L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1763

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Aleksey Vyazmikin:

Perché ha deciso che il suo obiettivo sarebbe stato un bersaglio pubblico?

Spazzolo via che l'obiettivo dovrebbe essere a zig-zag perché -

1) ZZ è l'equivalente delle decisioni ideali sulla direzione della posizione, questo è l'ideale a cui tendere.

2) Anticipo la tua domanda, ma gli altri obiettivi? Il punto è che gli zeri sono gerarchicamente superiori a tutti gli altri obiettivi, possono essere chiamati "locali", mentre gli zeri sono "globali".

Cos'è un obiettivo locale? è tutto ciò che si può pensare - comprare non comprare quando sthastic>0.8 o comprare non comprare quando 16:00, ZZ combina tutti questi obiettivi locali in se stesso e il contrario non è vero.

Possiamo usare gli obiettivi locali per migliorare la previsione dell'obiettivo globale, ma non dobbiamo confonderli e, ancor meno, confrontarli.

Ho spiegato perché sono in una posizione migliore, se avete una soluzione migliore, sarei felice di sentirla.


Aleksey Vyazmikin:

Puoi leggere attentamente? Ho scritto prima che il target non può essere preso ad ogni barra, il che mi impedisce di ottenere dati intermedi dal file CSV.

È necessario rimuoverlo almeno una volta al giorno.

Questo è esattamente il segno con l' obiettivo locale.

Puoi avvolgere la tua soluzione sotto forma di indicatore/indicatore e aggiungerla al dataset globale, se migliora la previsione dell'obiettivo globale allora va bene, se non lo fa allora è spazzatura!

 
mytarmailS:

Spiego che l'obiettivo dovrebbe essere uno zig-zag perché -

1) ZZ è l'equivalente delle decisioni di posizionamento ideale, questo è l'ideale a cui tendere.

2) Anticipando la tua domanda, che dire degli altri obiettivi? Il punto è che gli zeri sono gerarchicamente superiori a tutti gli altri obiettivi, possono essere chiamati "locali", mentre gli zeri sono "globali".

Cos'è un obiettivo locale? è tutto ciò che si può pensare - comprare non comprare quando sthastic>0.8 o comprare non comprare quando 16:00, ZZ combina tutti questi obiettivi locali in se stesso e il contrario non è vero.

Possiamo usare gli obiettivi locali per migliorare la previsione dell'obiettivo globale, ma non dobbiamoconfonderli e, ancor meno, confrontarli.

Così ho spiegato perché ZZ, se hai una soluzione migliore mi piacerebbe sentirla.

Non capisco ancora nulla. Scrivi specificamente come definisci l'obiettivo. È un vettore ZZ su ogni barra? È un cambio di vettore sulla prossima barra? Per favore, sii più specifico e discutiamo se è buono o cattivo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Non ho ancora capito niente. Scrivi specificamente come definisci l'obiettivo. È un vettore ZZ ad ogni barra? È un cambio di vettore sulla prossima barra? Per favore, sii più specifico e poi discuteremo se è buono o cattivo.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

La classificazione abituale è "1" comprare "0" vendere. Sono sinceramente sorpreso dalla sua mancanza di comprensione, ha letto qualcuno degli articoli di Vladimir Perervenok su MO?

 
mytarmailS:

la solita classificazione "1" comprare "0" vendere. Sono sinceramente sorpreso dalla sua mancanza di comprensione, ha letto qualcuno degli articoli di Vladimir Perervenok su MO?

Non capisco il codice su R. Mettiamolo in parole per ora - ho capito bene, che hai costruito ZZ sulla storia e usando il vettore del segmento ZZ fai la classificazione? O c'è un cambiamento?

 

Stai spingendo invano, se la serie non fosse casuale - il mio bot avrebbe tirato il modello (tira qualsiasi ciclo, se ce ne sono).

Altrimenti - TS con adeguamento alla tendenza attuale, niente di più.

 
Aleksey Vyazmikin:

Il codice su R non mi è chiaro. Mettiamolo in parole per ora - ho capito bene, che hai costruito ZZ sulla storia e classificare dal vettore del segmento ZZ? O c'è un cambiamento?

Beh, sì, la pendenza di ZZ è un segno di classificazione, ZZ è spostata indietro di un punto, quindi, ZZ è previsto un passo avanti

 
mytarmailS:

Ebbene sì, la pendenza di ZZ è un segno per la classificazione, ZZ è spostata di 1 punto indietro, predice ZZ un passo avanti

Che tipo di ZZ usi?

Suppongo che la classificazione più corretta sia più vicina alla metà del segmento?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) Che tipo di ZZ stai usando?

2) Suppongo che la classificazione più corretta sia più vicina al centro del segmento?

1) Sì, il solito ZZ, non c'è differenza dal punto di vista di AMO quale ZZ usare

2) sì, esattamente, AMO cerca di costruire un tipo di filtro che ha un ritardo temporale, come tutti i filtri, quindi nel mezzo è sempre meglio che sui bordi

 
Maxim Dmitrievsky:

Stai spingendo invano, se la serie non fosse casuale - il mio bot avrebbe tirato il modello (tira qualsiasi ciclo, se ce ne sono).

Altrimenti - TS con adeguamento alla tendenza attuale, non più

(Questo non è Random)) È difficile da dividere, o meglio, se possibile, solo con un certo grado di precisione o di probabilità.

 
Rorschach:

Per il rapporto di volume, il prezzo sembra un frattale


Hai tirato fuori qualcosa? e una domanda, e indietro e confrontare la serie, dove c'è stato un grande cambiamento nella compressione?

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