L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1764
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1) sì, è una ZZ normale, non fa differenza dal punto di vista dell'AMO che tipo di ZZ usare.
2) sì, esattamente, AMO sta cercando di costruire una sorta di DF (filtro digitale) che come tutti i filtri è in ritardo, quindi nel mezzo è sempre una migliore previsione che sui bordi
1. Ci possono essere dei predittori associati a ZZ. Come si definisce il periodo ZZ? Il risultato cambia quando si cambia periodo di ZZ?
2. quindi è comprensibile - è più probabile che la tendenza continui piuttosto che finire... I predittori hanno una memoria dei valori passati?
3. Come si può negoziare questo, se non si può determinare il pivot point?
4. Dobbiamo cercare solo punti che possano generare reddito? Per esempio, il mio obiettivo è "l'inizio del disegno dell'attuale segmento ZZ si sovrapporrà all'inizio del disegno del prossimo segmento ZZ", cioè la decisione di entrare nel mercato e la classificazione viene presa sulla prossima barra, dopo il cambiamento del vettore ZZ, se il segmento è lungo, di solito si sovrappone al punto di entrata - usa il trawl.
5. Avete bisogno di una password di investitore da dove ottenete le quotazioni per ottenerle anche.Hai tirato fuori qualcosa? e la domanda è: lo riprendi e confronti le righe, dove è avvenuta la compressione c'è un grande cambiamento?
Si scopre che la compressione dipende dalla distribuzione. Il normale è stato compresso di un fattore 5 e le barre di intervallo di un fattore 15. Se il prezzo e la casualità hanno la stessa distribuzione, allora il livello di compressione è quasi lo stesso.
Si è scoperto che la compressione dipendeva dalla distribuzione. Il normale è compresso di un fattore 5 e le barre di intervallo di un fattore 15. Se il prezzo e la casualità hanno la stessa distribuzione, allora il livello di compressione è quasi lo stesso.
Non capisco, naturalmente la compressione è più grande,sono normalizzati dal prezzo di chiusura di apertura. Generalmente la compressione di immagini e suoni flex e semplice ha delle limitazioni severe sull'area di lavoro, i colori sono noti, il suono da 20 a 20 kHz. E noi codifichiamo una ripetizione di cambiamenti. Ciò che alimenta l'ingresso dell'archiviatore e ciò che codifica è compresso. Avete provato con le zecche?
Bene, dovresti decomprimere e confrontare dove ci sono stati cambiamenti, se sono almeno parti simili, ha senso.
Se non ti fai prendere la mano da ForEx... Le borse russe (MOEX, FORTS), per esempio, danno più informazioni sulle quotazioni. Questo è un rapporto del volume delle posizioni aperte, una tabella di tutte le operazioni. Un anno fa mi sono interessato a "tutti gli affari". Fatto un indicatore che mostra tutti gli affari come un saldo cumulativo. Mi ha permesso di osservare cose interessanti:
Si possono spesso vedere discrepanze significative tra gli incrementi di prezzo e gli incrementi di saldo in tutti i trade (il che non dovrebbe essere logico). Si può osservare quando ci sono carichi di volume significativi con un prezzo appiattito. Poi arriva la rivincita dell'avidità! Dal momento che la chiusura delle posizioni Buy viene eseguita dalle operazioni Sell, infatti, non interferisce con la visualizzazione. La cosa importante qui è la preponderanza dell'interesse aperto. Voglio dire che tali informazioni aggiuntive sulle voci NS non interferirebbero con esso... :)
Valeriy Yastremskiy:
È una buona idea decomprimere e confrontare dove sono stati i cambiamenti, se sono almeno sezioni simili, allora ha senso lavorare.
Nessuna modifica, compressione 7z, senza perdite.
Nessun cambiamento, compressione 7z, senza perdite.
strano, qual è la dimensione dei dati, kilobyte o mb? dati inequivocabilmente comprimibili, ma strano. Nei file di lettere, naturalmente al 100 per cento, ma il suono e l'immagine sono di solito persi. Da qualche parte c'è un malinteso. Nell'input a proposito, uno dei prezzi delle barre o tutti e 4 e il tempo? Documentazione sull'archiviatore, lì inizia la fine della sezione compressa da cercare.
strano, qual è la dimensione dei dati, kilobyte o mb? dati inequivocabilmente comprimibili, ma strano. Nei file di lettere, naturalmente al 100 per cento, ma il suono e l'immagine sono di solito persi. Da qualche parte c'è un malinteso. Nell'input a proposito, uno dei prezzi delle barre o tutti e 4 e il tempo? Documentazione sull'archiviatore, lì inizia la fine della sezione compressa da cercare.
Prendo le zecche, le divido in passi di _Point, le differenzio, ottengo la sequenza +/-1, salvo in binario come breve, comprimo in 7z. Per la memorizzazione 1 bit è sufficiente, e io uso 2 byte (brevi), da cui la compressione.
Per i rendering, prendo i tick, li divido in rendering con _Point step, li differenzio, ottengo la sequenza +/-1, salvo in binario come short, comprimo in 7z. Per la memorizzazione 1 bit è sufficiente, io uso 2 byte (brevi), quindi la compressione.
E come si fa a far uscire i modelli di serie da qui? I modelli sbagliati vengono spremuti. Troppo piccolo. Anche separati da una dicotomia. Ecco perché è tutto senza perdite. E senza differenziazione si ottiene l'archivio e si torna alla partita completa? È una stampella, in realtà. Dobbiamo capire i caratteri iniziali e finali dell'archivio e tirare fuori le sezioni comprimibili. Il confronto tra il file originale e quello decompresso non è del tutto corretto.
Un articolo niente male sull'estrazione delle caratteristiche
https://towardsdatascience.com/optimize-data-science-models-with-feature-engineering-cluster-analysis-metrics-development-and-4be15489667a