L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2376

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Aleksey Nikolayev:

Non capisco bene dove e cosa funziona lì sulla linea di comando. A prima vista, la base dell'approccio sta nella descrizione del comportamento dei prezzi su un intervallo di tempo sufficientemente grande come un sistema dinamico (diffusore stocastico). Penso che tali approcci non siano del tutto adeguati a causa della non stazionarietà essenziale del prezzo - intendo per il nostro compito principale di ricerca di alfa.

Questo per generare dati sintetici per l'addestramento

 
Aleksey Nikolayev:

A prima vista, la base dell'approccio sta nella descrizione del comportamento dei prezzi su un intervallo di tempo sufficientemente lungo come un sistema dinamico (diffusione stocastica). Penso che tali approcci non siano del tutto adeguati a causa dell'essenziale non stazionarietà del prezzo - intendo per il nostro compito principale di ricerca alfa.

Non stazionario sul mercato è solo e soltanto l'intensità del tasso di tick. Gli incrementi di tick del prezzo sono stazionari. Solo che non tutti possono vederlo.

 
Alexander_K2:

Solo che non sono solo tutti quelli che possono vederlo...

E oggi, non tutti possono vedere gli incrementi di prezzo stazionari. O meglio, non solo tutti possono vederlo, non tutti possono farlo.

 
mytarmailS:

Ecco a voi il mio amico pigro.


Non chiedetemi del modello, non l'ho usato e non ho intenzione di usarlo, sono cresciuto fuori da quella mentalità per credere nei modelli miracolosi)

Oh, grazie!

Ora proviamo ad eseguirlo :)

Non riesco a installare il pacchetto glmnet - non riesco a trovarlo nel repository di R-Studio :(

> #install.packages(c("glmnet"),  dependencies=TRUE)
> library(glmnet)
Error in library(glmnet) : нет пакета под названием ‘glmnet’

Cosa fare?

 
Benvenuto in R :)
 
Aleksey Vyazmikin:

Cosa devo fare?

Per me funziona.

riprovahttp://prntscr.com/110raip

 
Maxim Dmitrievsky:
benvenuto in R :)

Ahahahah, esperto comparatore ))))

Vai avanti, parla di DSP ))))

C'è bisogno di più facepalms )))))))))))

 
mytarmailS:

Per me funziona.

riprovahttp://prntscr.com/110raip

Ho trovato un link nella Guida, l'ho installato, mi ci sono volute altre 2 schede per trovarlo, e poi bam, dice che la versione di R non è aggiornata - ora ne sto installando una nuova e reinstallando tutti i pacchetti sotto di essa....

L' ho trovato qui...
pROC: Display and Analyze ROC Curves
pROC: Display and Analyze ROC Curves
  • cran.r-project.org
Tools for visualizing, smoothing and comparing receiver operating characteristic (ROC curves). (Partial) area under the curve (AUC) can be compared with statistical tests based on U-statistics or bootstrap. Confidence intervals can be computed for (p)AUC or ROC curves.
 
Aleksey Vyazmikin:

Ho trovato un link nella Guida, l'ho installato, mi ci sono volute altre 2 schede per trovarlo, e poi bam, dice che la versione di R è già superata - ora ne installo una nuova e reinstallo tutti i pacchetti sotto di essa....

Abbastanza possibile, ho

R version 3.6.3 (2020-02-29)
 
mytarmailS:

È molto probabile che io abbia

Ho ricevuto una richiesta 4.0.4 per questa bibbia!

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