Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 22
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Allora, cosa c'è che non va, qual è il problema? L'unica lamentela è il lavoro senza fermate. Beh, è quello che fanno tutti all'inizio. I trader si dividono generalmente in quelli che lavorano senza stop, e quelli che già lavorano con gli stop (anche se, in precedenza, lavoravano anche senza stop). Ripeto - fino alla prima grande mossa indovinata. E per il resto - hai un TS abbastanza normale, per quanto ne so, sono sicuro che tra i miei - ce ne sono alcuni vicini...
Vediamo come si finisce per lavorare senza fermate...
Sì, vediamo se sono più di 30.
Giorno di apertura. Più di 22 coppie hanno aperto l'escursione. L'obiettivo è 100.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per qualità:
Non ci sono stati cambiamenti nei primi tre. Gli indicatori di qualità del commercio non sono cambiati molto. C'erano anche pochi accordi - uno o due.
Per quanto riguarda i primi cinque - c'è una lotta per portare i più forti dalla classifica ai primi cinque. In particolare, a mio parere, un promettente è TP 443941 - rottura dei confini del canale con TP-SL fisso su AUDNZD che si è spostato al quinto posto. Il quarto posto è anche un aggiornamento, ma il sistema appartiene al tipo "reverse trailing", che mi sembra un TS estremamente instabile.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
Non ci sono stati cambiamenti nei primi tre. Il breakout del canale con TP-SL fisso su GBPUSD è ancora in testa, ci sono state due operazioni nell'ultima settimana, la qualità del trading non è cambiata molto. Il secondo posto è occupato dal breakout del canale con TP-SL fisso in GBP, ci sono stati quattro accordi la scorsa settimana, la qualità del commercio non è cambiato un po '. Il terzo posto appartiene a ТС di entrare nell'incrocio di EMA e prezzo per tendenza con il trailing stop inverso. Ci sono stati due accordi; la qualità del commercio non è cambiata.
Per quanto riguarda il quarto o quinto posto, c'è una lotta seria. ТС 742850 al quarto posto ha eseguito due operazioni perdenti nell'ultima settimana, riducendo così drasticamente la qualità del trading al livello del 338° posto nel rating. L'idea che il reverse trailing sia un supporto molto pericoloso che ricorda la martingala è stata dimostrata ancora una volta.
TS 443941, che occupava il quinto posto, ha leggermente ridotto la qualità del commercio, ed è stato scavalcato, tuttavia, rimane al settimo posto nella classifica.
Al momento, i TS 643041 e 643451 occupano il quarto e il quinto posto - in entrambi i casi inversione di traino, in entrambi i casi, entrate sul rimbalzo dal confine del canale sull'euro e sull'autofranc, rispettivamente. Entrambi i TC sono in corso dall'inizio di settembre, e sono entrati di recente nelle classifiche, ma direttamente nei posti alti. Tuttavia, di nuovo - il reverse trailing non mi ispira fiducia, tali sistemi funzionano bene su un forte piatto, raccogliendo, infatti, "picchi" di prezzo, ma perdono catastroficamente su tendenze indovinate. Vediamo per quanto tempo rimarranno nella top five, e nel rating in generale.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
Non ci sono stati cambiamenti nei primi tre. Il breakout del canale con TP-SL fisso su GBPUSD è ancora in testa, ci sono state due operazioni durante la scorsa settimana, la qualità del trading non è cambiata molto. Il secondo posto appartiene alla rottura del canale con TP-SL fisso su GBP, ci sono stati quattro accordi la scorsa settimana, la qualità del trading è leggermente diminuita. Il terzo posto appartiene a ТС di entrare nell'incrocio di EMA e prezzo per tendenza con il trailing stop inverso. Ci sono stati due accordi; la qualità del commercio non è cambiata.
Per quanto riguarda il quarto o quinto posto, c'è una lotta seria. ТС 742850 al quarto posto ha eseguito due operazioni perdenti nell'ultima settimana, riducendo così drasticamente la qualità del trading al livello del 338° posto nel rating. L'idea che il reverse trailing sia un supporto molto pericoloso che ricorda la martingala è stata dimostrata ancora una volta.
