L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1450
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi si riferisce lì a dati che sono già stati preparati, che ha descritto qui e lì:
"
Ora formiamo due serie di dati, data1 e data2. Il primo set avrà come predittori i filtri digitali e le loro prime differenze, e come obiettivo - il segno di cambiamento della prima differenza dello ZigZag. Nel secondo set, i predittori saranno le prime differenze delle quotazioni High/Low/Close e le quotazioni CO/HO/LO/HL, e l'obiettivo sarà la prima differenza dello ZigZag. Lo script è mostrato qui sotto e può essere trovato nel filePrepare.R.
"
Non sembra che si tratti di bar...
E, penso che il forex non sia molto MO-friendly, meglio andare a Moex exchange.
Il colore della barra negli articoli di Vladimir Perervenko è molto ben definito con una precisione di circa 0,8. Ed è facile da ripetere. Ho provato di nuovo, anche con le citazioni nude, i risultati erano peggiori del 2-3% rispetto ai filtri digitali.
Sono sorpreso che sia così male. Anche se molto dipende dallo strumento e dal TF.
Voglio correggere. Non ho mai previsto il colore delle barre. Solo classificazione con target ZZ e diverse varianti di predittori. E i migliori risultati si ottengono usando grandi insiemi con diversi metodi di aggregazione.
Un'altra esperienza importante è che più complessa/raffinata è la pre-elaborazione, più semplice è il modello che risolve il problema.
Buona fortuna
Quindi si riferisce lì a dati che sono già stati preparati, che ha descritto qui e lì:
"
Ora formiamo due serie di dati, data1 e data2. Il primo set avrà come predittori i filtri digitali e le loro prime differenze, e come obiettivo - il segno di cambiamento della prima differenza dello ZigZag. Nel secondo set, i predittori saranno le prime differenze delle quotazioni High/Low/Close e le quotazioni CO/HO/LO/HL, e il target sarà la prima differenza dello ZigZag. Lo script è mostrato qui sotto e può essere trovato nel filePrepare.R.
"
Non sembra che si tratti di bar...
E, non credo che il forex sia molto MO-friendly, meglio andare alla borsa Moex.
Quindi si riferisce lì a dati già preparati, il modo di preparare che ha descritto qui e lì:
"
Ora formiamo due set di dati - data1 e data2. Nel primo set come predittori saranno i filtri digitali e le loro prime differenze, e come obiettivo - segno di cambiamento della prima differenza dello ZigZag. Nel secondo set, i predittori saranno le prime differenze delle quotazioni High/Low/Close e le quotazioni CO/HO/LO/HL, e il target sarà la prima differenza dello ZigZag. Lo script è mostrato qui sotto e può essere trovato nel filePrepare.R.
"
Non sembra che si tratti di bar...
E non credo che il forex sia molto MO-friendly, meglio andare al Moex exchange.
Alexey, totalmente d'accordo con l'ultimo pensiero e si può segnare questo giorno con una matita, perché archivi ripristinati, account attivato, mettersi al lavoro su Si. :Q=)
Voglio correggere. Non ho mai previsto il colore delle barre. Solo classificazione con target ZZ e diverse varianti di predittori. E i migliori risultati sono ottenuti utilizzando grandi insiemi con diversi metodi di aggregazione.
Un'altra esperienza importante è che più complessa/raffinata è la pre-elaborazione, più semplice è il modello che risolve il problema.
Buona fortuna
Non avevo pensato all'ultimo pensiero in questo senso, ma è interessante. Ora tutto combacia, devo aggiungere che i dati stessi dovrebbero avere almeno una minima relazione con l'obiettivo. È sciocco prevedere il tempo in base alle quotazioni dell'euro. Accetto!!!! E quelli che lo fanno e ottengono buoni risultati non capiscono che è solo una coincidenza, una partita molto buona in un milione di altre, è semplicemente caduta. È facile da controllare. Non si può ripetere :-)
Il 52% non è una sciocchezza, è un vero utero e tra l'altro se lo guardi, non è un risultato così brutto, è abbastanza negoziabile, con SR annuale ~1
L'80% è una specie di umorismo, o una specie di espediente di mercato.
Hmmm, ok, quindi considererò il miglioramento del risultato come una conquista.
E che dire della possibilità di scambiarlo - sì, è possibile mettere una pausa appena sotto il prezzo di apertura e chiuderlo dopo aver superato il 61,8% ATR e l'aspettativa matematica può migliorare.
Alexey, totalmente d'accordo con l'ultimo punto e si può segnare questo giorno con una matita, perché gli archivi sono ripristinati, l'account è attivato, mettersi al lavoro su Si. :Q=)
Non so se gioire per te o no - sembravi essere in remissione stabile e ora sei di nuovo con noi :)
Non posso abbandonare questa attività, ahimè...
Sto facendo altre cose per ora, forse in estate avrò il tempo di sperimentare di nuovo con MO.
Non ha mai funzionato con ZZ?
Non so se essere felice per te o no - sei stato in remissione stabile e ora sei di nuovo con noi :)
Non posso abbandonare questa attività, ahimè...