L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2034
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Dato che hai esperienza nelle reti convenzionali, devi aver provato a insegnare con MQL e codice C++ puro, se non lo fai, prova e avrai un'intuizione immediata.
Poiché l'influenza di un trader ordinario sul mercato è trascurabile, si ottiene quello che nella teoria dei giochi si chiama "giocare con la natura". Sono tutti gli stessi problemi di matstat, apprendimento automatico e non stazionarietà.
Un modello formale approssimativo è facile da costruire. Si può approssimare un tempo discreto - nessuno cambierà posizione troppo spesso. Abbiamo un gioco che si ripete (è un termine della teoria dei giochi) degli stessi turni, con una minoranza che vince ogni turno - sembra pari o dispari, ma non lo è. Poi faccio l'ipotesi (che non sono pronto a dimostrare matematicamente) che il gioco ripetitivo risultante ha anche un equilibrio simmetrico, che è costruito come una sequenza di equilibri per giochi-rounds. Cioè, tutti i giocatori in ogni turno lanciano le monete e vincono solo se sono in minoranza.
Saluti!
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
A malapena trovo questa formalizzazione del problema, non ne ho ancora vista una migliore.
Un'altra domanda: - cos'è una strategia di trading?
Se non ti dispiace, vorrei sentire la definizione di un sistema di trading astratto
Mi sembra di ricordare una promessa di aggiungere WinML con ONNX)
è stato scritto da qualche parte, sì.
Avete una rete con diversi tipi di strati, cioè li impilate in modo sequenziale, ad esempio CNN, poi LSTM, poi strato lineare, ecc. E li si allena tutti insieme, non individualmente.
l'esempio che ti ho dato - ci sono 2 strati lstm, poi la funzione softmax per convertire le uscite lstm nell'intervallo 0;1 (altrimenti dà -1;1), poi lo strato di linea (per combinare tutte le uscite LSTM in una), poi sigmoide alla fine. Cioè ora puoi provare CNN collegato prima dell'lstm ancora.
Per i modi corretti - probabilmente avete bisogno di un po' di esperienza e di leggere alcuni libri.
https://machinelearningmastery.com/sequence-classification-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/Saluti!
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
Ho trovato a malapena questa formalizzazione del problema, non ne ho ancora vista una migliore.
un'altra domanda: cos'è una strategia di trading?
Se non vi dispiace, vorrei sentire una definizione di qualche TS astratto di trading.
La domanda è valida, perché questo approccio appartiene ai metodi di modellazione ad agenti e le regole del comportamento individuale degli agenti devono necessariamente essere descritte. Le regole del "gioco delle minoranze" descrivono solo la "ricompensa" ricevuta da un agente dall'ambiente.
Gli articoli scientifici sull'argomento di solito non pongono la domanda "come creare un sistema redditizio?") Piuttosto, suona come "come fanno esattamente questi agenti idioti a creare crisi nel mercato?") Pertanto, ciò che chiamano "strategie di trading" sembra piuttosto dozzinale.
Se prendiamo sul serio la questione di cos'è il TS e cerchiamo di combinare l'approccio del trader e quello scientifico, allora la formalizzazione di questo concetto mi sfugge. La definizione ovvia attraverso il concetto di algoritmo si suggerisce da sola. Ma se si guarda con attenzione l'intero ciclo di vita del TS, appaiono idee come "un algoritmo di sovraottimizzazione dell'algoritmo TS" e così via all'infinito).
Gli articoli scientifici su questo argomento di solito non pongono la domanda "come si crea un sistema redditizio?") Piuttosto è "come fanno esattamente questi agenti idioti a creare crisi nel mercato?") Pertanto, ciò che chiamano "strategie di trading" sembra piuttosto dozzinale.
considereremo la situazione con la ricerca di informazioni sulla base dell'affidabilità e dell'utilità in futuro,
la ragione principale è la mancanza di una chiara comprensione degli "articoli scientifici".
Se affrontiamo seriamente la questione di cosa sia un TS e cerchiamo di combinare l'approccio del trader e quello scientifico, allora la formalizzazione di questo concetto mi sfugge.
Penso che questo sia "il trucco" - un abile mix di folklore (approccio del trader + parabole del Graal) e metodi scientifici di analisi delle serie temporali che non tengono conto della natura del mercato - concorrenza + picchi di volatilità causati dai comunicati stampa - (meno) informazioni privilegiate (questo non può essere formalizzato con metodi matematici! ..... ti ricordi chi ha fatto i compiti di matematica a scuola e chi li ha fatti da solo)) )
Una definizione ovvia attraverso il concetto di algoritmo si suggerisce. Ma se guardiamo attentamente l'intero ciclo di vita di TC, idee come "algoritmo di riconfigurazione dell'algoritmo di TC sovraottimizzazione" e così via all'infinito)
OK, sì
non molto, ma questa è la descrizione più plausibile di un TS astratto o più correttamente si adatta alla dichiarazione del problema di trovare un TS
Poi di nuovo, le domande sono:
- quanto è lungo il ciclo di vita del TS ? (il folklore del trader sul fatto di testare per 10 anni e 10 notti, "succhiato" dal dito di un trader, che si gira i pollici con tutti quelli che lo circondano - non dobbiamo tenerne conto)
- quali sono i compiti di ottimizzazione/riconfigurazione?
Scrivere reti neurali nel terminale non è affatto un'opzione. Lì qualsiasi funzione può improvvisamente non funzionare come previsto. Uso pronto e testato.
In generale un'esperienza diversa, tutto nel terminale e in un solo codice/file, le funzioni sono semplificate il più possibile. I calcoli nell'indicatore e nell'Expert Advisor sono controllati per coincidenza. Anche se hai ragione in alcuni aspetti e ora stai dando vita a pensieri deprimenti (
Beh, ho imparato per esperienza che anche i binding fanno glitch e rallentano (
Lo supereremo)
In generale un'esperienza diversa, tutto nel terminale e in un solo codice/file, le funzioni sono semplificate il più possibile. Sta controllando la coincidenza dei calcoli nell'indicatore e nell'Expert Advisor. Anche se hai ragione in alcuni aspetti e ora stai dando vita a pensieri deprimenti (
Beh, ho imparato per esperienza che anche i binding fanno glitch e rallentano (
Lo supereremo).
Non dovrei scrivere una rete neurale da zero solo per vedere come impara - non è una buona idea). Quando si poteva testare su uno già pronto e non soffrire di sciocchezze.
Inoltre bisogna scrivere la parallelizzazione, un ottimizzatore di qualità, il supporto GPU e renderlo scalabile. Tutto questo per capire che i NS non lavorano nel forex
e poi scoprire che ns impara per 24 ore (come nei recenti articoli) e che nessuna ricerca può essere fatta su tale architettura (a causa di mql o Dio sa cos'altro)
Scrivere una rete neurale da zero solo per vedere come impara è un divertimento dubbio)) Quando si può testare su quelli già pronti e non soffrire di sciocchezze
Inoltre bisogna scrivere la parallelizzazione, un ottimizzatore di qualità, il supporto GPU e renderlo scalabile. Tutto questo per capire che i NS non lavorano nel forex
e poi scoprire che ns impara per 24 ore (come negli ultimi articoli) e che nessuna ricerca può essere fatta su una tale architettura (a causa delle peculiarità di mql o Dio sa cosa).
Maxim, vai avanti e portalo.
Se i miei sistemi di lavoro non funzionano, dovrò passare all'intelligenza artificiale, se tu sei il migliore lì, per fortuna