Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 25
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La compilazione dinamica può essere fatta attraverso la linea di comando mql.exe, ma ricaricare il modulo compilato durante i test è problematico.
Beh, in teoria, potremmo fare un ciclo "ottimizza-compila-ottimizza-compila...", dopo ogni ottimizzazione elaboriamo i risultati ottenuti dai frame, facciamo modifiche nel modulo di compilazione, eseguiamo la compilazione attraverso la linea di comando, poi l'ottimizzazione, di nuovo dalla linea di comando, e di nuovo elaboriamo i risultati...
Ma, personalmente, mi sembra irragionevole - TC dovrebbe essere fissato. E dovrebbe funzionare finché non mostra parametri inaccettabili. Anche la frequente sovra-ottimizzazione non è buona. Sono già stato interrogato qui sulla necessità di sovraottimizzare quando si raggiungono i parametri di riferimento, beh, la sovraottimizzazione frequente mi sembra l'altro estremo.
Le reti neurali non mi ispirano fiducia per la ragione che trovano delle regolarità ma non sono affatto guidate dal senso comune. Sono un sostenitore delle tecniche semplici e chiare. La chiave del profitto, d'altra parte, è cambiare costantemente le tecniche che usi per quelle che funzionano al momento.
Beh, in teoria, potremmo fare un ciclo "ottimizza-compila-ottimizza-compila...", dopo ogni ottimizzazione elaboriamo i risultati ottenuti dai frame, facciamo modifiche nel modulo di compilazione, eseguiamo la compilazione attraverso la linea di comando, poi l'ottimizzazione, di nuovo dalla linea di comando, e di nuovo elaboriamo i risultati...
Ma, personalmente, mi sembra irragionevole - TC dovrebbe essere fissato. E dovrebbe funzionare finché non mostra parametri inaccettabili. Anche la frequente sovra-ottimizzazione non è buona. Sono già stato interrogato qui sulla necessità di sovra-ottimizzare quando si raggiungono i benchmark, quindi la sovra-ottimizzazione frequente mi sembra l'altro estremo.
Le reti neurali non mi ispirano fiducia per la ragione che trovano delle regolarità, ma allo stesso tempo non sono assolutamente guidate dal senso comune. Sono un sostenitore delle tecniche semplici e chiare. La chiave del profitto, d'altra parte, è cambiare costantemente le tecniche che usi per quelle che funzionano al momento.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
Quindi, ci sono stati cambiamenti significativi nell'ultima settimana.
Il leader della scorsa settimana, 340221, ha ottenuto un serio stoploss e ha ridotto significativamente la qualità del commercio. Tuttavia, dopo questo è già riuscito a fare profitto, quindi il numero massimo di SL successivi è rimasto lo stesso - 1 (per questo TS è accettabile avere 2 SL di fila). Tuttavia, il sistema ha aumentato l'abbassamento massimo osservato, che ora è 0,02484 (76% del massimo consentito). Se il drawdown massimo supera il consentito - il sistema sarà immediatamente rimosso dal trading, e inviato alla riottimizzazione. È vero, questo TS è ancora un leader a conti fatti, e anche se sarà rimosso, ha mostrato un ottimo commercio durante il suo lavoro. Vediamo come si comporta ulteriormente.
E ora TC 442041 - breakout del canale con TP-SL fisso e Breakeven su EURUSD è apparso tra i leader. Ha fatto un solo scambio la settimana scorsa e ha migliorato la qualità del trading, che si mantiene molto alta.
СО 223240 - inversioni di tendenza basate su EMA e prezzo corrente (con trasferimento al pareggio) su CHFJPY è arrivato al secondo posto. Questo TS è salito dal sedicesimo posto durante l'ultima settimana, realizzando quattro operazioni e migliorando rapidamente la qualità del trading.
TS 520521 - l'inversione dei rimbalzi dai bordi del canale (con il trasferimento a senza perdita) su AUDUSD si è spostato al terzo posto. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti due scambi, la qualità del trading è migliorata.
Il quarto posto è occupato da TS 740650 - il sistema di trailing inverso, dove le entrate sono fatte per tendenza, basate su incroci di EMA e prezzo. Il sistema ha fatto due scambi e anche leggermente migliorato la qualità del trading, ma è stato superato da loro, spostandolo dal secondo posto.
