L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2083
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Se una frequenza ha la massima ampiezza, allora è la più facile da estrarre dal segnale e darà il maggior guadagno, immaginate la somma di seni, uno con un'ampiezza di 10, l'altro con un'ampiezza di 100.
imho, l'indicatore ideale è un oscillatore (filtro passa banda) sintonizzato sulla frequenza con la massima ampiezza.
Capisco quello che vuoi dire, e sono d'accordo, ma lasciamo perdere i mashup e le armoniche...
abbiamo bisogno di un modo universale per estrarre i parametri ottimali...
Immaginate un altro TS, scambiando il MACD all'intersezione della linea dello zero con la linea del segnale, il periodo ottimale di un tale TS sarà sincronizzato con la frequenza armonica con la massima ampiezza?
Non secondo me.
Potete trovarlo sullo spettro, ma non potrete trovare un "bouquet" di funzioni non multiple per il cp.
Non ho ancora padroneggiato completamente Zircon, ma ecco alcuni risultati. Qui, a differenza dell'articolo, la traccia e il test non sono confusi
33: imparare: 0.8732772 prova: 0.5313936 migliore: 0.5497703 (18) totale: 4.48s rimanente: 1m 1s
il test è piuttosto brutto. Ciononostante:
(la seconda parte del grafico è il test)
Non ho ancora padroneggiato completamente Zircon,,....
errore in akurasi?
c'è un errore in akurasi?
sì
Non ci sono davvero archivi gratuiti oltre a quello allegato, e non ho trovato nemmeno quelli a pagamento. Io stesso non ho usato. Altro fascino.
Archivio da qui.
Tutto il resto fa il parsing solo dai siti da soli. e non ci sono anche pre-graduatorie.
Grazie, già qualcosa. Non capisco come "attaccare" matstat a questo problema, quindi dovrò usare MO.
sì
migliore: 0.5497703 rifiuti ))
spazzatura ))
hz
hz
Gli indicatori Acurasi mostrano 0,65-0,67)
su indicatori acurasi 0,65-0,67 ))
questa metrica non significa nulla per i bot
La strada è lunga fino a Lobachevsky, anche)))) Possiamo riferire un equilibrio tra potenza del motore e comfort all'ottimizzazione? Tenendo conto della comprensione odierna, lo considero come un compito di ottimizzazione, come una ricerca del miglior equilibrio. E tutta l'ergonomia allo stesso modo.
Il problema classico su questo argomento nel nostro campo è la teoria del portafoglio di Markowitz. Lì si ottiene non solo uno, ma molti portafogli ottimali - la scelta di quello specifico è fatta in base alle preferenze del trader per la correlazione del profitto con la sua volatilità.