TS 443941 che occupa il quinto posto ha leggermente ridotto la qualità del commercio, ed è stato scavalcato, tuttavia, rimane al settimo posto nella valutazione.
Al momento il quarto posto è occupato da 643041 - anche inversione di trailing, ma entrando sul rimbalzo dal confine del canale dell'eurofranco. Il TS lavora dall'inizio di settembre ed è appena entrato subito nel rating sul posto alto. Tuttavia, di nuovo - il reverse trailing non mi ispira fiducia, vediamo per quanto tempo rimarrà nel rating.
Se non c'è niente di esorbitante, potreste per favore mettere il robot forex (è il primo) con le sue impostazioni, forse prima che sia troppo tardi per caricarlo per un conto reale con queste impostazioni, e solo - per pop e guardare il suo TS più da vicino ...
Grazie.
Ciao! Se non c'è niente di esorbitante lì, potresti stendere un robot per poundbucks (è il primo) con le impostazioni, forse non troppo tardi per caricarlo per davvero con queste impostazioni, e solo - a popopit e guardare il suo TS più da vicino...
Ho un buon presentimento su questo robot.
Il principio di questo robot, non lo nascondo, è quello di rompere il canale con TP-SL fisso (e trasferire a Breakeven).Anche sul grafico si può vedere - piccoli passi - questi sono il "Breakeven" (in realtà - piccoli guadagni di 0,25 dell'ATR giornaliero), grandi passi - TP, "passi verso il basso" - SL (TP / SL rapporto = 2,5). Il sistema è molto semplice, penso che ci sono esperti in KodoBase che si basano su questo principio. Prendilo, ottimizzalo, personalizzalo.
Per quanto riguarda la vendita... Le proposte di vendere bot direttamente dalla Lega TC - mi arrivano sempre più spesso. Quindi ci sto pensando. È possibile che dopo qualche tempo metterò in vendita i singoli esperti della Lega TC.
Ma riguardo al "poppin'" - non funziona con i miei bot. Avranno solo UN'impostazione - percentuale di rischio per scambio. Tutte le altre impostazioni sono "hard-coded" nel codice dell'Expert Advisor e non possono essere cambiate. Ogni Advisor ha dei parametri "critici" - non appena vengono superati - l'Advisor smette di fare trading e deve essere sostituito (ri-ottimizzato).
1. Il principio di questo robot - non lo nascondo - è quello di rompere il canale con TP-SL fisso (e trasferire a Breakeven).Anche sul grafico si può vedere - piccoli passi - questi molto "Breakeven" (davvero - piccoli guadagni di 0,25 ATR giornaliero), grandi passi - TP, "passi verso il basso" - SL (TP / SL rapporto = 2,5). Il sistema è molto semplice, penso che KodoBase ha esperti che sono costruiti su questo principio. Prendilo, ottimizzalo, personalizzalo.
Per quanto riguarda la vendita... Le proposte di vendere bot direttamente dalla Lega TC - mi arrivano sempre più spesso. Quindi ci sto pensando. È possibile che dopo qualche tempo metterò in vendita i singoli esperti della Lega TC.
2. Ma che dire del "to tweak" - non funziona con i miei bot. Avranno solo UN'impostazione - percentuale di rischio per scambio. Tutte le altre impostazioni sono "hard-coded" nel codice dell'Expert Advisor e non possono essere cambiate. Ogni Advisor ha dei parametri "critici" - non appena vengono superati - l'Advisor smette di fare trading e deve essere sostituito (ri-ottimizzato).
1. Grazie. Capito. Darò un'occhiata... In quale TF viene disegnato il canale e avviene il trading?
2... intendevo dire che devo riottimizzare ("pop") i valori dei parametri di input per il trading successivo...
"Tutte le altre impostazioni sono "cablate" nel codice di Expert Advisor e non possono essere cambiate...". - non è chiaro qui...
