Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 27
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Come?
E soprattutto, il punto? Tutto qui, sarà una valutazione di ciò che è stato. Ciò che è importante per noi è ciò che sarà...
Come - solo per vedere come il setup cambiato si è comportato nel prossimo semestre dopo la sostituzione e confrontarlo con quello sostituito, al fine di valutare il punto di sostituzione.
Il punto è quello di ottenere più informazioni sulla correttezza delle decisioni prese, e quindi il criterio con cui si fa la guida per la sostituzione, e poi fare correzioni a questo criterio, se necessario...
Sei così maledettamente stupido....Il tedesco è una parola - stai solo andando avanti e avanti e avanti e avanti e avanti....questo è il tipo di resilienza che stai cercando....contraddirsi...il marasma è una parola...prenditi un mese di pausa, poi forse ti renderai conto che stai solo soffrendo di sciocchezze...
Dov'è la "contraddizione"?
Le mie affermazioni:
Due caratteristiche sono necessarie per selezionare i TC per il reale:
1. La qualità, beh io chiamo la "bellezza" del mestiere, chiamatela altrimenti, questo concetto è difficile da descrivere a parole. Consiste nella"regolarità" del profitto, nel suo volume sufficiente e nella regolarità del suo "arrivo".
2. Consistenza del trading - cioè la capacità del TS di mantenere il suo comportamento, nonostante alcuni cambiamenti nella situazione del mercato.
Cosa vede come contraddizione qui? Ovviamente non sono la stessa cosa!
Il primo criterio, come mi sembra, sono riuscito a formalizzare abbastanza bene, nelle tabelle che do questa stima.
Ma il secondo criterio non mi si presta ancora molto bene. Tipo, basandomi su un periodo in avanti vedo la stabilità di TC, e poi li metto nella realtà - ed ecco, il comportamento cambia abbastanza rapidamente.
Beh, per quanto riguarda la "sofferenza senza senso" - forse vedremo. Ricordo bene come l'idea della TC League sia stata accolta dalla gente due anni fa. Ora l'esperimento viene visto molto più positivamente. Credo che la fregatura sia che non siamo ancora riusciti a formalizzare il concetto di sostenibilità e i principi di selezione basati su questi due criteri. Ci sto lavorando.
bellezza, sostenibilità... - lirismo, l'unica cosa che manca è la sessualità del CU :)
Hmmm... Perché in fisica si possono chiamare i quark "belli" e "veri", ma nel trading - un campo molto più mondano - non si può chiamare così il trading di TS?
A proposito, ho pensato solo ora a questa idea...
Criteri B- e T- per la selezione di TS, per analogia con i quark pesanti... (Alcune persone in occidente sostengono che significa "in basso" e "in alto", ma sappiamo che la designazione corretta dei quark è "bellezza" e "verità").
Sì, esatto!!! È così che chiamerò quei criteri, mi limiterò ai fisici... Fico!!!
(A proposito, questa è anche una sorta di "drammatizzazione dell'idea", ciao Peter Konov)
Come - solo per vedere come il setup EA sostituito si è comportato per i sei mesi successivi alla sostituzione e confrontarlo con quello sostituito, al fine di valutare il punto di sostituzione.
Bene, finora ho stimato il campo di dispersione del periodo anteriore. Mostra solo come il risultato del trade si comporta quando i parametri vengono cambiati (non in modo significativo, entro il migliore 25% dei passaggi). Tuttavia, lo stimo più intuitivamente. Al massimo analizzo quanti passaggi si trasformano in meno o più, ma finora ho avuto un successo più che modesto.
"Basta guardare" non è ovviamente sufficiente. Dobbiamo in qualche modo formalizzare i criteri, e poi definire le regole di selezione. Ecco dove sta il problema... Soprattutto con la formalizzazione...
Beh, finora sto valutando lo scatterplot del periodo anteriore. Mostra solo come il risultato del trade si comporta a seguito di cambiamenti (piccoli, entro il migliore 25% dei passaggi) dei parametri. Tuttavia, lo stimo più intuitivamente. Al massimo analizzo quanti passaggi diventano negativi e quanti diventano positivi. Finora i miei progressi sono stati più che modesti.
