L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1645
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Proprio così, lo sconosciuto Nikolaev prese e seppellì tutta la statistica matematica insieme all'econometria...
Wikipediano è indignato
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2) Non esiste un modo "corretto" di dividere il prezzo in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
Sarei d'accordo se invece di "arbitrario" si usasse il termine "soggettivo", cioè - "separare i movimenti di prezzo in rumore/non rumore è soggettivo". Le dinamiche di mercato possono essere classificate - cioè divise per attributi/criteri che riflettono lo stato generale del mercato, senza la cui comprensione non si può fare un'analisi della situazione. Si tratta quindi di un "arbitraggio" necessario.
Ehm... Ha recentemente seppellito la Dialettica, insieme all'Accademia delle Scienze che la commenta).
Legge Aristotele? Se è difficile, prova a leggere Platone.
Legge Aristotele? Se è difficile, prova a leggere Platone.
Suggerire di "leggere" Aristotele, Platone o Hegel è ridicolo. Non li si "legge", li si studia. E se non lo sapete, Aristotele è vissuto 2 millenni prima di Hegel. Non aveva e non poteva avere un concetto dialettico formato.
Sarei d'accordo se invece della parola "arbitrario" si usasse il termine "soggettivo", cioè - "la divisione del movimento dei prezzi in rumore/non rumore è soggettiva". Le dinamiche di mercato possono essere classificate - cioè divise per attributi/criteri che riflettono lo stato generale del mercato, senza la cui comprensione non si può fare un'analisi della situazione. Si tratta quindi di un "arbitrio" necessario.
No, quello che si intende per arbitrarietà qui è che, secondo Aristotele, è una proprietà casuale di un oggetto, non intrinseca ad esso. Qualche oggetto sembra grande o piccolo a qualcuno, a seconda della distanza, ma non è una proprietà dell'oggetto, mentre la forma rotonda dell'oggetto è già una proprietà intrinseca di esso.
Platone, specialmente i suoi primi testi, è una lettura eccellente. Iniziate con l'Apologia di Socrate - molto utile per capire l'essenza della filosofia.
Il suggerimento di "leggere" Aristotele, Platone o Hegel è ridicolo. Non vengono "letti", vengono studiati. E se non lo sapete, Aristotele è vissuto 2 millenni prima di Hegel. Non aveva e non poteva avere un concetto dialettico stabilito.
La dialettica è un bel giocattolo inutile. Qualcosa come i detti dei "saggi", che catturano il pensiero durante la lettura e sembrano importanti, ma non rendono nulla e alla fine vengono dimenticati senza lasciare traccia.
No, quello che si intende qui per arbitrarietà è che, secondo Aristotele, è una proprietà accidentale dell'oggetto, non inerente ad esso. Qualche oggetto sembra grande o piccolo a qualcuno, a seconda della distanza, ma questa non è una proprietà dell'oggetto, e la forma rotonda dell'oggetto è già una proprietà intrinseca di esso.
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Il prezzo al quale una merce viene scambiata - RELATIVAMENTE descrive il suo valore. È attraverso la relatività (soggettività) della valutazione di un prodotto/valuta/asset che possiamo speculare e fare soldi. Cioè, - il movimento del prezzo stesso è la migliore prova della soggettività della percezione nel trading. Questo è - normale.
La divisione rumore/tendenza/fleet è soggettiva, ma a differenza dell'"arbitrario", questa divisione è inquadrata e legata alle condizioni di mercato. E l'arbitraggio non è legato a nulla. Pertanto, la sua tesi è parzialmente corretta.
zy. E parleremo di Aristotele in un altro thread.
Nessuno lo mette in dubbio. Credo solo che i metodi "radioamatoriali" che proponete non siano adatti a risolvere il problema dei prezzi instabili. Le ragioni principali, a mio parere, sono le seguenti:
1) I prezzi NON sono l'output di un sistema lineare - il loro comportamento è molto più complesso.
2) Non esiste un modo "corretto" per dividere i prezzi in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
Proprio così. Il filtraggio a tamburello, la "potatura", ecc. è alchimia, stregoneria.
Nessuno lo mette in dubbio. Credo solo che i metodi "radioamatoriali" che proponete non siano adatti a risolvere il problema dei prezzi instabili. Le ragioni principali, a mio avviso, sono le seguenti:
1) I prezzi NON sono l'output di un sistema lineare - il loro comportamento è molto più complesso.
2) Non esiste un modo "corretto" di dividere i prezzi in segnale utile e rumore - qualsiasi divisione è arbitraria.
beh, più o meno sì
ma ci sono certe regolarità nei prezzi - la prima cosa che mi viene in mente è l'inversione dei prezzi dopo un rapido aumento - non è solo un picco nei prezzi che il "governo massonico" ha disegnato lì - sono nuove informazioni o un nuovo partecipante con le sue proprie intenzioni, e il mercato non l'ha sostenuto
ZZZ: Stavo ancora pensando a Ranko, in linea di principio, se non si inventa un certo mattone Ranko regolare, poi 2 dimensioni di un mattone hanno senso - uguale a 1 punto e prendere tick invece di barre e la seconda opzione 1 Spread - il valore del deposito minimo, su cui si può insegnare NS, gli altri valori del mattone è difficile da giustificare - non possiamo sapere dove il rumore e le informazioni e il nostro filtraggio introdurrà distorsioni, e il ritardo aumenterà con valori più elevati del mattone
Proprio così. Il ruzzolone come il filtraggio, lo "sfoltimento" ecc. è un'alchimia, una stregoneria.
Sbagliato. Se TUTTI i commercianti fanno il filtraggio e lo sfoltimento - diventano determinanti del movimento dei prezzi - allora - funzionerà. Il prezzo è mosso dalle idee che i trader hanno in testa (idealmente).
Gli ultimi anni dimostrano che con l'uso dell'algotrading e del trading via computer in generale, chiunque può diventare un trader (non c'è una soglia di entrata alta come prima) e fare trading guidato da qualsiasi, l'idea più delirante. Aumenta l'imprevedibilità del prezzo.