio di sistemi che pensavo funzionassero bene, ma in realtà - richiedono una sovra-ottimizzazione.
È stato allora che ho deciso che ci doveva essere un "pool di TC". Ha avuto l'idea della Lega. L'ho condiviso con i membri del forum. Ho ricevuto un "ugh, non ce la farai mai" da loro, così ho iniziato a costruire la Lega da solo. Ora vedo che non c'è una situazione in cui "ho un sistema che non funziona, un altro che non funziona e il terzo che non funziona". C'è sempre una lista di sistemi che funzionano. Cioè, il compito è fatto.
Il prossimo compito è quello di selezionare tra quelli che funzionano, quelli più resistenti, è quello su cui sto lavorando.
Non senti o non vuoi sentire?
Tutti i compiti dovrebbero essere fatti automaticamente. Anche l'ottimizzazione eccessiva. Avete bisogno di un consulente che possa fare tutto il lavoro da solo, senza intervento umano. Poi sarà possibile eseguirlo in un tester e ottenere una risposta - verrà fuori qualcosa o no.
Ora sembra un'ostinata riluttanza ad affrontare la verità. Un desiderio di giocare allo sviluppatore e allo scienziato. Per più tempo possibile... "Tenente, le piacciono i bambini? Non i bambini, ma il processo!".
Non riesci a sentire o non vuoi sentire?
Tutti i compiti dovrebbero essere gestiti automaticamente. Anche l'ottimizzazione eccessiva. Avete bisogno di un consulente che possa fare tutto il lavoro da solo, senza intervento umano. Poi può essere eseguito in un tester e ottenere una risposta - verrà fuori qualcosa o no.
Ora sembra un'ostinata riluttanza ad affrontare la verità. Un desiderio di giocare allo sviluppatore e allo scienziato. Per più tempo possibile... "Tenente, le piacciono i bambini? Non i bambini, ma il processo!".
Così ora ho quasi tutto in automatico, tranne questo compito: selezionare i migliori!
Senza selezione - tutto è automatizzato così com'è, mi limito a osservare il processo di sovraottimizzazione dei sistemi, e a postare rapporti sui migliori.
Se impostiamo un forte sistema di tendenza e un forte sistema piatto su uno stesso simbolo - allora solo a causa dell'esistenza dello spread insieme non possono essere redditizi. E che dire del "nessuno dei due" sul simbolo, quando è chiaro che entrambi i sistemi saranno in grave deficit!
Dov'è la "mancanza di volontà di affrontare la verità" ... Di quale "verità" stiamo parlando? Che tutti insieme i sistemi non possono fare un profitto? Lo sapevo in anticipo, e non è questo lo scopo della Lega TC. Lo scopo era quello di passare dalla domanda "cosa rendere il sistema redditizio" alla domanda "come scegliere il più stabile tra quelli già redditizi". Penso che questo sia abbastanza risolto. La prossima è la domanda più importante e finale.
Perché dovrei fare il babbeo (prendere la parola di chiunque) quando ci sono procedure provate - un test di due anni... e nessuna domanda e nessuna sciocchezza...
Perché si dovrebbe "giocare a fare il babbeo"?
Vi do tutte le carte in mano!
I miei rapporti sono per coloro che "mi prendono in parola".
La password di investimento e la connessione a Shared Projects (dopo le vacanze) sono per coloro che non mi credono.
Se non mi credete, collegatevi, compilate e controllate - vi credete, spero?
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Per riassumere. Non ci sono nuovi arrivati tra i favoriti, la maggior parte dei sistemi sono partecipanti di lunga data al rating e c'è una seria lotta tra di loro.
TS 642952 occupa il primo posto - trailing TP per entrate di ordini limite su picchi a zig zag su AUDCAD. Il sistema è stato in classifica già per tre settimane, e ha tenuto il primo posto per le ultime due settimane. Durante l'ultima settimana ha fatto due scambi, riducendo un po' la qualità del commercio.
Il secondo posto è occupato da TC 442122 - entrata su ordini limite sui picchi a zigzag con TP-SL fisso (e roll to breakeven) su EURJPY. Il sistema è stato nel rating per la sesta settimana, non prende il primo posto, ma spesso entra nei primi cinque. La settimana scorsa ha eseguito cinque scambi, migliorando leggermente la qualità dei torovli.
Il terzo posto è occupato da TS 740142 - ingresso con ordini di stop sui picchi a zigzag con TP in trailing su EURUSD. Questo sistema è stato nel rating per molto tempo, a volte anche tenendo il primo posto. La scorsa settimana ha eseguito tre operazioni, avendo migliorato notevolmente la qualità del trading.
Il quarto posto è occupato da TS 543350 - si ribalta sulla barra di "impulso" contro la tendenza, indicata dall'incrocio di EMA e prezzo su CADCHF. Il sistema non ha completato alcun trade la scorsa settimana, quindi la qualità del trade è leggermente diminuita, ma ha mantenuto il quarto posto.
Il quinto posto è occupato da TS 640150 - entrata sulla barra "impulso" contro la tendenza, indicata dall'incrocio di EMA e prezzo con TP trailing su EURUSD. 3 operazioni sono state eseguite dal sistema durante l'ultima settimana, la qualità del trading è leggermente migliorata ed è salita dal settimo al quinto posto.