"Guardare e basta" non è chiaramente sufficiente. Bisogna formalizzare i criteri in qualche modo, e poi definire le regole di selezione. È qui che entra in gioco l'intoppo... Soprattutto con la formalizzazione...
Puoi semplicemente guardare il profitto/perdita - è molto più facile...
La selezione è in parte casuale a causa dell'uso della genetica, quindi non è un fatto che una casuale sia migliore di un'altra.
Inoltre, da quanto ho capito, i criteri per il ritiro dal trading sono diversi da quelli per la messa in trading, giusto?
Puoi semplicemente guardare il profitto/perdita - molto più facile...
La selezione è in parte casuale a causa dell'uso della genetica, quindi non è un fatto che una casuale sia migliore di un'altra.
Inoltre, da quanto ho capito, i criteri per il ritiro da un trade sono diversi da quelli per la messa in un trade, giusto?
Certo che lo sono.
Per il ritiro dal trading, tutto è chiaro. C'è una coda massima di SL, un drawdown massimo dei prezzi e un tempo massimo per aggiornare i prezzi massimi su un intervallo di due anni. Non appena uno di questi criteri viene superato, il sistema viene rimosso dal commercio e riottimizzato.
Ma per un posizionamento, qui, dobbiamo scegliere. Tanto più che ora ci sono parecchi TS che mostrano buoni risultati e nuovi basati su picchi a zig zag (prefisso Zpn) stanno per entrare nel rating - la questione della selezione sta diventando sempre più critica.
Sulla selezione è in parte casuale - beh, è giusto, parto dal fatto che la genetica dà deviazioni casuali, e la capacità di "resistere" è proprio il senso della sostenibilità. Ma, mettere i TC apparentemente stabili sul pre-reale mostra che le cose non sono così semplici con questo criterio.
Naturalmente sono diversi.
Per il ritiro dal commercio, tutto è chiaro. Su un intervallo di due anni, c'è una coda massima di SL, una massima discesa dei prezzi e un tempo massimo di aggiornamento dei prezzi massimi. Non appena uno di questi criteri viene superato, il sistema viene rimosso dal commercio e riottimizzato.
Ma per un posizionamento, qui, dobbiamo scegliere. Tanto più che ora ci sono parecchi TS che mostrano buoni risultati e nuovi basati su picchi a zig zag (prefisso Zpn) stanno per entrare nel rating - la questione della selezione sta diventando sempre più critica.
Sul fatto che la selezione sia parzialmente casuale - beh, è vero, credo che la genetica produca deviazioni casuali e la capacità di "resistere" ad esse è l'essenza della stabilità. Ma, mettere i TC apparentemente stabili sul pre-reale mostra che le cose non sono così semplici con questo criterio.
Non sono del tutto sicuro se vengono selezionati quegli EA che sono stati rimossi dal trading in base a certi indicatori, per esempio, se uno Stop è scattato tre volte di seguito.
Non capisco bene se gli EA selezionati sono quelli che sono stati rimossi dal trade per certi indicatori, per esempio, se uno stop è scattato tre volte di seguito.
No, certo che no!
Se un Expert Advisor è stato rimosso dal commercio - viene inviato per la riottimizzazione. Dopo di che, la build viene "resettata" (è anche nei rapporti). La valutazione degli scambi inizia solo dal momento di questa costruzione e ha bisogno di non meno di 10 scambi. Di solito arriva alla valutazione non prima di due o tre settimane dopo la costruzione. E solo dopo può essere selezionato di nuovo per davvero.
No, certo che no!
Se un EA viene rimosso dal commercio - viene riottimizzato. Dopo di che, la build viene "resettata" (è anche nei rapporti). La valutazione del commercio proviene solo dal tempo di questa costruzione, e sono necessari almeno 10 scambi. Di solito arriva alla valutazione non prima di due o tre settimane dopo la costruzione. E solo dopo può essere selezionato di nuovo per davvero.
A quanto pare non sto ponendo bene la domanda, dato che la risposta non è chiara.
Chiedo direttamente, il numero di stop è valutato al momento dell'ottimizzazione dell'EA e questo numero coincide con il criterio per portare l'EA fuori dal commercio?