L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2272

 
Valeriy Yastremskiy:

Più o meno lo stesso. Come preparare i dati per la formazione.

vai avanti! se hai qualche problema, chiedi ...

Aggiungerò ))

 
Rorschach:

Idealmente, si vuole rendere la serie stazionaria, trovare cicli lungo lo spettro, costruire un filtro per questi cicli.

Come renderlo stazionario? Correzione per la volatilità media per ora del giorno? Logaritmo e filtraggio?

Come costruire uno spettro? Più profonda è la storia, più forte è il segnale che può essere estratto dal rumore più forte. Ma tutto cambia sul mercato. Se prendiamo un periodo breve, non possiamo garantire che sia un ciclo e non una coincidenza casuale.

Vi ho mostrato le mie statistiche sullo spettro

L'intero mercato multimiliardario è inondato da notturni e bagarini, e tu dici... alcuni fermi attraverso i filtri, non sono forte. Non abbiamo bisogno del moto perpetuo, lasciamo che cambi, ma non immediatamente

https://github.com/balzer82/FFT-Python

c'è di più ma non capisco cosa ha fatto

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

balzer82/FFT-Python
balzer82/FFT-Python
  • balzer82
  • github.com
This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python.
 
mytarmailS:

vai avanti! se c'è un problema ...

Aggiungerò ))

No, non così. Se c'è un problema, risolvilo :D
 

Per quanto riguarda Fourier, il mio modo di vedere è questo. Prima viene fatta qualche decomposizione, per esempio stl

poi i cicli vengono cercati attraverso bpf

poi i cicli sono avvolti dalla logica commerciale. (incluso MO) Non sembra complicato.

Time Series Decomposition & Prediction in Python
Time Series Decomposition & Prediction in Python
  • 2019.07.22
  • s666
  • pythonforfinance.net
[latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order …
 
Maxim Dmitrievsky:

Perché se la prende con Fourier?

 
mytarmailS:

Perché se la prende con Fourier?

Fallo tu, non chiedere troppo.

Lo farò presto.

Uh... perché la Fourier quando si può usare l'autocorrelazione?

 
Maxim Dmitrievsky:

er... perché abbiamo bisogno di una Fourier quando possiamo usare l'autocorrelazione?

dove qui?

 
mytarmailS:

dove si trova?

come hai cercato i cicli tramite PCA o Fourier?

Ho iniziato a fare così tante cose alla volta che mi sono confuso... ma è temporaneo)
 
Maxim Dmitrievsky:

come hai cercato i cicli tramite PCA o fourière?

Quali cicli? Quando? Nei prezzi?

 
mytarmailS:

quali cicli? quando? nei prezzi?

dove sei? nei prezzi, sì, sopra c'è scritto