L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 390

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Mihail Marchukajtes:

Experiment è buono, ma come usare i suoi risultati in MT? Posso scaricare il modello e metterlo nell'indicatore per vedere come funziona nell'area fuori dal campione????


Ma la versione gratuita ha un limite di 1000 transazioni al mese, cioè non posso usarla nel tester perché ci saranno più di 1000 transazioni nel tester. Ecco perché c'è un piccolo intoppo, lo stavo solo affrontando

Per stimare rapidamente il modello e controllare i predittori - sì, per usare poi questo modello in tempo reale - sì, per usare il modello in tester di strategia con chiamate attraverso i richiedenti - costoso, 30 rubli per 1000 chiamate al server, per esempio per 5 minuti in tester saranno 8000 chiamate, cioè 240 rubli per una corsa in tester per un mese per 5 minuti

 
Maxim Dmitrievsky:

Il set è stato originariamente preparato per il classificatore di Reshetov? A proposito, dovrebbe essere riscritto in mql5 per OpenCl, allora sarà veloce da calcolare, è una cosa figa

RNN può gestire così tanti dati? Ci sono esempi già pronti per 3-4 ingressi, possono essere espansi fino a 5-10. Ma non sarebbe realistico calcolare qualcosa di più, poiché il numero di parametri da ottimizzare = 2N
 
elibrario:
RNN può digerire così tanti dati? Ci sono esempi già pronti per 3-4 ingressi, possono essere espansi fino a 5-10. E sarà irrealistico calcolare qualcosa di più, perché il numero di parametri da ottimizzare = 2N

Realisticamente, abbiamo bisogno di riscriverlo su gpu, puoi farlo?
 
Maxim Dmitrievsky:

Realisticamente, dobbiamo riscriverlo sulla gpu, puoi farlo?
no
 
elibrario:
no

Lo riscriverò la prossima settimana).
 
Maxim Dmitrievsky:

Lo riscriverò la prossima settimana)
Come lo ottimizzerete? Con il proprio contatore e algoritmo genetico? Senza usare l'ottimizzatore del tester?
 
elibrario:
E come lo ottimizzerete? Il tuo contatore e il tuo algoritmo genetico? Senza usare un tester ottimizzatore?


Attraverso l'ottimizzatore standard, ma NS sarà addestrato su gbu, ha un'altra versione in java, ho bisogno di riscriverlo su mql5

https://sites.google.com/site/libvmr/home/theory/method-brown-robinson-resetov

Метод Брауна-Робинсон-Решетова - Векторная машина Решетова
  • sites.google.com
Метод Брауна-Робинсон является наиболее старым (1951 г.) алгоритмом итеративного решения минимаксных задач, представленных в виде платёжных матриц. При этом он является методом поиска решения с оппонентом и способностью авторедукции доминируемых строк и столбцов. Однако, ему присущи ряд недостатков: Несоответствие решения аксиоматике вектора...
 
Maxim Dmitrievsky:

Attraverso un ottimizzatore interno, ma il NS sarà addestrato su gbu
Come selezionerete i coefficienti? Per 10 ingressi avete bisogno di 1024 coefficienti, non è realistico. E la dimensionalità è troppo piccola per i compiti reali.
 
Elibrarius:
Come regolerete i coefficienti? Per 10 ingressi avete bisogno di 1024 coefficienti, non è realistico. E la dimensionalità è troppo piccola per i compiti reali.


Leggete il link, non è necessario selezionare i coefficienti nell'ottimizzatore in questa versione.

la macchina nucleare aumenta la dimensionalità, è un sistema complicato lì

Quindi, per prima cosa, il modello viene addestrato sulla scheda video, i valori k vengono salvati e l'ottimizzatore sceglie solo gli stop e le cose

 
elibrario:
Come si selezionano i coefficienti? Per 10 ingressi avreste bisogno di 1024 coefficienti, non è realistico. E la dimensionalità è troppo piccola per i compiti reali.

Questo è nella RNN di Reshetov, il modello di probabilità.

E poi c'è jPredictor, che Mikhail usa. Il neurone di Reshetov, ha un sacco di ingressi e una sorta di addestramento invece della discesa a gradiente.

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