L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2892
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Perché senza senso, durante gli interventi forse funziona meglio un algoritmo e durante le vendite un altro). A 5 minuti.
E forse non esiste un algoritmo che funzioni ugualmente bene in entrambe le situazioni.In generale, sono previste sanzioni per l'irragionevolezza.
Tendo a credere che ciò che le persone usano per prendere le loro decisioni funzioni nel mercato, l'unica questione è la quantità di denaro in un momento di un gruppo di persone con una specifica astrazione nella loro testa riguardo alla visione del mercato. Aggiungerei anche i dati meteorologici e il movimento dei corpi spaziali, se potessi inserire tali dati nel modello.
La validità di uno stesso approccio può variare a seconda del tempo, dello strumento, dell'orizzonte temporale, ecc. È quindi importante poter verificare la validità caso per caso. I metodi ambigui NON forniscono tale verifica. È sempre possibile approfittare dell'incertezza del metodo e ingannare se stessi e gli altri con la presenza di una buona opzione, che viene selezionata dopo il completamento dell'operazione.
Se non c'è lo scopo di ingannare se stessi o gli altri, allora sono necessari solo metodi algoritmici inequivocabili. È possibile testarli e avere un'opinione informata su di essi. Le specifiche non sono importanti quanto la possibilità di principio di formalizzare e testare senza ambiguità.
Gli approcci non formalizzati sono un terreno fertile per i falsi guru "che hanno imparato le leggi del mercato".
Forse è meglio cercare di riprodurre la metodologia di calcolo della Banca Centrale della Federazione Russa?
A mio parere, non è il momento migliore per tale ricerca).
In ogni caso, tutte le Banche Centrali stanno in un modo o nell'altro copiando la Fed, le cui attività sono più stabili e meglio documentate.
Perché penso che sia un'assurdità e voglio che anche voi ve ne rendiate conto.
Beh, non sto esprimendo certezze, sto parlando della possibilità di ricerca in questa direzione, e lì il risultato può essere diverso, forse ci saranno rami correlati nelle idee, che daranno solo il risultato.
Quindi non "ha fatto", ma non poteva fare, altrimenti il risultato sarebbe stato. Nessuno qui ha provato ad applicare il MO a questo problema :)
Sì, posso lavorare a lungo su un'idea finché non ottengo risultati. Forse sarebbe utile conoscere altri cinque linguaggi, ma quando si tratta di tirare fuori algoritmi, nessuno può aiutarmi. Vaughn, anche in C++ nessuno è in grado di interpretare i metodi di quantizzazione di CatBoost, nemmeno per una cifra ragionevole e con i sorgenti.
A proposito, il problema di un ricercatore privato è l'assenza di un'analisi sistematica dei risultati ottenuti - lo giudico da solo.
Perché senza senso, durante gli interventi forse funziona meglio un algoritmo e durante le vendite un altro). A 5 minuti.
E forse non esiste un algoritmo che funzioni ugualmente bene in entrambe le situazioni.Questo è il mio ragionamento.
La validità dello stesso approccio può variare a seconda del momento, dello strumento, dell'arco temporale, ecc. Pertanto, è importante poter verificare la validità caso per caso. I metodi ambigui NON forniscono l'opportunità di tale verifica. È sempre possibile approfittare dell'incertezza del metodo e ingannare se stessi e gli altri con la presenza di una buona opzione, che viene selezionata dopo il completamento dell'operazione.
Penso che l'inganno ci possa essere, ma non sistematico: stiamo parlando di partecipanti istituzionali, dove la decisione viene presa da più di una persona. Naturalmente, tutto è supportato da statistiche per il periodo di tempo richiesto ;)
È come lo scoring nelle banche per valutare un mutuatario: si usa il modus operandi, ma si descrive la logica a parole.
Se non c'è lo scopo di ingannare se stessi o gli altri, sono sufficienti metodi algoritmici inequivocabili. È possibile testarli e avere un'opinione informata su di essi. Le specifiche non sono così importanti quanto la possibilità principale di formalizzare e testare senza ambiguità.
Gli approcci non formalizzati sono un terreno fertile per i falsi guru "che hanno imparato le leggi del mercato".
Quindi sono d'accordo sul fatto che l'approccio sistemico sia migliore, solo che viene utilizzato per studiare un miscuglio di approcci diversi - da qui l'effetto di vagabondaggio casuale, penso....
A mio parere, non è il momento migliore per questo tipo di ricerca)
In ogni caso, tutte le banche centrali in un modo o nell'altro copiano la Fed, le cui attività sono più stabili e meglio documentate.
Peccato. Perché non capisco le loro formule - pensavo che lei potesse aiutarmi a capirle.
È un peccato. Perché non capisco le loro formule - pensavo che lei potesse aiutarmi a capire.
Beh, se vuole discutere di un documento specifico con formule molto specifiche, allora lo pubblichi. Penso che sarebbe di interesse per tutti.
Probabilmente dipende dal piano di studi, ma questo è il primo istituto che offre tali conoscenze in 81 ore.
Ed ecco le domande per l'esame di investitore qualificato (FFMS 1.0) della Banca Centrale della Federazione Russa Argomento 8.1. Analisi tecnica (pag. 135).
Esempio di domanda in figura
Beh, se volete discutere di un documento specifico con formule abbastanza specifiche, allora postatelo. Penso che sarebbe di interesse per tutti.
Beh, diciamo che qui ci sono due formule - almeno io non capisco, qui la finestra aumenta con l'avanzare dell'anno?
E in generale, sarebbe meglio capire come calcolare correttamente per punti.
Si chiama programma di apprendimento da.... Poi ci sono ipotesi come questa)
Puoi giustificarlo? Mi è sembrato abbastanza buono per una comprensione generale del problema.
Beh, diciamo che qui ci sono le due formule - come minimo non capisco, qui la finestra aumenta con l'avanzare dell'anno?
E in generale, sarebbe meglio capire come calcolare i punti corretti qui.
L'intero documento
Sì, per FNERT la finestra è incrementata e uguale al numero del mese, sembra ovvio. RNERM viene conteggiato immediatamente per un mese.
Sembra semplice, il segno P indica il prodotto.