L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1688
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OK, alcune delle risposte danno già almeno qualcosa nella direzione della ricerca di informazioni
Bene, di nuovo alla stessa domanda .... perché una parte della ST può superare i test in avanti, e una parte della ST non li supera - abbiamo bisogno di una valutazione completa degli indicatori statistici, anche se.... Ho il sospetto che ora dovremo caricare le statistiche per ogni TS e in base agli indicatori statistici fare una selezione di TS e ottimizzarla - e vedere cosa verrà fuori - cioè un'altra "regola del pollice")))
E' un po' come analizzare i risultati con i parametri....
E' un po' come analizzare i risultati con il parametro....
Sì, è una regola generale.
Ci sono regole stabilite (difficile indovinare chi) per la selezione del TS - ci dovrebbe essere il più alto MO, il miglior FS, il miglior profitto/perdita continuo
Devo "marcare" i TC che hanno superato l'ottimizzazione con i dati sui loro indici statistici e ottimizzarli in avanti - è una regola empirica, ma cosa succede se risulta essere la migliore combinazione di indicatori statistici... taptologia, però
Non vedo un altro modo, e sono arrivato a questo nella discussione, video da@Aleksey Nikolayev su Savvateev )))) - su questo
Sì, questo è un metodo basato sulla sensazione viscerale
ci sono regole per la selezione dei TP (è difficile indovinare chi) - ci dovrebbe essere il MO più alto, il miglior FS, il miglior profitto/perdita continuo.
Devo "marcare" i TC che hanno superato l'ottimizzazione con i dati sui loro indici statistici e ottimizzarli in avanti - è una regola empirica, ma cosa succede se risulta essere la migliore combinazione di indicatori statistici... taptologia, però
Non vedo un altro modo, e sono arrivato a questo nella discussione, video da@Aleksey Nikolayev su Savvateev )))) - su questo
Sono d'accordo che questa è una regola generale. Non sappiamo cosa cercare. Ma solo una ricerca stupida sulla matrice dei parametri con l'apprendimento e il passaggio da un livello all'altro dell'algoritmo GA o della rete neurale accelera il processo. Non lo rende più accurato.... ma in qualche modo funziona))) Non c'è logica nell'evoluzione. È un assioma.
Sono d'accordo che questo è un metodo "poke and prod". Non sappiamo cosa cercare. Ma solo una ricerca stupida su una matrice di parametri con l'apprendimento e il passaggio da un livello all'altro dell'algoritmo GA o della rete neurale accelera il processo. Non lo rende più accurato.... ma in qualche modo funziona))) Non c'è logica nell'evoluzione. Assioma.
Di nuovo, non ha funzionato accuratamente la prima volta. L'obiettivo è trovare cosa cercare. I parametri significativi.
C'è una sensazione intuitiva che questo modello può dare solo qualcosa tra SB e flat.
Avete bisogno di qualche altro modello di gioco per descrivere le tendenze. Potrebbe valere la pena chiedere a Savvateev))
In ogni caso è improbabile ottenere un modello che dia sia le tendenze che i flussi e le transizioni tra loro (come è sempre nella realtà).
Ho esaminato i canali YouTube di Savvateev, può essere un uomo positivo, ma la comunità online può far impazzire chiunque.
Perché spegniamo i commenti (e in altri casi, li bandiamo senza pietà)?
Perché, per commentare vengono deficienti medici che non possono rispondere categoricamente l'essenza dei miei argomenti, gemendo che eh così dispiace che tale cervello è così pazzo. Se c'è qualcosa al mondo che mi fa veramente incazzare, sono le persone così. Ancora più esasperanti sono le canaglie che aggiungono cose come ``si, sta già sbagliando in matematica'' - senza dare alcun esempio, ovviamente. Tutti sbagliano e migliorano, e questo è normale; quando qualche idiota accusa anche me di essere cerebroleso in matematica, francamente voglio smettere e unirmi ai cecchini :-))). Purtroppo le persone normali, la maggior parte delle quali sono sul nostro canale, non pensano che sia necessario mettere il cafone al suo posto - la gente è troppo pigra, o non ha tempo, o non vuole sentirsi sporca per il cafone - e allora non ci resta che bannare e/o tagliare i commenti. Tutto questo non ha niente a che vedere con la critica costruttiva, ma ce n'è sempre meno (e dove prenderla, se non entro nelle questioni in cui non sono versato).
