L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2103

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Vladimir Perervenko:

Avete per caso una funzione che calcola sia il valore netto che la commissione?

 
mytarmailS:

Avete per caso una funzione che conta sia il capitale che la commissione?

Lingua, scambio, forex? Non capisco.

 
Vladimir Perervenko:

Lingua, borsa, forex? Non so di cosa si tratti.

R-ka, forex.

Beh, una funzione che calcoli un grafico di bilanciamento delle transazioni + commissioni/spread (costi)

Ho scritto questo, non so se è corretto.

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) # сколько было сделок
comis <- comision*trades.count


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comis
return(bal)}

 

Esempio di uno script in R che usa il pacchetto "MetaTrader5" (Python) per scaricare le quotazioni. La libreria "reticulate" deve essere installata in R. Questa libreria fornisce interazione con Python. Leggete attentamente qui e qui. Quando eseguite la libreria reticolare per la prima volta, vi verrà proposto di installare miniconda. Vi consiglio di non rifiutare. Questo creerà l'ambiente conda r-reticulate con python(3.6.xx) e un set iniziale di pacchetti installati. Se avete già installato Pyhon (o diverse versioni) dovreste attivare l'ambiente richiesto all'inizio dello script. Tutti i comandi del pacchetto MetaTrader5 sono qui.

Script di inizializzazione

#---необходимые константы------------------
sym <- "Si-12.20"
#TERMINAL_PATH <- "C:/Program Files/.../terminal64.exe"
# server <- "Open-Broker"
# login <- xxxxxx
bar <- 6000 L
tf <- 3 L
ch <- 15 L
# TP <-5
# SL <-
# lot <- 1.0
# magik <-
#----------------------------------
require(reticulate)
#----Connect terminal(Python)-------------------
mt5 <- import('MetaTrader5')

if(!mt5$initialize())
    print("initialize() failed, error code =", mt5$last_error())


termInfo <- mt5$terminal_info()
termInfo$data_path -> dataPath
termInfo$name -> broker

#termInfo$trade_allowed
#termInfo$connected

AccInfo <- mt5$account_info()
AccInfo$login -> login
AccInfo$server -> server
AccInfo$balance -> start_balance
AccInfo$equity -> start_equity
AccInfo$profit -> profit

selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
if(!selected){
    print("Failed to select ", sym, ", error code =", mt5$last_error())
    mt5$shutdown()
    quit()
}

SymInfo = mt5$symbol_info(sym)
SymInfo$digits -> Dig

Per scaricare le citazioni scriveremo la funzione

#---Function-------------------------------
GetCotirPy <- function(sym){
    selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
    if (selected)
        py_run_string("
import pandas as pd
import MetaTrader5 as mt5
rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_from_pos(r.sym, r.tf, 1, r.bar))"
        )
    return(py$rates)
}

Vediamo la struttura dei dati ottenuti.

rates <- GetCotirPy(sym = sym)
str(rates)
'data.frame':   6000 obs. of  8 variables:
 $ time       : num  1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 ...
 $ open       : num  77498 77504 77511 77528 77553 ...
 $ high       : num  77520 77561 77555 77560 77578 ...
 $ low        : num  77472 77504 77500 77521 77537 ...
 $ close      : num  77502 77511 77528 77553 77564 ...
 $ tick_volume: num  2748 3934 1984 1459 2452 ...
 $ spread     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ real_volume: num  11540 21547 8953 6521 14932 ...
 - attr(*, "pandas.index")=RangeIndex(start=0, stop=6000, step=1)

Inoltre faremo i calcoli necessari.

reticulate 1.14
  • blog.rstudio.com
We’re excited to announce that 1.14 is now available on CRAN! You can install it with: With this release, we are introducing a major new feature: can now automatically configure a Python environment for the user, in coordination with any loaded R packages that depend on . This means that: Ultimately, the goal is for R packages using to be able...
 
mytarmailS:

R-card, forex.

Bene una funzione che calcoli un grafico di bilanciamento dei trade + commissione/spread (costi)

ha scritto questo, non so se è giusto.


Non capisco qui.

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) #  сколько было сделок
 
mytarmailS:

R-card, forex.

Bene una funzione che calcoli un grafico di bilanciamento dei trade + commissione/spread (costi)

Ho scritto questo, non so se è giusto.


Penso che il numero di accordi non dovrebbe essere contato qui. Dobbiamo solo sottrarre lo spread con la commissione da ogni affare. Quindi è così:

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comision
return(bal)}
 
elibrarius:

Non credo che il numero di scambi debba essere contato qui. Basta sottrarre lo spread e la commissione da ogni scambio. Le cose stanno così:

Non così. Per esempio

sig<- rep(c(1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1), 100)
length(sig)
[1] 900

La commissione non sarà addebitata su ogni segnale, ma solo quando il segnale è invertito. Uso la funzione

cnt<-function(x){
    n <- 1:(length(x)-1)
    cnt <- 0
    for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}}
    return(cnt)
}

Per il vettore di segnale di cui sopra

cnt(sig)
[1] 199
length(rle(c(sig))$values)
[1] 200

La differenza non è chiara.

E per calcolare l'equilibrio la funzione

test_bal <- function(sig, CO){
    import::here(poorman, Lag = lag)
    import::here(.from = fTrading, maxDrawDown)
    sig %>%  Lag() %>% na.omit()->sig
    CO %>% tail(length(sig))-> CO
    bal <- cumsum(CO * sig)
    K <- (last(bal)/length(bal) * 10^Dig)%>% round()
    Kmax <- max(bal)/which.max(bal) * 10^Dig %>% round()
    dd <- maxDrawDown(bal)[[1]] %>% round()
    op <-cnt(sig)
    tst<-list(bal = bal, k = K, k.max = Kmax, op = op, dd = dd)
    return(tst)
}

Buona fortuna

 
Vladimir Perervenko:

Non capisco qui.

Con "rle" si può calcolare il numero di cambi di segnale, cioè il numero di accordi

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
> rle(sig)
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 5 4 3 4 3
  values : num [1:5] 1 0 1 0 1

Puoi vedere dai "valori" che il segnale è cambiato 5 volte, significa che ci sono stati 5 accordi.

Vladimir Perervenko:

Non capisco la differenza.

Penso che la mia implementazione tenga conto come se la commissione del "primo commercio, la cui apertura non abbiamo, c'è solo la chiusura".

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)

 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

come per questo affare, la mia variante prende una commissione

La tua versione è più corretta ma è facile da correggere, basta sottrarre "1".

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
 
Vladimir Perervenko:

Esempio di script in R usando ...

Grazie, darò un'occhiata

 
mytarmailS:

Con "rle" puoi calcolare il numero di cambi di segnale, cioè il numero di trade.

Puoi vedere dai "valori" che il segnale è cambiato 5 volte, significa che ci sono stati 5 scambi.

Penso che la mia implementazione tenga conto anche della commissione e come "la prima transazione, la cui apertura non abbiamo, c'è solo la chiusura".

come per questo affare, la mia variante prende una commissione

e la vostra variante inizia a prendere da questa, la vostra variante è più corretta, ma è facile da correggere, basta fare, basta sottrarre "1"

Sì, la tua versione è più corretta.

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