Il principio di questo robot - non lo nascondo - è quello di rompere il canale con TP-SL fisso (e trasferire a Breakeven).Anche sul grafico si può vedere - piccoli passi sono questi molto "Breakeven" (davvero - piccoli guadagni di 0,25 ATR giornaliero), grandi passi sono TP, "passi verso il basso" sono SL (TP / SL rapporto = 2,5). Il sistema è molto semplice, penso che ci sono esperti in KodoBase che sono costruiti su questo principio. Prendilo, ottimizzalo, personalizzalo.
Per quanto riguarda la vendita... Le proposte di vendere bot direttamente dalla Lega TC - mi arrivano sempre più spesso. Quindi ci sto pensando. È possibile che dopo un po' di tempo metterò in vendita i singoli esperti della TC-League.
Ma riguardo al "pop" - non funziona con i miei bot. Avranno solo UN'impostazione - la percentuale di rischio per scambio. Tutte le altre impostazioni sono "hard-coded" nel codice dell'Expert Advisor e non possono essere cambiate. Ogni Advisor ha dei parametri "critici" - non appena vengono superati - l'Advisor smette di fare trading e deve essere sostituito (ri-ottimizzato).
I parametri "critici" non dovrebbero essere superati in linea di principio. Questo è ciò che il tester è per voi. Che senso ha cambiare (ottimizzare) l'Expert Advisor ogni settimana o mese o ogni anno?
Secondo me, l'approccio di testare un mucchio di EA di merda su un conto reale è sbagliato. Se comprate TDS-2, fatelo funzionare nel tester ed eliminerete immediatamente il 99% della spazzatura che apparirà nel commercio reale. Solo nel tester senza TDS, con quotazioni native e scaricate, questa scoria vi mostrerà un profitto. E il demo sarà redditizio, è abbastanza possibile. E quello vero farà profitto per un mese o due o tre mesi, fino a quando un giorno comincia ad allagarsi (e la strategia "non è rotta", era originariamente cattiva, ma semplicemente non hanno fatto test normali (non tu, ma l'ipotetico sviluppatore).
È meglio spendere 100 sterline e una settimana-due-cinque-dieci ore per testare con l'aiuto di un buon software che mezzo anno-due-cinque-dieci anni della tua vita per testare spazzatura nel mercato reale.
Basta scegliere 2-3 Expert Advisors validi tra i tuoi cento e fare trading con profitto.
A proposito, non so perché abbiamo bisogno di aggiungere le impostazioni del breaker al nostro codice. Se state usando un solo ed unico Expert Advisor, potete creare un enorme numero di set che funzioneranno nel conto reale per molti anni senza alcuna sovra-ottimizzazione (esempi di questo tipo di trading esistono tra i manager di successo di Alpari PAMM - funziona davvero).
Non c'è bisogno di cambiare e ottimizzare sempre qualcosa. Se la strategia funziona, allora mostrerà i risultati tra un anno o tra cinque o tra dieci anni. Anche questo è controllato sulla storia. Sì, ci saranno settimane e mesi perdenti, ma una buona strategia ogni anno chiude, anche se in modo piccolo, ma positivo (idealmente, se 10-15 anni, un paio di anni saranno chiusi in un piccolo meno - non è particolarmente critico).
Il compito principale, per come la vedo io, è quello di scegliere sistemi non correlati in modo che uno tiri l'altro durante le stagnazioni.
Forse sarà anche un unico sistema, ma con diverse impostazioni, diversi timeframes (non ci sono molti sistemi redditizi che possono essere automatizzati).
Ma nel complesso, ben fatto! Argomento molto cool su questo forum! Vi auguro ulteriore successo nel vostro lavoro!
I parametri "critici" non dovrebbero essere superati in linea di principio. Ecco perché avete un tester nelle vostre mani. Che senso ha cambiare (ottimizzare) l'Expert Advisor ogni settimana o mese o ogni anno?
