L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2565
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Cosa divertente. Sto scegliendo i tick sull'herst e sto ottenendo valori molto diversi da 0,5 nella scala di diffusione e più grande è la scala temporale, più l'herst è vicino a 0,5. Ho fatto un sistema primitivo su una maschera e ho sostituito i periodi 10, 100, 1000, 10000. Tutti loro hanno approssimativamente lo stesso payoff atteso. Questo è un mercato efficiente.
Sono abbastanza sicuro che puoi applicare MO se leggi cosa significa questo coefficiente.
per insegnare al sistema un modello, a seconda del valore del coefficiente sarebbe bello.
è quasi certo che è possibile applicare il MO se ci si informa sul significato del coefficiente
non sarebbe male insegnare al sistema un modello a seconda del valore del coefficiente
Prima scartiamo e poi combiniamo.
Quindi, per ogni predittore prendiamo una regola come 0,5<X<7,3, poi costruiamo un numero di combinazioni possibili, dove ogni regola è inclusa o no. Otteniamo 2^N possibili varianti, dove N è il numero di predittori. Se prendiamo come regole iniziali le foglie di tutti gli alberi, allora N è il numero di queste foglie. In ogni caso, anche con un piccolo numero di predittori si ottiene un grande numero di varianti, che è collegato a due problemi:
1) porta a tempi di ricerca molto lunghi
2) Il metodo è troppo flessibile e il nostro compromesso tra bias e varianza è fortemente orientato verso l'aumento della varianza.
In generale, per piccoli N (dipende dalla dimensione del campione) può funzionare, ma per grandi campioni porterà al sovrallenamento.
Torna quando sarai completamente sicuro
Non sto cercando il permesso, hai frainteso il senso del post
Non sto cercando il permesso, hai frainteso il senso del post
Devi prevedere la sua dinamica, in più è in ritardo
in termini di
è solo un coefficiente.
l'ha trovato, ha tratto delle conclusioni e si è dimenticato di Hearst
che dice in forex che il quoziente ha una struttura frattale e più su e giù,
letteralmente tick up, tick down
e il frattale qui è praticamente un triangolo simile in apparenza a un grafico di distribuzione lognormale, l'unico modello, nessun altro è dato
che tra l'altro è stato dimostrato da Samuelson e ha ricevuto un Nobel per questo
quindi diamo il via ai neuroni.
in termini di
è solo un coefficiente.
l'ha trovato, ha tratto delle conclusioni e si è dimenticato di Hearst
che dice in forex che il quoziente ha una struttura frattale e più su, più giù,
letteralmente tick up, tick down
e il frattale qui è praticamente un triangolo simile nell'aspetto a un grafico di distribuzione lognormale, l'unico modello, nessun altro è dato
che tra l'altro è stato dimostrato da Samuelson e ha ricevuto un Nobel per questo
quindi diamo il via ai neuroni.
Non mettere in imbarazzo Samuelson - non ha dimostrato niente del genere.
in termini di
è solo un coefficiente.
l'ha trovato, ha tratto delle conclusioni e si è dimenticato di Hearst
che dice in forex che il quoziente ha una struttura frattale e più su, più giù,
letteralmente tick up, tick down
e il frattale qui è praticamente un triangolo simile nell'aspetto a un grafico di distribuzione lognormale, l'unico modello, nessun altro è dato
che tra l'altro è stato dimostrato da Samuelson e ha ricevuto un Nobel per questo
Quindi facciamo partire i neuroni
Almeno non mettere in imbarazzo Samuelson - non ha dimostrato nulla del genere.
Ti farebbe bene educarti.
Quali conclusioni ha tratto?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
Se 0 ≤ H < 0,5 - i prezzi sono frattali, FMH è confermato, ci sono "code pesanti" nella distribuzione delle variabili, serie antipersistenti, cioè correlazione negativa nei cambiamenti di prezzo, rumore rosa con frequenti cambiamenti di direzione dei prezzi;