"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 13
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Come addestrare il TS di cui abbiamo bisogno, se non deve funzionare senza la parte booleana (per dare profitti o prevedere i cambiamenti dei prezzi)
Siamo "voi" e usiamo un esempio. Per esempio, costruiamo un ipotetico (ma concreto) TS non banale e proviamo a risolverlo sui neuroni. Anche ipoteticamente.
Puoi provare a usare quel TS che hai postato nel forum 4. Per esempio, per entrare su breakout e determinare l'orizzonte dei livelli automaticamente.
Cominciamo con il "tu" e un esempio. Per esempio, costruiamo un ipotetico (ma concreto) TS non banale e cerchiamo di risolverlo con i neuroni. Anche questo è ipotetico.
Ok. Il NS dovrebbe essere un filtro di tendenza e la direzione del movimento. Entrata al breakout dell'estremo locale, poi trasferimento a Breakeven. TP, SL, ordine dell'estremo e trasferimento a Breakeven sono parametri. Come addestrare i NS?
Ok. NA dovrebbe essere un filtro di tendenza e direzione
Quindi nell'ordine. Rifiutiamo il filtro di tendenza per il momento, prima di tutto, dovremmo definire il concetto di tendenza/non tendenza, e in secondo luogo, possiamo farlo separatamente.
Non dobbiamo portarlo a Breakeven, è una parte indipendente.
I TP SL ottimali possono essere cercati insieme agli orizzonti di entrata.
Quindi nell'ordine. Scartiamo il filtro di tendenza per ora, prima di tutto abbiamo bisogno di definire il concetto di tendenza/non tendenza, e in secondo luogo può essere fatto separatamente.
Il trasferimento al pareggio viene rimosso, è una parte indipendente.
Il filtro di tendenza è un NS
In parole povere, se il SB mostra +1, scambiamo solo una rottura verso l'alto secondo questo schema, se -1, scambiamo solo verso il basso. 0 - non facciamo trading.
Il pareggio non è una parte separata ed è dipendente. Di nuovo, dal contesto, come piace dire a Sweeney, ma il contesto in questo caso definisce il SB
P.S. Ma per semplicità sono d'accordo a scartare :)
In parole povere, se l'NC è +1, si commercia solo verso l'alto secondo questo schema, se -1, si commercia solo verso il basso. 0 - non scambiare.
Perché non scambiare se gli orizzonti che diamo danno più?
Il pareggio non è una parte separata ed è dipendente. Sempre dal contesto, come piace dire a Sweeney, e il contesto in questo caso definisce il NS
Salve. Dove si trova la definizione di contesto nella ST originale? E se è dipendente, allora le regole per mettere un CU nello studio.
Neuronka stessa non deve niente a nessuno. Quello che impostiamo è quello che produrrà.
Ahem. Perché non fare trading se gli orizzonti dati produrranno un plus?
Non capisco gli orizzonti, ma semplifichiamo: il NS ci dà una raccomandazione che il sistema dovrebbe ora essere solo lungo o corto.
Salve. Dove si trova la definizione di contesto nella ST originale? E se è dipendente allora per favore mandaci le regole per creare un BOO.
Neuronics stessa non deve niente a nessuno. Quello che abbiamo impostato sarà in uscita.
L'NS definisce il contesto per il sistema - quando fare trading e in quale direzione. L'algoritmo BU può essere di qualsiasi tipo, ma per semplicità non esisterà (trasferimento in BU).
La neuronica dovrebbe identificare i periodi di commercio che sono favorevoli al sistema sulla base delle serie di prezzi
L'NS definisce il contesto del sistema - quando fare trading e in quale direzione.
Ok. Il NS dovrebbe essere un filtro di tendenza e la direzione del movimento. Entrata al breakout dell'estremo locale, poi trasferimento a Breakeven. TP, SL, ordine dell'estremo e trasferimento a Breakeven sono parametri. Come addestrare i NS?
Semplicemente, se l'NS mostra +1, facciamo trading solo al rialzo secondo questo schema, se -1, facciamo trading solo al ribasso. 0 - non facciamo trading.
1) C'è un bug nello schema delle uscite [-1;0;1], tutte e tre le opzioni di uscita dovrebbero essere uguali ed è molto difficile tenere una ipertangente su zero o una sigmoide su 0,5.
2) In"Statistics for traders" di Bulashev c'è uno schema di valutazione dell'efficienza delle posizioni (ordini). Si può applicare questo schema e addestrare la rete a fornire segnali di trading mentre i trawl e i breakeven sono tutti elementi del TS non legati alla rete.
3) I filtri sono elementi di pre-elaborazione (preparazione degli esempi). Se si stipula la pre-elaborazione nell'algoritmo della griglia, l'universalizzazione non sarà raggiunta.
OK, come è impostato il contesto?
Voglio insegnare a NS a fare trading sul vostro TS aggiungendovi alcuni gradi di libertà.