L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2183

Nuovo commento
 
Aleksey Vyazmikin:

Buona idea - la sto già usando :)

La questione qui è quali punti usare per costruire il canale e quali informazioni prendere per i predittori.

Come mai? Lo usi ma non sai quali punti usare? Come mai non sai quali segni usare?))

Potrei essere ancora più giovane di te...

 
mytarmailS:

Come è possibile? Tu usi, ma non sai quali punti usi? e non sai nemmeno quali segni usi? come può essere?)

e smettila di dirmi che forse sono più giovane di te...

Beh, ho delle idee e delle implementazioni - non tutto è stato implementato finora. Una delle idee non realizzate è quella di costruire su ZZ, ovviamente. Posso vedere come funziona bene il canale su grandi TF.

Segni che ci sono ora - in realtà un insider:

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

Riguardo allo Youkaning - non c'è bisogno di offendersi - è un comodo stile di comunicazione per me che non porta una connotazione peggiorativa.

 
Aleksey Vyazmikin:

Beh, ho delle idee e delle realizzazioni - non tutto quello che è stato concepito è stato ancora realizzato. Una delle idee non realizzate è quella di costruire - da ZZ ovviamente. Posso vedere come il canale si comporta bene su grandi TF.

Segni che ci sono ora - in realtà un insider:

Riguardo al "voi" - non c'è bisogno di offendersi - è un comodo stile di comunicazione per me, che non porta una connotazione peggiorativa.

Mi è piaciuta la posizione del prezzo in percentuale. Circa lo stesso, ma manualmente per ora. E ci sono più stati che il canale. Ma nel tuo caso ci sono più parametri di canale, quindi forse abbastanza per distinguere i diversi stati.
 
Aleksey Vyazmikin:

Beh, ho delle idee e delle realizzazioni - non tutto quello che è stato concepito è stato ancora realizzato. Una delle idee non realizzate è quella di costruire - da ZZ ovviamente. Posso vedere come il canale si comporta bene su grandi TF.

Segni che ci sono ora - in realtà un insider:

seriamente...

il mio è 100 volte più semplice.

Sto guardando i canali come immagini con l'algoritmo. È più facile per me ora + può essere scalato a diversi TF

 
Aleksey Vyazmikin:

Beh, ho delle idee e delle realizzazioni - non tutto quello che è stato concepito è stato ancora realizzato. Una delle idee non realizzate è quella di costruire - da ZZ ovviamente. Posso vedere come il canale si comporta bene su grandi TF.

Quindi, quali sono i tagli?

 

chi può dirmi perché la MT5 non si installa in Colab?

comando: !pip install MetaTrader5

Restituisce due errori - Impossibile trovare una versione che soddisfi il requisito MetaTrader5==5.0.33 (da versioni: nessuna)

Nessuna distribuzione corrispondente trovata per MetaTrader5==5.0.33

 
Valeriy Yastremskiy:
Mi piace la posizione del prezzo percentuale. Circa lo stesso, ma manualmente per ora. E ci sono più stati che un semplice canale. Ma nel tuo caso ci sono più parametri di canale, quindi può essere sufficiente per distinguere i diversi stati.

Questa opzione è per un canale costruito per l'intera giornata, e applicata su minuti, e per i canali più veloci questo è ridondante, credo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Questa opzione è per un canale per tutto il giorno, e si applica ai minuti, e per i canali più veloci è ridondante, credo.

Qui è diverso, guardando tutti i TF standard a 132 barre. (O 144 come suggerito). Dopo 1000 battute mi sembra che la memoria della serie sia persa. Cioè è necessario guardare lo stato dei grandi TF. Ma non ho ancora idee su come preparare i dati di diversi TF.

 
mytarmailS:

seriamente...

Con me è 100 volte più facile

Guardo i canali come immagini con l'algoritmo, è più facile per me finora + si può scalare a diversi TF

Scala con significato, una piccola TF è una decifrazione di una più grande.

 
Aleksey Vyazmikin:

Beh, ho delle idee e delle realizzazioni - non tutto quello che è stato concepito è stato ancora realizzato. Una delle idee non realizzate è quella di costruire - da ZZ ovviamente. Posso vedere come il canale si comporta bene su grandi TF.

Segni che ci sono ora - in realtà un insider:

Riguardo al "voi" - non c'è bisogno di offendersi - è un comodo stile di comunicazione per me, che non porta una connotazione peggiorativa.

Questo è un thread della serie MoD?
1...217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190...3399
Nuovo commento