L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3351
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unalettura per una serata a base di vodka, cervo e cetriolo.
sviluppando il tema e cercando di collegare nella mia testa approcci provenienti da diverse discipline MOSH.
per la medicina.
dove i grafici strisciano tra due linee parallele,
che non è nulla in confronto ai mercati finanziari.
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Mi sono fumato la discesa del gradiente durante il fine settimana.
Si può fare in un batter d'occhio senza l'ID.
cioè avvicinarsi all'estremo:
x0-x1
x0-x2
x0-x3
ecc.
Naturalmente c'è qualcosa di vero in questo.
per la medicina.
dove i grafici strisciano tra due linee parallele,
che non è nulla in confronto ai mercati finanziari.
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La discesa a gradiente è stata fumata durante il fine settimana.
Si può fare senza il MoD in un batter d'occhio.
Cioè, un'approssimazione all'estremo:
x0-x1
x0-x2
x0-x3
ecc.
c'è qualcosa di vero, ovviamente.
Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)
Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)
Il prezzo deve raccontare una storia.
Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)
Suggerisco a tutti gli esperti di machine learning di testare i loro modelli sui miei dati.
Indice dei titoli di Stato mondiali per la previsione del tasso di cambio euro-dollaro, timeframe 15 minuti.
https://drive.google.com/file/d/1W4TOLbZCTCs3hEvGvptGxvTE6_r2TrWW/view
I miei ultimi due articoli, a livello semplice e senza sfumature, descrivono praticamente tutti questi approcci. Diciamo che non li descrivono, ma ci si avvicinano. Ora sto verificando i dettagli di ciò che hanno ricercato. Per esempio, la conformità induttiva da quella transduttiva differisce solo per uno o due classificatori, separatamente per ogni etichetta di classe. Quest'ultimo è migliore (più preciso) nella stima del posteriore. E io ho usato il metodo induttivo. Un'altra cosa da fare è riqualificare i modelli aggiungendo e scartando ogni campione, per ottenere una stima più accurata. È molto costoso, ma piuttosto efficiente. Ma si possono utilizzare classificatori semplici e veloci. Di cui ho scritto anche durante l'addestramento sui monconi.
come questo, eh?
come questo, eh?
casuale.
Non dovrebbe essere fatto in questo modo.
Gli incrementi cumulativi fino alla 100° barra avranno l'aspetto di: 405,410,408 pts, mentre gli incrementi di barra rimarranno 5,4,-2 pts ...
Le tendenze cumulative rimangono, mentre gli incrementi di barra sono quasi invisibili. Beh, se sono mescolati, come nell'articolo, ci sarà un'oscillazione intorno allo 0.
Pensavo che tutti qui contassero gli incrementi a partire dalla barra 0....