Ha-ha-ha.... Mi fai ridere.
Non dovrebbero. Chi può discutere con questo... Ma le strategie di trading, per qualche ragione, hanno le loro idee su "cosa dovrebbero e non dovrebbero fare".
E cosa proponi di fare (facciamo "tu")?
Propongo di fissare i limiti del periodo storico (prendo due anni), e cacciare immediatamente dalla Lega i sistemi di TC "offensivi" che superano questi parametri. Vengono mandati a riottimizzare.
Penso che se il sistema non è stato superiore durante due anni prima, e ora improvvisamente si mostra - questo è un segno diretto che il mercato è cambiato, e non corrisponde al sistema. Il sistema deve ri-ottimizzarsi.
Un piccolo sguardo alla mia cucina. Ecco, proprio questa mattina ho eseguito lo script di controllo e mi dà:
Sei TC nella giornata di ieri hanno mostrato un comportamento inaccettabile. Nota, tra loro sono abbastanza un tempo fa è stato messo sul commercio (dire, 142251 impostato a metà luglio, e durante questo tempo ha commesso 42 operazioni), e molto recente - 743720 e 212440 - sono stati messi solo una quindicina di giorni fa. Detto questo, si noti anche che c'è anche un sistema che mostra risultati positivi, con 512241 che ha fatto quattro scambi dall'inizio di settembre, e dando un profitto totale di 30 dollari. Ma è un sistema di rollover. E lo SL esposto in esso non dovrebbe essere colpito. Almeno non lo è stato in due anni. Ma qui è successo. Quindi questo sistema è anche finalizzato alla sovra-ottimizzazione.
Tutti e sei i sistemi - saranno ri-ottimizzati, e re-inclusi nel "pool TC" complessivo, per i "giochi di qualificazione".
Secondo me, l'approccio di testare un mucchio di EA di merda su un server reale è sbagliato. Comprate TDS-2 e usatelo nel tester ed eliminerete immediatamente il 99% della spazzatura che apparirà nell'account reale. Solo nel tester senza TDS, con quotazioni native e scaricate, questa scoria vi mostrerà un profitto. E il demo sarà redditizio, è abbastanza possibile. E quello vero avrà profitto per un mese o due o tre mesi, finché un giorno comincia a versare (e la strategia "non è rotta", era originariamente cattiva, ma semplicemente non si sono preoccupati di fare dei test normali (non tu, ma lo sviluppatore ipotetico).
Non capisco. Cos'è il TDS-2?
Domanda numero due: come può un Expert Advisor "mostrare un profitto nella modalità demo ma perdere in quella reale" se non è uno scalper ma un position bot con un tempo medio di mantenimento della posizione di più di un giorno? Finora, l'esperienza di TC League mi mostra che i robot di trading in condizioni reali non cambiano il loro comportamento. Se il robot continua a mostrare un buon profitto sul demo, lo mostrerà anche sul conto reale. Se il robot inizia a fallire sul conto reale, il suo comportamento sul conto demo cambia.
Il robot inizia a comportarsi in modo diverso, se viene messo su un server con una diffusione considerevolmente più grande. Diciamo che il test è condotto sul server di Alpari e viene messo sul server di Instov. Allora sì, il comportamento cambia. Ma non a causa delle perdite sullo spread in sé, ma a causa della differenza di input - sul server con spread più grande alcuni trade vengono saltati, e di tanto in tanto i trade opposti vengono eseguiti così come quelli eseguiti sul server con spread più piccolo.
Terza domanda: pensi che ci siano TC che non versano mai? Ho già fatto molti commenti su questo argomento. Sono convinto che non ci sono TC SEMPRE redditizi. QUALSIASI ST ha periodi di profitto e di perdita, e il periodo di perdita è più lungo del periodo di profitto. Pertanto, QUALSIASI TS sarà in negativo per un lungo periodo di tempo. E l'unico modo per essere nel più è spegnere i TS che ora mostrano il meno, e lavorare sui TS che mostrano il più.