Penso che sia possibile essere incompresi da lui in questi tempi difficili con le vostre domande incomprensibili (((
Continua a guardare il video
Quando le persone intelligenti parlano tra loro e tutto quello che si capisce è che non si capisce niente.
E tu vuoi rispondere con qualcosa di intelligente. Sai, solo per fare un punto...
Ma a parte YA CREVEDKO, non funziona niente. Ehhh.
La gente qui pensa che sia difficile ottenere denaro da un trader
quindi stanno usando l'intelligenza artificiale
ma andare contro un grande rischio in modo che il rischio cresca fino a uno stop-out è un compito elementare
Ecco perché non si può applicare il MO, non importa quanto siano belli i test
hmm... difficile, lasciatemi provare di nuovo, ma ancora una volta: non c'è un compito di ricerca di TS, non c'è un compito di determinazione di un trend-flat
1. c'è un insieme di strategie che hanno mostrato buoni risultati nel test
2. c'è un sottoinsieme di questo insieme di strategie che ha mostrato buoni risultati sul forward
3. c'è una stima statistica del tester della strategia
qual è la differenza tra pp. 1. e 2.
è possibile analizzare gli articoli 3 e trovare differenze tra gli articoli 1 e 2?
come valutare pp1 e pp2 dal punto di vista di .... che diavolo di differenza c'è tra loro? - in cosa differiscono?
Purtroppo, la pratica ha dimostrato che una semplice ottimizzazione, non importante per la griglia genetica e così via, dà pochissima utilità. È quasi un puro adattamento. Quando si dice "buon risultato su un ordine a termine", di regola è un incidente, perché non ci sono molte operazioni (meno di un paio di centinaia), e inoltre con la gestione ridistributiva del rischio, come martin, che prende una perdita "fuori dalle parentesi (periodo a termine)". Quindi si può fare una bella merda e vendere agli ingenui, ma non in alcun modo il commercio per conto proprio.
Dai criteri statistici, suggerirei un rapporto di Sharpe anuale (non togliere la lettera y) ovviamente alto sul forward, per esempio superiore a 3, se i trade sono almeno più di 200, e preferibilmente migliaia. Tutto questo a condizione che l'infrastruttura di trading sia senza errori, senza snooping, ecc. Beh, naturalmente questo è senza MM, il commercio con un lotto costante.di solito è casuale, dato che ci sono pochi scambi (meno di un paio di centinaia)
regola l'ottimizzazione secondo un criterio personalizzato
Sono interessato a TS, tutto quello che ottengo è 500+ trades entro 18 mesi di ottimizzazione (in avanti sono 6 mesi in più)
e con la gestione ridistributiva del rischio, come martin, che rimuove le perdite "fuori dalle parentesi (periodo a termine)
regola l'ottimizzazione in base al criterio dell'utente
impostare il rischio massimo, oltre il quale non ha senso completare l'esecuzione del test
Beh, ho la sensazione che la forma "accettata" di gestione del rischio - rischio in % del deposito è una via diretta al prosciugamento del deposito, perché il TS ha un breve tempo di sopravvivenza dopo l'ottimizzazione, poi, nella maggior parte dei casi, i suoi parametri non coincidono con il mercato e si verifica una logica perdita di capitale... e qui stiamo ottenendo il resto del deposito con la nostra % di capitale
Vale a dire che molto probabilmente ha senso usare il valore dell'interesse del deposito tenendo conto degli affari eseguiti ma con dipendenza inversa.
Ho navigato sui canali YouTube di Savvateev, anche se è una persona positiva, ma la comunità di Internet può far perdere la calma a chiunque
Penso che possa essere incompreso in questi tempi difficili con le sue domande incomprensibili (((
Continuiamo a guardare il video.
Sto solo scherzando) ho paura di non riuscire nemmeno a formulare chiaramente una domanda).