L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1589
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No, è una dipendenza, una dipendenza costante).
Il rilevamento può essere tentato con MO
Questa è la domanda giusta, non c'è bisogno di fare nulla, aspettate che appaia un campione statisticamente significativo, qualsiasi azione in una tale situazione sarebbe per fortuna se non c'è nessun insider.
La stazionarietà è l'INDIPENDENZA del MO, della varianza e della funzione di distribuzione dal tempo.
E quali metodi di MO determinano il "cambiamento del mercato"?
C'è un campione - costruire un modello - costruire un TS - piccolo profitto in ogni commercio - "cambiamento di mercato" - grande perdita, che annulla tutto il profitto. E poi?
P.S. Dipendenza costante - è qualcosa della filologia?
Colleghi, salve a tutti,
Mi dispiace per una domanda così stupida, ma l'evento OnBookEvent funziona nel tester MT5? Sto cercando di testarlo, ma non va in un ciclo per qualche motivo e sembra che venga ignorato. Ma in teoria le quotazioni cambiano nella revisione del mercato. HMM...
no
Nel nostro caso, è possibile lavorare in modo significativo solo con la non stazionarietà, che in un modo o nell'altro si riduce alla stazionarietà. Stazionarietà parziale, modelli autoregressivi, hmm, ecc.
La ragione principale è che solo una realizzazione del processo è sempre nota. Per esempio, se prendiamo il riconoscimento vocale, c'è qualsiasi parola che possiamo dire quante volte vogliamo. Le quotazioni per uno strumento concreto in un intervallo di tempo concreto sono in una sola variante. A proposito, è probabilmente la ragione della distinzione confusa del processo casuale dalle sue realizzazioni per molte persone qui.
Conoscendo una miscela di distribuzioni, è possibile creare diverse realizzazioni attraverso modelli generativi
Non so se aiuta, ma puoi controllare anche TC.
È divertente vedere come la gente derida la buona vecchia (non) stazionarietà statistica, implicando tutto tranne la persistenza relativa nel tempo della distribuzione.
Se c'è bisogno di rigore, possiamo assumere che stiamo parlando della mancanza di stazionarietà nel senso ampio dei logaritmi dei rendimenti, per esempio.
La stazionarietà è l'INDIPENDENZA del MO, della varianza e della funzione di distribuzione dal tempo.
No, apri un libro di testo e rinfrescati la memoria, la stazionarietà è la STABILITÀ della distribuzione nel tempo, cioè quando l'IR, la varianza e gli altri momenti rimangono costanti, non cambiano.
E quali metodi di MO determinano il "cambiamento del mercato"?
Diversi, reti neurali, legno, ecc.
È apparso un campione - costruito un modello - costruito un TS - piccolo profitto in ogni scambio - "cambiamento di mercato" - grande perdita che annulla tutto il profitto. E poi?
E se si determina che il mercato cambierà, si disattiva il commercio e non si ottiene una perdita.
P.S. Dipendenza costante - è qualcosa che viene dalla filologia?
No, è la stessa dipendenza di qualsiasi altro y = const
E se si determina che il mercato cambierà, si spegnerà il commercio e non si farà una perdita.
ma potreste già essere in un trade, e non solo in un trade, ma in un drawdown, che, se il mercato fosse stato lo stesso, sarebbe stato sostituito da un profitto, ma siccome non è più così, ci può essere zero possibilità di uscire dal drawdown
No, apri un libro di testo e rinfrescati la memoria, la stazionarietà è STABILITA' DELLA DISTRIBUZIONE NEL TEMPO, cioè quando MO, varianza e altri momenti rimangono costanti, non cambiano.
Diversi, reti neurali, boschi, ecc.
E se si determina che il mercato cambierà, si spegne il commercio e non si ottiene una perdita.
No, è la stessa dipendenza di qualsiasi altro y = const
Una costante è una costante, cioè un valore costante. E una dipendenza è un valore variabile. La dipendenza costante è una sciocchezza.
Un cambiamento nel mercato è un cambiamento nelle caratteristiche di probabilità, più spesso la varianza. Qualsiasi commercio in un mercato stazionario è quando un commercio è aperto sul confine del canale e chiuso quando un certo livello o il confine opposto è raggiunto. Un cambiamento di mercato è quando un trader apre un trade sul confine di un canale e questo va in negativo, espandendo il canale ad una dimensione anormale.
La perdita è più del profitto
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Più di 1500 pagine discutono l'apprendimento matematico coinvolto nel tentativo di trasformare un trogolo in una lavatrice.
Se il rigore è necessario, possiamo considerarlo come mancanza di stazionarietà in senso lato per i logaritmi dei rimpatriati, per esempio.
Ho letto questo articolo circa 5 anni fa, è interessante, ma non ci sono molte informazioni aggiuntive, l'autore sta facendo qualcosa con OHLC per fare una metrica di volatilità più "conveniente", in linea di principio non è nuovo, nel classico Dacorogna "Un'introduzione alla finanza ad alta frequenza" nel secolo scorso si raccomanda di prendere i valori assoluti medi dei rendimenti, non i valori RMS, come misura della volatilità. Anche la prevedibilità della volatilità è un fatto noto: dipende da due fattori, la stagionalità e l'inerzia, che rappresenta il 95% della sua influenza. Ma anche se allineiamo i rendimenti (log) in base alla volatilità non darà nulla, abbiamo bisogno di un segno per il trading, e non influenza la distribuzione.
Per esempio, se si prende un rumore gaussiano, ovviamente non si possono prevedere i seguenti usando i campioni precedenti, indipendentemente dalla stazionarietà, ma se si ordina quella serie, per esempio, che non cambierà la distribuzione ma la renderà completamente prevedibile, allora si può giocare con la volatilità dinamica in un ampio intervallo e renderla non stazionaria, ma ancora facilmente prevedibile.
Una costante è una costante, cioè un valore costante. La dipendenza è una quantità variabile. La dipendenza costante è una sciocchezza.
Non dirlo ai matematici))