L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2081
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Qualcun altro ha qualche idea su come fare questo, è praticamente un graal, tra l'altro... Con questa tecnologia, è possibile rendere qualsiasi cp intelligente e adattabile.
Si tratta di filtraggio adattivo, filtro di Wiener, filtro di Kalman.
La cosa più stupida è prendere Fourier o wavelets, trovare la frequenza massima e usarla per scegliere un periodo di sweep.
Con Fourier, è possibile annullare le frequenze non interessanti nello spettro, la trasformazione inversa darà il filtro
Questo è un filtraggio adattivo, un filtro di Wiener, un filtro di Kalman.
Non è un filtraggio adattivo, è trovare la migliore curva di controllo.
Nel filtraggio adattivo non conosciamo il futuro, ci adattiamo in modo ottimale/adattivo al processo attuale
Qui è un problema di sintesi della migliore funzione, quindi possiamo guardare al futuro, dobbiamo trovare il miglior controllo conoscendo il futuro
La più stupida è quella di prendere Fourier o wavelets, trovare la frequenza massima e usarla per scegliere il tempo di ciclo.
Con la Fourier, si possono annullare le frequenze non interessanti nello spettro.
La Fourier è un'opzione, ma non come una danza con le frequenze, ma come uno strumento per sintetizzare una funzione sconosciuta... aggiungendo diverse armoniche otterremo diverse funzioni, forse risulterà essere quella giusta, ma l'overshoot è probabilmente scandaloso lì
Ma forse c'è un modo più semplice.
Questo non è un filtraggio adattivo, è trovare la migliore curva di controllo.
Nel filtraggio adattivo non conosciamo il futuro, ci adattiamo in modo ottimale/adattivo al processo attuale
Questo è il problema della sintesi della migliore funzione, possiamo guardare nel futuro e abbiamo bisogno di trovare il miglior controllo conoscendo il futuro.
La Fourier è un'opzione, ma non come una danza con le frequenze, ma come uno strumento per sintetizzare una funzione sconosciuta... aggiungendo diverse armoniche otterremo diverse funzioni, forse otterremo quella giusta, ma l'overshoot è probabilmente scandaloso lì
Ma forse c'è un modo più semplice.
Kalman è un modello di segnale e disturbo, dovremmo conoscere il futuro, ma nel mercato tutto è complicato.
La cosa più stupida da fare è prendere Fourier o wavelets, trovare la frequenza massima e usarla per selezionare il periodo dello sweep.
Perché pensate che la curva di controllo ottimale debba essere correlata alle frequenze significative nello speter?
Perché la curva del DUT dovrebbe essere periodica?
Da dove vengono questi pensieri?
Il modello Kalman del segnale e dell'interferenza, dovremmo conoscere il futuro, ma nel mercato è complicato.
Dove dovrebbe essere?
Comunque, non rispondere, non importa, basta che ti fidi di me, non è un filtraggio adattivo.
Non stai pensando quello che sto pensando io, quindi lo stai guardando dalla tua prospettiva.
Lasciate che vi mostri un semplice esempio...
Abbiamo un sistema di trading su due bacchette con periodi di 10 e 20, trading per incroci, classico...
Il sacchetto è un filtro passa-basso, il periodo del sacchetto è il parametro di controllo
In questo caso, il parametro di controllo è la costante 10 e 20
la sfida: in un dato segmento di mercato, ottenere parametri di controllo DINAMICI (non una costante) di ogni affettatrice per renderli ottimali in termini di profitti
questo è il criterio 1
criterio n. 2 : I parametri dinamici ottenuti dovrebbero essere simili a una funzione continua, non a una dispersione caotica di punti, cioè si dovrebbe introdurre un concetto di morbidezza della funzione.
Come vede la soluzione di un tale problema?
E saranno abbastanza continui, se l'ottimizzazione è fatta tramite finestra scorrevole (0-100, 1-101....), ma se si ottimizzano segmenti non intersecanti (0-10, 11-20....), allora la continuità scomparirà, ma può essere aggiunta lisciando una serie di coefficienti ricevuti, per esempio con un palmo.
In Kalman si stabilisce un modello di segnale e rumore, si presume che si conosca il futuro, ma nel mercato le cose sono complicate
Qui per chiarezza, ho bisogno di ottenere ciò che è ideale (rosso)
Si può e si deve guardare al futuro, tutto ciò di cui ho bisogno è ottenere la curva di controllo ideale
A cosa ti serve? Si sposta la finestra di Fourier mezzo periodo in avanti (guardando avanti) e si ottengono i parametri reali.
E saranno abbastanza continui, se l'ottimizzazione avviene tramite finestra scorrevole (0-100, 1-101....), ma se si ottimizzano segmenti non intersecanti (0-10, 11-20....) allora la continuità scomparirà, ma può essere aggiunta lisciando le serie di coefficienti ottenuti, per esempio con la maschera.
Sì, credo che proverò in questo modo...
Ma non dovrebbe essere smussato - anche la più piccola distorsione di smussamento può influenzare "trade opened/not open".
Ti serve per uno scopo?
Sì
Spostate la finestra di Fourier mezzo periodo in avanti (guardando avanti) e otterrete i parametri reali.
For dummies, puoi dirmi di più su come ottengo i periodi corretti dai coefficienti di Fourier?