L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2082
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Per qualche motivo non sono riuscito a trovare nessuna discussione sull'uso di MO per il trading di notizie su questo forum. Non ho trovato niente del genere qui?
Non ho trovato nessun archivio gratuito, tranne quelli allegati, anche a pagamento. Io stesso non l'ho usato. Altro fascino.
Archivio da qui.
Tutto il resto fa il parsing solo dai siti da soli. e non ci sono nemmeno pre-graduatorie.
Semplicemente, l'ottimizzazione con diversi criteri nello spazio dei parametri dà come risultato degli insiemi (Pareto) piuttosto che dei punti individuali.
Non è una lunga strada per Lobachevsky's)))) Possiamo riferire un equilibrio tra potenza del motore e comfort a un compito di ottimizzazione? Tenendo conto della comprensione odierna, lo considero come un compito di ottimizzazione, come una ricerca del miglior equilibrio. Tutta l'ergonomia è nello stesso posto.
Lasciate che vi mostri un semplice esempio...
Abbiamo un sistema di trading su due tergicristalli con periodi di 10 e 20, trading per crossover, classico...
Il sacchetto è un filtro passa-basso, il periodo del sacchetto è il parametro di controllo
In questo caso, il parametro di controllo è la costante 10 e 20
la sfida: in un dato segmento di mercato, ottenere parametri di controllo DINAMICI (non una costante) di ogni affettatrice per renderli ottimali in termini di profitti
questo è il criterio 1
criterio #2: i parametri dinamici ricevuti devono essere simili a una funzione continua, non una dispersione caotica di punti.
Come vede la soluzione di un tale problema?
Non ricordo di averti conosciuto personalmente...
La domanda qui non riguarda l'ottimizzazione ma la scelta dei predittori. La domanda per questo problema è: "Quali predittori dovrebbero essere scelti per una gestione ottimale dei periodi di AM?", che è una domanda un po' filosofica, ma non ho una risposta per essa.
Sì
Puoi elaborare, per gli idioti, come ottengo i periodi giusti per i mashup dai coefficienti di Fourier?
Determinare la dimensione della finestra per l'analisi, ad esempio 101 (per la simmetria). Si prendono i dati di mezzo periodo in avanti e si hanno bisogno di incrementi (50 barre in avanti, in modo da ottenere la barra attuale al centro della finestra). Utilizzando queste 101 barre si ottiene la trasformata di Fourier (spettro di frequenza). Trova la frequenza massima in ampiezza, ci possono essere diverse frequenze - basta scegliere quella che ti serve. La frequenza è 1/periodo. Se, per esempio, l'ampiezza massima con periodo è 20, allora le frequenze sopra e sotto questa frequenza dovrebbero essere rimosse con il filtro. Dalle frequenze di cutoff, si ottengono i periodi MA, 1/frequenza.
Non ricordo che ci conoscessimo personalmente...
Per questo problema la domanda è: "Quali predittori dovrebbero essere selezionati per la gestione ottimale dei periodi di AM?" - questa è una domanda un po' filosofica, e non ho una risposta per essa.
Non ci sono filosofie, predittori e altre eresie. Dovreste trovare una funzione che gestisca l'indicatore per massimizzare il profitto! Il compito riguarda la massimizzazione, l'OTTIMIZZAZIONE CLASSICA!
Non c'è filosofia, predittori e altre sciocchezze, dobbiamo trovare una funzione che gestisca l'indicatore per massimizzare il profitto!
Ok.
la funzione controlla l'indicatore.
quali sono le variabili di ingresso e/o le costanti di questa funzione di controllo?
cosa viene alimentato all'ingresso della funzione di controllo?
Questo è tutto, ho finito le domande di testa.
perché usare i wizard quando si può usare direttamente una funzione di controllo nel trading?
Ok.
la funzione controlla l'indicatore.
1) quali sono le variabili d'ingresso e/o le costanti di questa funzione di controllo?
2) cosa viene alimentato all'ingresso della funzione di controllo?
Questo è tutto, non ho più domande da fare.
1) la gamma di periodi di ondeggiamento da attraversare
2) la funzione di controllo è il periodo ottimale per la macchina, cosa può essere alimentato all'ingresso del periodo per la macchina?
sei un esperto come me alon musk.
perché usate una dashboard quando potete usare direttamente la funzione di guida nel trading?
Determinate la dimensione della finestra di analisi, ad esempio 101 (per la simmetria). Prendi i dati mezzo periodo avanti, gli incrementi sono necessari (50 barre avanti, in modo che la barra corrente sia al centro della finestra). Utilizzando queste 101 barre si ottiene la trasformata di Fourier (spettro di frequenza). Trova la frequenza massima in ampiezza, ci possono essere diverse frequenze - basta scegliere quella che ti serve. La frequenza è 1/periodo. Se, per esempio, la frequenza massima con periodo è 20, allora il filtro dovrebbe essere regolato per rimuovere le frequenze sopra e sotto questa frequenza. Se usate frequenze di taglio, otterrete periodi di MA, 1/frequenza.
Più o meno ce l'ho... Ma tutto questo descrive un volano ideale non ritardato, e ho dato due volani per semplicità di esempio, ci può essere qualsiasi insieme di funzioni...
Immaginate TS di 5 indicatori, dovremmo sintetizzare almeno 5 funzioni da indicatori diversi, forse Fourier non aiuterà qui...
E in generale non è chiaro se le frequenze descrivono il controllo ideale...?
Quindi sei un esperto come me, Ilon Mask.
dipende da cosa si fuma
Capisco... Ma tutto questo descrive una maschera ideale non in ritardo, e ho dato due maschere per semplicità come esempio, ci può essere qualsiasi insieme di funzioni...
Immaginate TS di 5 indicatori, dovremmo sintetizzare almeno 5 funzioni da indicatori diversi, forse Fourier non aiuterà qui...
E in generale non è chiaro se le frequenze descrivono un controllo ideale...?
Se una frequenza ha la massima ampiezza, è più facile estrarla dal segnale e darà il maggior beneficio, immaginate la somma di seni, uno con un'ampiezza di 10, l'altro con un'ampiezza di 100.
imho, l'indicatore ideale è un oscillatore (filtro passa banda) sintonizzato sulla frequenza con la massima ampiezza.