L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 624
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Il modello è addestrato a 3000 barre all'avvio (si può vedere che le linee verdi e rosse corrispondono molto bene, la varianza è minima). Tutto il resto è in avanti. E possiamo vedere che il modello non è così bravo a prevedere già, a causa di ciò la varianza è aumentata significativamente... ma tuttavia sono ancora sorpreso che il modello zooma molto bene su un movimento in avanti puramente visivo. Non so se funzionerà per il pair trading, devo controllare.
Coppia sbagliata messa nel video, franco contro euro invece di sterlina... per la sterlina contro euro è già peggio... ma si può provare a migliorare
un paio di grafici qui sotto:
Nella schermata, il rosso è solo gli incrementi con un ritardo di 55 della coppia corrente,
Cosa significa?
La differenza tra il prezzo della barra 0 e 55?
Cosa significa?
La differenza tra il prezzo dello 0 rar e del 55 rar?
log(close[0]/close[55])
Puoi prendere la differenza e non il quoziente... o puoi convertirlo come vuoi. Yuri ha scritto sulla differenza tra 2 maschere. Puoi sottrarre una maschera dai prezzi.
Poi si può ricostruire la serie originale, per quanto ne so.
log(close[0]/close[55])
allora si può ripristinare la serie originale, per quanto ho capito.
Perché si spinge così lontano? Ho pensato di prendere quello accanto...