Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 44
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Cerchiamo quindi di riassumere alcuni dei risultati. (Lasciatemi ricordare che la Lega TC "conosce" circa 8 valute, e quindi circa 28 simboli)
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Sistemi TrendDTS - lavorano su 7 coppie.
Sistemi TrendSAR - operano su 4 coppie.
Sistemi TrendSP - operano su 7 coppie.
Sistemi FlatSP - funzionano su 7 coppie.
Sistemi FlatSAR - operano su 12 coppie.
Sistemi FlatRTS - funzionano su 9 coppie.
Sistemi TrendRTS - eseguiti su 9 coppie.
Sistemi FlatDTS - funzionano su 6 coppie.
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I vincitori sono i sistemi di inversione con entrate in controtendenza. In realtà, non è troppo sorprendente - il sistema di rimbalzo dei canali è un TS molto usato.
Per quanto riguarda la prima, sono d'accordo che anche l'opzione "riottimizza ogni N giorni" ha il diritto di esistere.
E sulla demo - non sono d'accordo. Comunque, per me è più affidabile, quando prendo un TS ottimizzato che ha mostrato profitto in demo per un po', piuttosto che un TS che è solo ottimizzato, e non so come funzionerà ulteriormente.
Tu li stai testando in avanti durante l'ottimizzazione, cioè hai già testato il TS con certe impostazioni al di fuori del periodo di ottimizzazione, mentre metterlo alla prova dice solo che "per ora la tendenza descritta persiste", ma non dice affatto se persisterà ulteriormente, quindi è una questione di psicologia, non di azione giustificata. E di fatto si stanno sprecando tempo e denaro. Avete mai provato a indovinare quale sarebbe stato il risultato finanziario se aveste messo immediatamente in funzione TS? Tuttavia, è ovviamente meglio fare con il primo punto - la regolare sovraottimizzazione.
Cerchiamo quindi di riassumere alcuni dei risultati.
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Sistemi TrendDTS - funzionano su 7 coppie.
Sistemi TrendSAR - eseguiti su 4 coppie.
Sistemi TrendSP - operano su 7 coppie.
Sistemi FlatSP - in funzione su 7 coppie.
Sistemi FlatSAR - operano su 12 coppie.
Sistemi FlatRTS - funzionano su 9 coppie.
Sistemi TrendRTS - eseguiti su 9 coppie.
Sistemi FlatDTS - funzionano su 6 coppie.
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I vincitori sono i sistemi di inversione con entrate in controtendenza. In realtà, non è troppo sorprendente - il sistema di rimbalzo dei canali è un TS molto usato.
È interessante il profitto di ogni TS su tutte le coppie presenti su di esso.
I profitti su ogni TS per tutte le coppie su di esso sono interessanti.
Sfortunatamente, un tale rapporto richiede una seria rielaborazione della sceneggiatura.
Quindi, il massimo che si può fare è riassumere i profitti delle tabelle, ma i risultati negativi non saranno presi in considerazione qui - sono stati riportati solo i grafici di bilancio "positivi".
Inoltre, ho dei dubbi che il profitto sia un buon indicatore della performance del sistema. Un forte aumento con un grande profitto può anche trasformarsi in una caduta altrettanto forte con una perdita ancora maggiore. Solo l'indicatore "qualità" tiene conto del profitto, ma con poco "peso" - la "scorrevolezza" del set è molto più importante.
Sfortunatamente, un rapporto come questo richiederebbe una seria riprogettazione dello script.
Quindi, il massimo che si può fare - è riassumere i profitti delle tabelle, ma, non prenderà in considerazione i risultati negativi - solo i grafici del saldo "più" entrano nei rapporti.
Inoltre, ho dei dubbi che il profitto sia un buon indicatore della performance del sistema. Un forte rialzo con un grande profitto può anche trasformarsi in un altrettanto forte ribasso con una perdita ancora maggiore. Solo l'indicatore "qualità" tiene conto del profitto, ma con poco "peso" - molto più importante è la "scorrevolezza" del reclutamento.
OK. In effetti - è già visibile di quali TS dovremmo sbarazzarci.
E Vyazmikin fa un buon punto - dovremmo ottimizzare in anticipo, non aspettare fino a quando tutto si blocca.
Buona fortuna!
C'è anche il punto in cui si selezionano i parametri dell'asse. La prossima cosa da fare è metterli in funzione. È una specie di modo abituale... :-)
Il tempo di funzionamento al di fuori del periodo di ottimizzazione è il 25-30% del tempo di ottimizzazione. Fig. 2 anni - optima, mezzo anno - forward (aka real), poi di nuovo (non subito, ma dopo il drawdown fuori dai valori di ottimizzazione precedenti) 2 optima.... mezzo anno - trade.
Così per l'approccio convenzionale, 2 anni di ottimale, 1 anno - in avanti, e solo allora - commercio reale, non è buono, IMHO, da questo momento è il momento di optare di nuovo dopo il commercio ...
come questo.
