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Da mercoledì, il mercato si è svegliato
Da mercoledì, il mercato si è svegliato.
Porca miseria... Sprouty, come me, sta facendo a meno delle fermate e dei takeaway. Ma è andato molto oltre nell'estrarre i profitti. Rispetto!
Georges, è di questo che stavamo parlando.
Sprouty commercia 32 coppie usando UNA strategia - rimbalzo dai confini dei canali. E lo ottimizza, semmai. Le coppie al momento di entrare nella transazione formano la cosiddetta "sovrapposizione" quando la perdita su una è compensata dal profitto su un'altra e a causa del vantaggio statistico riceve "+".
È così che dovrebbe funzionare per voi (e per me, tra l'altro) e in nessun altro modo.
Porca miseria... Sprouty, come me, non fa fermate e non porta via niente. Ma è andato molto oltre nel prendere profitti. Rispetto!
Grazie, è strano che nessuno sia obss....ing, anche sorprendente
Porca miseria... Sprouty, come me, non fa fermate e non porta via niente. Ma è andato molto oltre nel prendere profitti. Il mio rispetto!
Questo fino alla prima indovinata mossa buona. Vediamo come finisce.
Georges, è di questo che stavamo parlando.
Sprouty commercia 32 coppie usando UNA strategia - rimbalzo dai confini dei canali. E lo ottimizza, semmai. Le coppie al momento di entrare nella transazione formano la cosiddetta "sovrapposizione" quando la perdita su una è compensata dal profitto sull'altra e a causa del vantaggio statistico ottiene "+".
È così che dovrebbe funzionare per te (e per me, tra l'altro) e nient'altro.
Err... Quindi ho questo... Ho 28 coppie e tutte le strategie funzionano su tutte le coppie, compresi 4 rimbalzi dai confini dei canali su ogni coppia, più 4 controtendenze per EMA... Tutti sono ottimizzati anche... Così, ora sto aggiungendo entrate sui pip - ci saranno altri 4 rimbalzi sui pip...
Per quanto riguarda "nessun altro modo" - di nuovo, l'esperienza di TS League dimostra che non è vero - il miglior TC non è il rimbalzo, ma la rottura del canale.
Grazie, è strano che nessuno abbia parlato con ...., è piuttosto sorprendente.
Allora, cosa c'è che non va, qual è il problema? L'unica lamentela è il funzionamento no-stop. Sì, beh, è quello che fanno tutti all'inizio. I trader si dividono generalmente in quelli che lavorano senza stop, e quelli che già lavorano con gli stop (anche se, in precedenza, lavoravano anche senza stop). Ripeto - fino alla prima grande mossa indovinata. E per il resto - hai un TS abbastanza normale, per quanto ho capito, sono sicuro che tra i miei - ce ne sono alcuni vicini...
Vediamo come si finisce per lavorare senza fermate...
E riguardo a "nessun altro modo" - l'esperienza di TS League dimostra ancora una volta che non è così - il miglior TS non è il rimbalzo ma la rottura del canale.
Così sia.
In ogni caso, è UNA strategia che si ottimizza nel tempo. Avete 2 strategie sovrapposte e, in media, ottenete un profitto =+0%. È così che dovrebbe essere per tutte le leggi. Dite quello che volete, io resto della mia opinione.
Così sia.
In ogni caso, è UNA strategia che si ottimizza nel tempo. Avete 2 strategie sovrapposte e, in media, ottenete un profitto =+0%. È così che dovrebbe essere per tutte le leggi.
Non lo è. Per tutte le leggi non può essere così. E due strategie indipendenti con valori di deposito uguali producono sempre una curva più liscia di una delle due separatamente. La curva identica si ottiene solo con una correlazione del 100% della ST, ma è esclusa.
Il risultato del funzionamento di più TS è la somma dei risultati dei singoli TS, e la dispersione della somma dei TS è uguale alla somma delle dispersioni dei singoli TS. Così, la deviazione standard è uguale alla radice della somma dei quadrati delle deviazioni standard, che è inferiore alla somma semplice. Questo porta ad una curva più liscia.
E ottimizzato - ho TUTTE le strategie, anche quelle che sono chiaramente inadatte, e costantemente scambiano in perdita anche dopo l'ottimizzazione (questo per vedere che il comportamento del simbolo non è cambiato).
Beh, no. Per tutte le leggi, non è possibile che questo accada. E due strategie indipendenti con lo stesso carico di deposito producono sempre una curva più liscia di una delle due separatamente. La curva identica si ottiene solo con una correlazione del 100% della ST, ma è esclusa.
Il risultato del funzionamento di più TS è la somma dei risultati dei singoli TS, e la dispersione della somma dei TS è uguale alla somma delle dispersioni dei singoli TS. Così, la deviazione standard è uguale alla radice della somma dei quadrati delle deviazioni standard, che è inferiore alla somma semplice. Questo porta ad una curva più liscia.
Per quanto riguarda l'ottimizzazione - ho TUTTE le strategie, anche quelle che non sono chiaramente adatte e scambiano costantemente in perdita anche dopo l'ottimizzazione (solo per vedere che il comportamento del simbolo non è cambiato).
Lana - il tempo lo dirà.