L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2675
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Naturalmente, nulla ci impedisce di scomporre il prezzo in componenti, ma nessuna componente sarà un rumore (un processo stazionario indipendente). A mio parere, in tali scomposizioni è necessario.....
Ecco, ad esempio, le ipotesi alla base del filtro di Kalman. La possibilità di separare il segnale dal rumore è ipotizzata fin dall'inizio, non dimostrata. Per alcuni oggetti fisici si tratta di assunzioni abbastanza ovvie, ma non per i prezzi.
Naturalmente, nulla ci impedisce di scomporre un prezzo in componenti, ma nessuna componente sarà un rumore (un processo stazionario indipendente). A mio parere, tale scomposizione non dovrebbe basarsi sulla separazione delle frequenze, ma sulla separazione della componente a bassa ampiezza. A causa della presenza di impulsi, si tratta di cose diverse.
Una comunità di trader in numero sufficientemente elevato e con parametri approssimativamente uguali può essere paragonata a un mezzo simile a quello fisico. Nel moto browniano non conosciamo e non possiamo conoscere le velocità massime e minime degli oggetti, ma possiamo determinare le velocità massime, minime e medie solo per una certa grande percentuale. È possibile fare lo stesso per questo numero di operatori in un periodo statico. Ed è molto probabile che in un tale ambiente di trader gli impulsi provochino onde smorzate).
In questo esempio, il segnale e il rumore esistono oggettivamente all'inizio come cose separate. Questa analogia non si applica al mercato: esiste solo un unico prezzo iniziale, che viene suddiviso in rumore e segnale solo a nostra discrezione.
La comunità di trader in numero sufficientemente grande e con parametri approssimativamente uguali può essere paragonata a un mezzo simile a quello fisico. Nel moto browniano non conosciamo e non possiamo conoscere le velocità massime e minime degli oggetti, e solo per una certa percentuale possiamo determinare con precisione le velocità massime, minime e medie. È possibile fare lo stesso per questo numero di operatori in un periodo statico. Ed è abbastanza probabile che in un tale ambiente di trader gli impulsi causino onde smorzate).
L'analogia è abbastanza comprensibile, ma non è completamente sviluppata) Ogni "particella" del mercato riflette, cerca di comprendere il mercato nel suo complesso, ecc. Questo cambia molto le cose e difficilmente è possibile "catturare" questa "fisica" con semplici approcci ondulatori.
In questo esempio, il segnale e il rumore esistono oggettivamente, inizialmente, come cose separate.
Sì, è così.
Questa analogia è inapplicabile al mercato: esiste solo un unico prezzo iniziale, che noi dividiamo in rumore e segnale solo a nostra discrezione.
Sì, e allora qual è l'inapplicabilità?
L'esempio del video era per dimostrare che è possibile separare il rumore dal segnale in tempo reale (ognuno decide cosa è rumore e cosa è segnale, come ho scritto sopra).
Nel bazar non c'è segnale, ci sono inefficienze. Comprare stivali da una nonna, spingerli in cambio di un cappello e venderlo a un prezzo superiore a quello degli stivali.
Ci sono entrambe le cose, ma sono davvero incomparabili.
Comprare un prodotto - trasformarlo in qualche modo (lavorarlo, consegnarlo al banco, ecc.) - venderlo - tornare al punto 1 e ripetere tutto da capo. Che cos'è questo se non un ciclo? Naturalmente, esiste un numero enorme di cicli di questo tipo su varie scale e a causa della loro costante interferenza non si ottiene un segnale pulito. Il segnale risulta essere sporco, ma si può comunque lavorare con esso.
Sì, proprio così.
Sì, quindi qual è la parte impraticabile?
L'esempio del video era per dimostrare che è possibile separare il rumore dal segnale in tempo reale (ognuno decide cosa è rumore e cosa è segnale, come ho scritto sopra).
Nell'esempio c'è un microfono all'esterno dell'auricolare, che cattura il puro rumore originale. Cosa possiamo avere come analogo (microfono e rumore)? Tutta la matematica si limita a determinare come il rumore viene distorto quando passa attraverso le cuffie (e poi questo rumore distorto viene "sottratto" ) .
Nell'esempio, c'è un microfono all'esterno dell'auricolare che capta il puro rumore grezzo. Cosa possiamo avere come analogo (microfono e rumore)? Tutta la matematica consiste essenzialmente nel determinare il modo in cui il rumore viene distorto quando passa attraverso le cuffie (e poi questo rumore distorto viene "sottratto" ) .
1. Il mercato è un ambiente che cambia
Ci sono entrambe le cose, ma non sono davvero paragonabili.
Si acquista un prodotto - lo si trasforma in qualche modo (lo si ricicla, lo si consegna al banco, ecc.) - lo si vende - si torna al punto 1 e si ripete tutto da capo. Che cos'è questo se non un ciclo? Naturalmente, esiste un numero enorme di cicli di questo tipo su varie scale e a causa della loro costante interferenza non si ottiene un segnale pulito. Si ottiene un segnale sporco, ma si può comunque lavorare con esso.