L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2079
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@Andrey Dik
ciao.
Ciao )))
ciao.
Ciao, hai qualche esperienza nella creazione di funzioni di fitness non standard e molto probabilmente multi-criterio?
Ciao, hai qualche esperienza nella creazione di funzioni di fitness non standard e molto probabilmente multi-criteri, puoi aiutarmi?
Lo farò.
russi divertenti, però)
funzioni di fitness multicriterio
Insiemi di Pareto? Sarà interessante vedere.
Per qualche motivo non sono riuscito a trovare nessuna discussione sull'uso di MO per il trading di notizie su questo forum. Non c'è niente del genere qui?
Tutto si basa sugli archivi... Dovrò cercare quelli adeguati
tutto dipende dagli archivi... dovremo trovarne di adeguati
Anche per qualche semplice compito come la classificazione binaria dei giorni - c'erano notizie significative durante il giorno o no?
Ovviamente, le notizie devono essere prese in considerazione in qualche modo, ma non so ancora come formalizzare il tutto correttamente.
Tutto dipende dagli archivi... dovremo trovare quelli giusti.
Anche se sarà un centinaio o più di nuove caratteristiche, per ogni tipo di notizia: previsione, realtà, precedente.
Vi aiuterò.
russo divertente, dopo tutto).
Lasciate che vi mostri un semplice esempio...
Abbiamo un sistema di trading basato su due tergicristalli con periodi di 10 e 20, trading per crossover, classico...
Il sacchetto è un filtro passa-basso, il periodo del sacchetto è il parametro di controllo
In questo caso, il parametro di controllo è la costante 10 e 20
la sfida: in un dato segmento di mercato, ottenere parametri di controllo DINAMICI (non una costante) di ogni affettatrice per renderli ottimali in termini di profitti
questo è il criterio 1
criterio #2: i parametri dinamici ricevuti devono essere simili a una funzione continua, non una dispersione caotica di punti.
Come vede la soluzione a questo problema?