L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 928

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Maxim Dmitrievsky:

Basta che Akello non manchi di nuovo la prossima settimana.

Pensavo che le mie strategie di base facessero schifo. Qualcuno può darmi alcune strategie di base che dovrei provare a migliorare usando i miei agenti?

Prendi una controtendenza. Te lo dico da chirurgo. È l'approccio più appropriato. Non c'è momento migliore per l'analisi che l'inizio di un pullback....

 
Mihail Marchukajtes:

Prendi una controtendenza. Te lo dico da chirurgo. È l'approccio più appropriato. Non c'è momento migliore per l'analisi che l'inizio di un pullback....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Prendo questo per ora, è una strategia antica, ma è buona per l'ottica

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
  • voti: 15
  • 2018.01.22
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
La strategia di base è necessaria SOLO per selezionare il momento (tempo) per l'analisi. Può essere statico e non avere parametri di ottimizzazione. Se ottimizziamo la strategia di base, otteniamo un casino di modelli. L'ottimizzazione della strategia di base non ha senso. Il caricamento è gestito dall'NS. È sufficiente impostare nella strategia di base un comodo set di parametri, in termini di numero di affari al giorno, e già utilizzarlo per addestrare NS....
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy si è rivelato così:


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
Maxim Dmitrievsky:

La ragazza dice che hai ragione, ma hai bisogno di più champagne.


Lei è forte, dille che la saluto!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Fico, dalle i miei saluti!!!!

ok, anche tu da lei :)
 

Alternativa. Il risultato subito in classi, senza probabilità. Questo mi sembra peggiore.


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
Maxim Dmitrievsky:
ok, anche tu da lei :)

Forse vi insegnerà alcuni pensieri sobri in relazione a TC. Come si può e non si può fare.....

 
Mihail Marchukajtes:

Forse vi insegnerà alcuni pensieri sobri in relazione a TC. Come si può e non si può fare.....

Dice che sono intelligente e che devo solo portarla in Australia, ha un amico lì

abbiamo bisogno di un falso matrimonio per questo

 
SanSanych Fomenko:

Ho smesso di contare gli errori di queste tabelle come standard.

Ragiono così, prendo direttamente la classe 1, è più ovvio: la classe iniziale "0" ha dato una predizione della classe "1" = 86118 e la classe "1" ha dato una predizione della classe "1" = 12256. Questo significa che quando facciamo trading, otterremo una previsione di classe falsa = 86118, mentre la previsione corretta = 12256, cioè errore = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!), se classe "1" = entrata/posizione - questo è un disastro. Ma la posizione della classe "0" è molto decente - ci sarà solo il 5,3% di zeri errati nel processo decisionale.

Anch'io non uso queste tabelle per confrontare i modelli. L'ho aggiunto qui solo per chiarezza. Immediatamente si vede che un mucchio di zeri è proiettato dove dovrebbe esserci "1", e si vede subito che con un albero la proiezione è cattiva.

1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399
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