L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1627
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Beh, diciamo non tutti i minuti, ma quelli con un corpo maggiore di N punti come esempio
L'idea è corretta in teoria, ma in pratica è pessima. Partiamo dal presupposto che gli "investitori informati" (institutori, insider, ecc.) dovrebbero chiaramente comportarsi diversamente sul mercato, per esempio, dovrebbero superare il mercato con ordini enormi, piazzare "piatti" infrangibili sul mercato, cancellare con una serie di ordini uguali a intervalli di tempo uguali, ecc. Allora questo comportamento può essere riconosciuto e sfruttato. Forse un tempo era così, in parte, ma ora no. Per non parlare di OTC e darkpools dove i grandi volumi sono per lo più scambiati, tutte le istituzioni e vicino a loro sono stati a lungo molto ben mascherato come rumore. Naturalmente è impossibile nascondere l'iniezione di grande liquidità, ma è fatto in modo molto contorto e ogni volta in modo diverso. Quindi il filtraggio al giorno d'oggi non fa altro che ridurre i dati, aumentando la probabilità di adattamento.
E anche Enokenty, esigo da te delle scuse pubbliche per quello che hai equiparato me, un programmatore e tuttofare così inutile, a una personalità eccezionale come Reshetov Yury. Se aveste visto il suo codice e il suo modo di scrivere, lo avreste ammirato come io ammiro il suo modo di programmare. Sì, ho fatto alcuni aggiustamenti all'ottimizzatore, che, a mio avviso, hanno migliorato le prestazioni finali, ma è stupido paragonare lui e me. In confronto a lui sono solo uno studente di scuola superiore che ha sempre saltato le lezioni e grida sempre dal retro della scuola "Cosa? Quindi sto aspettando delle scuse.
Non so, è una questione di chi scusarsi, "Misha" o Yury, soprattutto dopo questo post autoironico e di nuovo elogiativo di Reshetov))
Reshetov non è niente da venerare, così come me o te, una tale scelta di un idolo è molto strana (come per un non-clone). Se tu fossi un fan di Misha Malyshev o Jim Simons, lo capirei, ma Reshetov è solo un chiacchierone del forum e un mediocre algotrader, solo il suo clone può essere un fan, la probabilità è vicina al 100%. Penso che non sia difficile fare un clone stupido, quando non si ha niente di meglio da fare, ma si sta davvero fregando la pubblicità di Reshetov, è molto evidente.
L'idea è corretta in teoria, ma in pratica è pessima. Presuppone che gli "investitori informati" (istituzioni, insider, ecc.) debbano chiaramente comportarsi in modo diverso sul mercato, ad esempio, aggirandosi sul mercato con ordini enormi, piazzando "lastre" impenetrabili nello stack, rollando una serie di ordini identici a intervalli regolari, ecc. Allora questo comportamento può essere riconosciuto e sfruttato. Forse un tempo era così, in parte, ma ora no. Per non parlare di OTC e darkpools dove i grandi volumi sono per lo più scambiati, tutte le istituzioni e vicino a loro sono stati a lungo molto ben mascherato come rumore. Naturalmente è impossibile nascondere l'iniezione di grande liquidità, ma è fatto in modo molto contorto e ogni volta in modo diverso. Quindi il filtraggio al giorno d'oggi non fa altro che ridurre i dati, aumentando la probabilità di adattamento.
Ho letto l'articolo per la seconda volta, la prima volta che l'ho letto molto tempo fa, non ho capito niente... Cercherò di riassumere il suo approccio, se non capisco qualcosa, che mi corregga lui...
1) Dal prezzo selezioniamo i punti che sono (matematicamente / logicamente) gli stessi (cluster), Mike ha un segnale del sistema di trading sequente ma in realtà può essere qualsiasi cosa - attraversamento ondeggiante, una candela nera alle 10 del mattino ecc.
In termini umani: semplicemente riduciamo soggettivamente la dimensionalità dei dati, riducendo i gradi di libertà, per AMO (algoritmo di apprendimento automatico). E questo è probabilmente corretto.
2) Inoltre myha prende in considerazione i rapporti del "contesto di mercato", l'interesse aperto e considera un segnale da un sistema sequenziale nel contesto del "contesto di mercato" (scusate il gioco di parole) e allena una rete per ogni tale combinazione...
In termini umani, il "contesto di mercato" è anche essenzialmente un cluster, e può essere qualsiasi cosa. In una situazione in cui un cluster (voce 1) è un cluster annidato (voce 2), diminuiamo la dimensionalità ancora di più, di ordini di grandezza. E ora stiamo addestrando AMO sui dati compressi ricevuti. Anche questo è probabilmente corretto.
3) Addestrare AMO1 a classificare in tre classi "comprare", "impostare", "non so"(Micha ha addestrato per "comprare" e "impostare" separatamente, ma non vedo il punto).
4) sui "nuovi dati 1" vedere l'errore di riconoscimento AMO1 e creare nuovi tag nelle classi di "comprare / non indovinare" o "comprare / non indovinare" o "sat / non so
5) Addestrare un secondo AMO2 sui dati e le risposte del primo AMO1
6) Su "nuovi dati 2" guardare l'errore di riconoscimento di AMO2
In termini umani: con il secondo AMO2, prevediamo se AMO1 indovinerà correttamente la sua classe
giusto mikha? vedi ho messo tutto il tuo articolo in 10 righe))
In caso di sostanziale non stazionarietà, è più corretto parlare di multifrattalità, poiché le caratteristiche frattali cambiano nel tempo. Questi cambiamenti sono imprevedibili come qualsiasi altra cosa.
Non mi riferisco a Hearst, ma al pensiero più semplice che gli schemi (schemi che si ripetono) esistono, ma sono sempre di dimensioni diverse ed è per questo che il sistema non funziona e AMO non impara, la noce di cocco non cresce).
Mostra le previsioni della rete neurale mettendo aree colorate sul grafico. Ci sono allarmi e sciacquoni.
Posso cambiare la soglia di fiducia da 0 a 100+, a zero mostrerà tutto, cioè ad ogni minuto.
!!! Funziona solo su BTCUSD e solo su timeframe M1!
Ottiene informazioni da neuro tramite API, quindi devi abilitare WebRequest nel terminale.
Come configurarlo è nelle istruzioni allegate.
Scarica qui.
Non so, è una questione di chi scusarsi, "Misha" o Yury, soprattutto dopo questo post autoironico e di nuovo Reshetov)))
Reshetov non è niente da venerare, così come me o te, una tale scelta di un idolo è molto strana (come per un non-clone). Se tu fossi un fan di Misha Malyshev o Jim Simons, lo capirei, ma Reshetov è solo un chiacchierone da forum e un mediocre algotrader, solo il suo clone può essere un fan, la probabilità è vicina al 100%. Non è difficile fare un clone sciocco, credo, quando non c'è niente da fare, ma si sta cadendo male con la pubblicità di Reshetov, è molto evidente.
Finito l'Expert Advisor per MT5.
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Posso cambiare la soglia di fiducia da 0 a 100+, a zero visualizzerà tutto, cioè ad ogni minuto.
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Ottiene informazioni da neuro tramite API, quindi devi abilitare WebRequest nel terminale.
Come configurarlo è nelle istruzioni allegate.
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Aggiornato + storia accumulata, si può vedere come neuro pensa. Per me la sua visione del mercato è sorprendente, nessuna correlazione diretta con gli indicatori. Esperto ora qui.
Non è perfetto, ma qualcosa sta pensando... Solo l'ipercomprato/ipervenduto non può essere spiegato.