Il quinto posto è occupato da TS 643041 - entrata su rimbalzi dai bordi del canale con trailing inverso e break-even sull'eurofranchio. Ha anche migliorato la qualità del trading. Tuttavia, l'alta qualità del trading a piccoli intervalli (dal 6.09.18 di installazione il TS ha fatto solo 11 scambi) è abbastanza usuale per il sistema di reverse trailing. Bene, vediamo come il sistema si comporta ulteriormente. Diciamo che un TS 643451 molto vicino che occupa il quinto posto con lo stesso principio su AUDCHF ha abbassato la qualità del trade che rimane comunque alta e si è spostato all'11° posto.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
Un altro cambiamento notevole nelle classifiche.
Il TC 442041, che era in testa l'ultima volta - ha superato il numero consentito di SL in una riga ed è stato inviato per la riottimizzazione. TC 223240 dal secondo posto - ha seriamente ridotto la qualità del commercio, ed è uscito dalla classifica al 29° posto. Anche il TC 520521 dal terzo posto ha mostrato un SL inaccettabile (questo è un sistema flip in cui gli SL non sono ammessi) ed è stato inviato per sovraottimizzazione. TS 740650 ha effettuato due scambi, migliorando notevolmente la qualità degli scambi, ed è passato dal quarto al secondo posto. TC 643041 ha fatto uno scambio la scorsa settimana, ha ridotto leggermente la qualità degli scambi e ha mantenuto il suo quinto posto.
Il nuovo arrivato del rating - TS 542521 - si capovolge dai confini del canale su CADJPY - occupa il primo posto. Il sistema ha funzionato solo per la terza settimana e mostra una qualità di commercio molto buona. Tuttavia, gli scambi non sono stati sufficienti per raccomandare l'applicazione di questa ST.
Al terzo posto c'è anche un nuovo arrivato del rating - TS 540450 - gira intorno alle EMA contro la tendenza. Il sistema è stato lanciato più di un mese fa, tuttavia, sta operando su timeframe H4 e ha appena guadagnato abbastanza trade per essere inserito nel rating (almeno 10). Ma, allo stesso tempo, mostra una qualità di trading molto buona.
TS 742850 mostra risultati interessanti - entrate sulla barra d'impulso, sulla tendenza determinata dall'EMA e dal crossover del prezzo, supporto - reverse trailing su USDCHF. A metà ottobre - il sistema ha raggiunto la quarta posizione nel rating; tuttavia, a causa della stabilità molto bassa dei trailing stop, ha ridotto drasticamente la qualità del trading ed è uscito dal rating. Tuttavia, non è arrivato ai "parametri di controllo" - il sistema ha iniziato a "recuperare", e ora è al quarto posto.
TC 643041, che occupa la quinta linea della classifica, per l'ultima settimana ha fatto una transazione, e ha leggermente ridotto la qualità del commercio, essendo sceso dal quarto posto.
TC 340221, diverse settimane tenendo il primo posto sia sul saldo e sulla qualità del commercio, che una quindicina di giorni fa ha ricevuto un grave SL, e significativamente ridotto la qualità del commercio, fatto la scorsa settimana una transazione, la qualità del commercio è quasi invariato, e, a quanto pare - uscirà dal drawdown.
Penso di aver già scritto su questo punto, ma lo dirò di nuovo - senza valutare le condizioni/cambiamenti del mercato non è obiettivo giudicare un sistema da risultati di trading in peggioramento.
Lo stato del mercato dovrebbe essere favorevole all'uso di una particolare ST.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
Un altro cambiamento notevole nelle classifiche.
Il TC 442041, che era in testa l'ultima volta - ha superato il numero consentito di SL in una riga ed è stato inviato per la riottimizzazione. TC 223240 dal secondo posto - ha seriamente ridotto la qualità del commercio, ed è uscito dalla classifica al 29° posto. Anche il TC 520521 dal terzo posto ha mostrato un SL inaccettabile (questo è un sistema flip in cui gli SL non sono ammessi) ed è stato inviato per sovraottimizzazione. TS 740650 ha effettuato due scambi, migliorando notevolmente la qualità degli scambi, ed è passato dal quarto al secondo posto. TC 643041 ha fatto uno scambio la scorsa settimana, ha ridotto leggermente la qualità degli scambi e ha mantenuto il suo quinto posto.
