L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3350
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Anche la metodologia delle previsioni conformi riecheggia kozul, almeno in termini di ponderazione inversa delle probabilità. Non ho ancora letto altro. Un sacco di definizioni :)
E la definizione di risultati potenziali è usata allo stesso modo. Ma è già più chiaro per il caso della classificazione binaria. Cioè, non viene introdotta alcuna variabile strumentale o di tritolo.
Ciao!
Sto provando diversi metodi.
E l'algoritmo NN+GA sta dando i suoi frutti. Molto più stabile.
Ciao!
Sto provando diversi modi.
E l'algoritmo NN+GA sta dando i suoi frutti. Molto più stabile.
unalettura serale con vodka, carne di cervo e cetrioli.
sviluppando il tema e cercando di collegare nella mia testa approcci provenienti da diverse discipline MOSH.
unalettura per una serata a base di vodka, cervo e cetriolo.
sviluppando il tema e cercando di collegare nella mia testa approcci provenienti da diverse discipline MOSH.
Buon appetito e una leggera sbornia)
Sembra essere molto simile alla previsione probabilistica, anche se scrivono che sono cose diverse. Per quanto ho capito finora, il conformale è più incentrato sulla classificazione, mentre il probabilistico è incentrato sulla regressione.
Ricordo che da qualche parte hai confrontato il profitto massimo tra i dts. E su un particolare grafico, quale algoritmo hai utilizzato per ottenere il massimo profitto? Attraverso l'ottimizzazione o c'è un algoritmo rigido.
E con un solo passaggio. Da qualche parte sul forum.
Godetevi il vostro pasto e prendete una leggera sbornia)
Sembra essere molto simile alla previsione probabilistica, anche se scrivono che sono cose diverse. Per quanto ho capito finora, il conformale è più specializzato per la classificazione e il probabilistico per la regressione.
Grazie :) sì, simile. Scrivono che non importa la classificazione o la regressione. Il modo in cui si ottengono le stime per le previsioni tramite il confronto sulla rete di validazione è chiaro (nel caso di "Induttivo", cioè più veloce e semplice). Anche il metodo "trasduttivo" è più o meno chiaro, ma è molto lento perché richiede l'addestramento di tanti modelli quanti sono gli esempi presenti nel campione. Esistono anche varianti intermedie come il CV, che ho fatto io stesso.
Dall'articolo non ho capito bene come vengono addestrati i modelli finali, cosa viene sostituito dove. Sempre attraverso la correzione dei pesi del modello, la sua calibrazione (ponderazione del campione) o qualcosa del genere, come in kozula. Oppure i marcatori più probabili vengono sostituiti nel modello dopo la valutazione. A questo scopo ho utilizzato il secondo modello, che impedisce il trading sui cattivi esempi.