L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3197
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Da quanto ho capito, lei propone in sostanza quanto segue:
Forse potrei fare un paio di dozzine di campioni, ma..:
1. Non so come generare un campione veramente simile all'originale - non ho strumenti.
2. Come proponete di interpretare il risultato se ci saranno molti "hit" e, se pochi, in intervalli di cutoff quantistici?
Mescolare casualmente il simbolo n volte, osservare la media dei cutoff quantizzati (che sono i migliori). Se in media nessuno è il migliore, non c'è nulla da perdere.
Mescolare a caso il simbolo n volte, vedere la media delle quartine (che sono le migliori).
Da quanto ho capito, è necessario prendere gli incrementi (OHLC) e mescolare casualmente i valori? Oppure prendere, ad esempio, e dividere gli incrementi in 100 finestre e mescolare le finestre? Ho sentito da qualche parte che le serie temporali possono essere mescolate solo con windows.....
Non ho avuto a che fare con caratteri personalizzati - avete uno script per questo scopo?
Se la media non è la migliore, non c'è nulla da perdere.
Molto sconclusionato - non capisco cosa significhi "media" e non migliore di cosa? Non può essere migliore dell'originale - limita l'area di ricerca, quindi se il valore medio è vicino all'originale, allora "non c'è nulla da perdere", in altre parole, significherebbe che i segmenti quantici potrebbero essere selezionati casualmente, cioè il criterio per la loro selezione non è abbastanza buono?
Da quello che ho capito, dovremmo prendere gli incrementi (OHLC) e randomizzare i valori? Oppure prendere, ad esempio, e dividere gli incrementi in 100 finestre e mescolare le finestre? Ho sentito da qualche parte che le serie temporali possono essere interlacciate solo con finestre....
Non ho avuto a che fare con i caratteri personalizzati - avete uno script per questo scopo?
Molto sconclusionato - non capisco cosa significhi "media" e non migliore di cosa? Non può essere migliore dell'originale - limita l'area di ricerca, quindi se la media è vicina all'originale allora "non c'è niente da perdere", in altre parole, significherebbe che i segmenti quantici potrebbero essere stati selezionati a caso, cioè il criterio per la loro selezione non è abbastanza buono?
Non si ha più l'originale. E un simbolo rimescolato. Gli incrementi, sì.
Per ogni simbolo, si determina il quadrangolo migliore, quindi si considera la media del quadrangolo migliore tra tutte le simulazioni.
se ho capito bene cos'è un quartino. Se si tratta di un intervallo di valori di chip, allora tutto si adatta.
Non faccio nulla nel terminale, compilo solo i bot in esso.Non avete più l'originale. È un simbolo mescolato. Gli incrementi, sì.
Su ogni simbolo di questo tipo, si determina la migliore quadratica, si guarda alla media di tutte le simulazioni.
Non faccio nulla nel terminale, compilo solo i bot.Non è chiaro - uno sarà ovviamente migliore degli altri per puro caso e cadrà più spesso (anche se solo due volte) - qual è il punto?
Per semplificare, possiamo prendere una tabella quantistica.
Come risultato, otterremo che il predittore 1 cade più spesso di 5 pezzi quantici, il predittore 2 di 3, e così via.
Bisogna rendersi conto che i cutoff per ogni predittore sono diversi.
E come si fa a riassumere tutto questo in una media per qualsiasi conclusione?
Non è chiaro - uno sarà ovviamente migliore degli altri per puro caso e cadrà più spesso (anche se solo due volte) - che senso ha?
Per semplificare possiamo prendere una tavola quantistica.
Come risultato, otterremo che sul predittore 1 il quantum cade più spesso di 5 pezzi di quantum, per il predittore 2 di 3, e così via.
Va notato che i cutoff per ogni predittore sono diversi.
E come si fa a riassumere tutto questo in una media per qualsiasi conclusione?
Ogni caratteristica ha la sua media. Quanti segmenti ci sono? Dovrebbero esserci più multipli di simulazioni.
È tutto risolvibile ed è un problema tecnico, non una questione di principio.
Per puro caso 10k volte cadranno, se il grafico è davvero casuale. In caso contrario, si troverà il segmento che contiene regolarità.
Ogni chip ha la sua media. Quanti segmenti ci sono in totale? Dovrebbero esserci più simulazioni in multipli.
Tutto questo è risolvibile ed è già una questione tecnica, non di principio.Il numero di segmenti per ogni predittore sarà diverso - farò una sintesi in base ai risultati della selezione sul campione originale - infatti, non è importante per la randomizzazione. In generale, ho 900 tabelle, ma sarebbe eccessivo fare la contabilità delle tabelle in questa sede.
Il numero di segmenti per ogni predittore sarà diverso - prenderò una sintesi basata sui risultati della selezione sul campione originale - in realtà, non ha importanza per la randomizzazione. In generale, ho 900 tabelle, ma sarà superfluo fare la contabilità delle tabelle in questa sede.
Ho appena scritto come si possono stimare i segmenti con monte-carla.
Non conosco altri metodi.Ho appena scritto come si possono stimare le sezioni con Monte Carla.
Beh, se sei già partito, anche in questo caso perdere tempo e ricevere una risposta sui risultati nello stile di Alexey non è abbastanza motivante.
Beh, se siete già partiti, allora perdere ancora tempo e ottenere una risposta sui risultati nello stile di Alexey non è abbastanza motivante.
perché se non si capisce cosa si sta facendo, è meglio non farlo affatto e non torturare gli altri).
e non c'è niente da fare, tutto è semplice.
E quali sono i vantaggi di questo pacchetto rispetto ad altre opzioni?
Non ho incontrato altre opzioni per aprire una sessione R e inviare richieste dalla MT5 ad essa.