Il nuovo arrivato del rating - TS 542521 - si capovolge dai confini del canale su CADJPY - occupa il primo posto. Il sistema ha funzionato solo per la terza settimana, e mostra una qualità di scambio molto buona. Tuttavia, gli scambi non sono stati sufficienti per raccomandare l'applicazione di questa ST.
Al terzo posto c'è anche un nuovo arrivato del rating - TS 540450 - gira intorno alle EMA contro la tendenza. Il sistema è stato lanciato più di un mese fa, tuttavia, sta operando su timeframe H4 e ha appena guadagnato abbastanza trade per essere inserito nel rating (almeno 10). Ma, allo stesso tempo, mostra una qualità di trading molto buona.
TS 742850 mostra risultati interessanti - entrate sulla barra d'impulso, sulla tendenza determinata dall'EMA e dal crossover del prezzo, supporto - reverse trailing su USDCHF. A metà ottobre - il sistema ha raggiunto la quarta posizione nel rating; tuttavia, a causa della stabilità molto bassa dei trailing stop, ha ridotto drasticamente la qualità del trading ed è uscito dal rating. Tuttavia, non è arrivato ai "parametri di controllo" - il sistema ha iniziato a "recuperare", e ora è al quarto posto.
TS 643041, che occupa la quinta linea della classifica, nell'ultima settimana ha fatto una sola transazione e ha diminuito in modo insignificante la qualità degli scambi, essendo sceso dal quarto posto.
TC 340221, che ha tenuto il primo posto per diverse settimane e l'equilibrio e la qualità del commercio, che una quindicina di anni fa ha ottenuto un grave SL, e significativamente ridotto la qualità del commercio, ha fatto una transazione nell'ultima settimana, la qualità del commercio non è cambiato, e, a giudicare da tutto - uscirà di drawdown.
TS diversi che lavorano su coppie diverse ... e che tipo di modello vuoi trovare in questo caos per dirla tutta, non riesco a immaginare cosa ti aspetti per attirare i clienti ... come tutti descrivono correttamente, come un commento sul concorso di calcio, ma nessun concorso stesso ...(
Penso di aver già scritto su questo punto, ma lo dirò di nuovo - senza valutare le condizioni/cambiamenti del mercato non è obiettivo giudicare un sistema da risultati di trading in peggioramento.
Lo stato del mercato dovrebbe essere favorevole all'uso di una particolare ST.
E come lo determina, Alexey?
L'ho detto più volte - la questione della selezione di TS non è stata risolta. Lo sto risolvendo intuitivamente e, come vedi, lo sto risolvendo molto male. Il mio intuito non funziona. Ma non posso suggerire niente di meglio.
La valutazione della "qualità del trading" - mi piace molto, penso che sia molto adeguata. Ma come valutare la stabilità (penso che questo sia il secondo criterio importante)... Ho provato diverse varianti - niente da fare... La valutazione si rivela inadeguata.
Bene, in questo momento sto aggiungendo Expert Advisors nel campionato basato sull'entrata su ordini pendenti. Quando appare un nuovo estremo, una voce in sospeso viene posta su un estremo precedente di tipo diverso. Uno stop loss per i TP di tendenza e uno limite per i TP piatti. E ci sono quattro tipi di accompagnamento. Questi Expert Advisors mostrano risultati notevolmente diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto per molto tempo. Qui, guardiamo la loro stabilità - finora nessuno di loro è entrato nel rating, ma la maggior parte di loro non ha ancora abbastanza scambi (abbiamo bisogno di almeno 10).
...Non so per cosa sperate di attirare gli acquirenti.... descrivete tutto in modo intelligente, come il commento alla gara di calcio, ma non c'è la gara stessa...((
Cosa vuol dire "no"? Nessuna lotteria, nessuna vendita di "giocatori". Questo - sì, no. Infatti, all'inizio non avevo intenzione di farlo. Ma, "domanda pubblica", spingendo e qui occasionalmente, e in privato regolarmente chiesto - se non hai intenzione di vendere o affittare ...
Oggi nella sezione inglese del forum ho iniziato un ramo - e subito sono stato assillato con la possibilità di scaricare il miglior TS ...
