L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2578

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elibrario #:

Ci sono molte cancellazioni. Quale server?

Di solito faccio tutti i controlli su un server funzionante e un conto funzionante (non demo).

Su EURUSD è molto raro perdere le barre su M1 - non tutti i giorni e non più di 2-5, di solito di notte. E sono saltati perché non ci sono zecche durante una barra.

Altre valute con un trading meno attivo hanno più salti. Pound sembra essere attivo, strano che tu abbia rimosso il 20% delle barre.

Sei mesi... che ne dici di 2-3 anni?

Tu fai il campionamento, io lo controllerò.

Server Welltrade, come anche reale.
 
mytarmailS #:
Fare un campione, controllare

Un server welltrade, tipo, anche uno vero.

Come si fa? Come CSV? DucasCopy vi darà 20 anni di quotazioni. Credo che tu debba solo aumentare la lunghezza del tuo campione. Sì... e presto avrai il limite.

Il tester MT5 fornisce solo i dati per l'anno corrente e l'anno scorso (dalla data di inizio del test). Ho già chiesto loro un paio di volte di rimuovere questo limite, ma nessuno è particolarmente favorevole.

Se avete bisogno di più dati di 1-2 anni - chiedete pure. Se molte persone lo chiedono, forse lo faranno.

 
mytarmailS #:

Qual è lo spread ideale tra le coppie? Come posso esprimerlo in numeri? queste sono le domande principali

domanda aperta

 
mytarmailS #:

la questione è aperta

Co-integrato.
Il test cointegrato.

 
Roman #:

Co-integrato.
Test di cointegrazione.

Sì, ho capito, ho capito))
Non volevo dire questo, non ho formulato bene la mia domanda, non è conveniente riscriverla al telefono ora
 
Naturalmente, non è necessario che le serie siano cointegrate nel senso classico della correzione degli errori, cioè con residui stazionari. Un test di cointegrazione mostrerà solo questo
 
Fast235 #:

Mi ricordo quando hai chiesto di far girare la trottola)

Mi ricordi com'eri un po' di tempo fa in foto e seychas?
Ricordami 🤣
 
Si può approssimare qualsiasi serie di questo tipo a una serie stazionaria ricampionando, attraverso modelli generativi, e allenarsi su di essa, per vedere cosa succede. Questo per evitare di adattare un modello specifico come la regressione mobile. E per un campionamento più uniforme, senza outlier. Bene e fatelo sugli incrementi. Per un modello di apprendimento automatico non lineare questo andrebbe bene. Lavorate anche sui tempi.

La questione di una terza classe "don't trade" è già stata sollevata di sfuggita qui, dove dovrebbero cadere i casi debolmente prevedibili. Sono sicuro che ci sono bei modi per filtrarli, a livello di metriche dei modelli addestrati stessi.
 
A causa della discrezione del volume, la piccolezza del deposito (e se vuoi avere un portafoglio di spread) non ci sarà un gran set di possibili spread. È possibile controllarli semplicemente ripassandoli nel tester.
 
Aleksey Nikolayev #:
A causa della discrezione del volume, la piccolezza del deposito (e se si vuole avere un portafoglio di spread) non c'è molto di un insieme di possibili spread. È possibile controllarli con una semplice ricerca nel tester.
Indici, futures+spot sono per lo più scambiati in questo modo, con bassi rendimenti, in borsa. Non ho visto alcun tentativo riuscito sul forex. Ha preso qualcosa come SnP vs Dax, non ricordo esattamente, con il metodo della forza bruta. Funziona, ma non ci sono montagne dorate.
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