E qui, sì, il problema di selezionare il TS di lavoro. Non sembra essere risolvibile...
Leggendo il ramo, ho avuto l'impressione che la scelta degli assi da mettere all'asta sia entrata in un ciclo senza fine da cui non c'è una chiara via d'uscita... Cioè, tutto è sfocato e il risultato finale che non importa ciò che è nei disegni, che sono i migliori lì - alla fine, tutti selezionati per il commercio mostrerà una perdita, cioè sotto l'acqua sotto la linea di acqua risultati saranno in negativo che il più, qualcosa come questo ...
Bisogna cercare qualche altro approccio qui...
C'è anche il punto in cui si selezionano i parametri dell'asse. La prossima cosa da fare è metterli in funzione. È una specie di modo abituale... :-)
Il tempo di funzionamento al di fuori del periodo di ottimizzazione è il 25-30% del tempo di ottimizzazione. Fig. 2 anni - optima, mezzo anno - forward (aka reale), poi di nuovo (non subito, ma dopo il drawdown fuori dai valori di ottimizzazione precedenti) 2 optima.... mezzo anno - trade.
Così per l'approccio convenzionale, 2 anni di ottimale, 1 anno - in avanti, e solo allora - commercio reale, non è buono, IMHO, da questo momento è il momento di optare di nuovo dopo il commercio ...
come questo.
E qui, sì, il problema di selezionare il TS di lavoro. Non sembra essere risolvibile...
Leggendo il ramo, ho avuto l'impressione che la scelta degli assi da mettere all'asta sia entrata in un ciclo senza fine da cui non c'è una chiara via d'uscita... Cioè, tutto è sfocato e il risultato finale che non importa ciò che è nei disegni, che sono i migliori lì - alla fine, tutti selezionati per il commercio mostrerà una perdita, cioè sotto l'acqua sotto la linea di acqua risultati saranno in negativo che il più, qualcosa come questo ...
Bisogna cercare qualche altro approccio qui...
Esatto, chiudere tutto, una strada senza uscita
No... Una strada senza uscita è sedersi sugli scambi, pensando che la curva di equilibrio sia qualcosa da seguire.
In un momento in cui la curva dell'Equity sta chiaramente guardando in basso.
La cosa principale è che tutti gli strumenti selezionati per essere scambiati si perdono in un ciclo senza fine, cioè tutto è sfocato. Cioè tutto è offuscato e il risultato finale, a cui non frega un cazzo di quei ts che sono in disegni, che sono i migliori lì - alla fine, tutti selezionati per il commercio mostrerà una perdita, cioè sotto l'acqua sotto la linea di galleggiamento risultati saranno in meno che più, qualcosa del genere ...
E non si può scegliere.
Questa è la domanda.
Guardate l'inizio del thread - ho detto chiaramente che l'idea originale era di creare un "pool di TS semplici", che sarebbero stati testati e avrebbero già funzionato su demo per un po'. Questo obiettivo è stato raggiunto. E c'è un aggiornamento costante dei sistemi - da qui il "ciclo infinito" che viene presentato. Ma deve essere così - ho anche sottolineato nel mio primo post che qualsiasi TS ha periodi di profitto e perdita, e i periodi di perdita sono più lunghi. Quindi il profitto costante può essere ottenuto solo passando costantemente da un sistema all'altro.
Così, ora ci troviamo di fronte al compito di selezionare tra i sistemi di lavoro. Sto cercando di farlo da diverse angolazioni, i risultati sono molto modesti. Tuttavia, è meglio che cercare di mettere a caso i sistemi che si trovano o si scrivono.
E non si può scegliere.
Questa è la domanda.
1. Guardate l'inizio del thread - ho detto chiaramente che l'idea originale era quella di creare un "pool di semplici TC" che sarebbero stati testati e avrebbero già lavorato sulla demo per un po'. Questo obiettivo è stato raggiunto. E c'è un aggiornamento costante dei sistemi - da qui il "ciclo infinito" che viene presentato. Ma deve essere così - ho anche sottolineato nel mio primo post che qualsiasi TS ha periodi di profitto e perdita, e i periodi di perdita sono più lunghi. Quindi un profitto costante può essere ottenuto solo passando costantemente da un sistema all'altro.
2. Qui, ora c'è la sfida di selezionare i sistemi tra quelli che funzionano. Sto cercando di avvicinarmi da diverse angolazioni - i risultati sono molto modesti. Tuttavia, è meglio che cercare di mettere a caso i sistemi che si trovano, o scritti.
1. Sapevo già tutto questo dopo il primo post.
2. chiaramente. Ma non devono preoccuparsi di quelli "semplici", che, naturalmente, guadagnano fortemente e domani iniziano a guadagnare. Di nuovo, come mettere dei soldi seri su questi più semplici quando guadagna, non dovete perdere il tempo della sua prossima ottimizzazione prima che cominci a perdere pesantemente... Tutto questo va bene per i concorsi, quando il limite di tempo è lì, tre mesi - basta collegare la palla e volare... :-) http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586