Amici, bene, il sistema più semplice! Non faccio alcun segreto! Sicuramente c'è un Expert Advisor in kodobase che lavora sulla scomposizione della catena dei prezzi con TP-SL fisso e trasferimento a Breakeven ... Ottimizzatelo - e otterrete circa lo stesso che nella TC League!
Ho detto più di una volta - fino a quando non deciderò la selezione di TC per soldi veri - non venderò o affitterò nulla! Il sistema - il più semplice, ottenere bot gratuiti, ottimizzarlo, ottenere lo stesso!
Solo quando avrò almeno qualche risultato positivo sulla selezione - è allora che offrirò gli esperti in affitto. Fino ad allora - scusate.
TS diversi funzionano su coppie diverse... e che modello vuoi trovare in questo caos per dirla tutta
Lo scopo della Lega TC non è quello di "derivare schemi".
Lo scopo della Lega dei TC è quello di creare un "pool di TC" in cui c'è sempre un certo numero di TC che mostrano buoni risultati.
Avevo il problema di "cosa far lavorare un esperto? Faccio Expert Advisor e lo controllo in tester - non funziona. Merda. Comincio a fare qualche battuta, aggiustandolo... funziona... ooh... grande... Ho ottenuto un risultato nel tester... L'ho messo nella demo, boom... nessun risultato, sono fuori... Oh, cavolo... E mi trovo all'inizio della strada... Dopo diversi giri di questi, il mio Expert Advisor mostra finalmente qualche risultato sulla demo... L'ho messo sul vero - e bam... e comincia a perdere... E devo ricominciare dall'inizio!
Così, ho creato la TC League per non dover tornare all'inizio. Qui, il mio Expert Advisor è morto sul reale - e non devo pensare, "cosa fare" - ho sempre un certo numero di TS, che mostrano buoni risultati sul demo, e l'unica questione rimane - la questione di scegliere il più "bello" e il più "stabile" di loro. La questione della "bellezza" è stata rimossa da tempo. La questione della "stabilità", ahimè, rimane.
E come lo determina, Alexey?
Ho detto ripetutamente che la questione della selezione di TC non è stata risolta. Lo risolvo intuitivamente e, come puoi vedere, lo risolvo male. Il mio intuito non funziona. Ma non posso suggerire niente di meglio.
La valutazione della "qualità del trading" - mi piace molto, penso che sia molto adeguata. Ma come valutare la stabilità (penso che questo sia il secondo criterio importante)... Ho provato diverse varianti - niente da fare... La valutazione si rivela inadeguata.
Bene, in questo momento - sto aggiungendo gli Expert Advisors che lavorano all'entrata su ordini pendenti alla Lega TS. Quando appare un nuovo estremo, viene piazzato un ordine pendente su uno precedente di tipo diverso. Uno stop loss per i TP di tendenza e un limite per i TP piatti. E ci sono quattro tipi di accompagnamento. Questi Expert Advisors mostrano risultati notevolmente diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto per molto tempo. Qui, guardiamo la loro stabilità - finora nessuno di loro è entrato nel rating, ma la maggior parte di loro non ha ancora abbastanza scambi (abbiamo bisogno di almeno 10).
Per risolvere questo abbiamo bisogno di una metodologia per descrivere lo stato attuale del mercato. Userei l'ATR del TF superiore come misura della volatilità e la lunghezza dei segmenti ZZ come misura della tendenza del mercato. Di conseguenza, il potenziale di un sistema di tendenza può essere stimato da ZZ. Se classifichiamo i segmenti ZZ in almeno due gruppi - tendenza e correzione, allora calcolando la percentuale media dal punto di entrata al suo estremo, rispetto all'inizio della formazione di ZZ al suo estremo, possiamo determinare l'efficienza delle entrate. Se l'efficienza di entrata rimane allo stesso livello, ma cambia, per esempio, l'ATR o il numero di intervalli di ritracciamento aumenta bruscamente, è un segno di cambiamenti del mercato, ma non il deterioramento dell'operazione del TS. Queste stime funzioneranno correttamente sulla storia, ma vi aiuteranno a non rimuovere TS potenzialmente redditizi.
A proposito, è stata valutata la correttezza della decisione sulla riottimizzazione del TS? Qual è la percentuale di decisioni corrette?