L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1543
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Sembra interessante, l'hai implementato tu stesso o c'è una libreria - intendo la componente grafica e i calcoli finanziari.
Per quanto riguarda i risultati, sembra che la redditività e lo Sharpe Ratio non siano sufficienti - non c'è quasi nessun margine per lo slippage e le commissioni, se ce ne sono.
il tester per python, liba - ce ne sono molti diversi
Per il resto - ora guido con parametri diversi e il mio entusiasmo è andato, lo stesso overfit della foresta
è facile vedere dove c'è una traccia e dove c'è una prova. Cioè, in sostanza, non è cambiato nulla, il catbusto non ha dato un vantaggio.
Più tardi proverò lstm.
Come per tutto il resto - ora sto correndo con parametri diversi e l'entusiasmo è sparito, lo stesso overfit della foresta
Quali sono i chip e gli obiettivi?
Quali sono le caratteristiche e gli obiettivi?
gli incrementi sono normali, obiettivi casuali da un allenamento all'altro, attraverso diversi passi (come uno zigzag con parametri fluttuanti)
gli incrementi sono normali, mirati in modo casuale da un allenamento all'altro, attraverso diversi passi (come uno zigzag con parametri fluttuanti)
ok
Non ho mai avuto buoni risultati con i rendimenti o gli incrementi, sono troppo rumorosi e non dovrei scambiarli((
chiaramente
Ho avuto una brutta esperienza con i ritorni o gli incrementi, era troppo rumoroso, non si può commerciare così((.
Se ne hai uno, è di breve durata, o meno diffuso. Se è così, sono di breve durata, o meno diffusi.
Puoi prendere più ordini e meno scambi, ma non ci sono modelli normali. Se ci sono, sono di breve durata, o meno diffusi
Beh, cosa ti aspetti...
Certo, si può combattere il rumore in molti modi, ma si ottiene la "zuppa d'ascia".
Beh, cosa ti aspetti...
era solo interessante confrontare i classificatori
Non ho capito molto dallo screenshot.
era solo interessante confrontare i classificatori
Non ho capito molto dallo screenshot.
classificatore - foresta, chip - segni di slancio (10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) target - segno di direzione ZZ(10)
non c'è niente da confrontare, è una configurazione zoppa
classificatore - foresta, chip - segni di slancio (10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) target - segno di direzione ZZ(10)
Hai provato a montare le fiches e ad aggiungerle al campione di allenamento. Cioè fare diverse implementazioni del processo con diverse derive ecc. l'unica cosa che non ho ancora fatto
perché quando prendiamo le differenze dai prezzi perdiamo le somme, le schede diventano incomplete. Montecarlo può essere riparato ... forse
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
Hai provato a montare le fiches e ad aggiungerle al campione di allenamento. Cioè fare diverse implementazioni del processo con diverse derive ecc. l'unica cosa che non ho ancora fatto
perché quando prendiamo le differenze dai prezzi perdiamo le somme, le schede diventano incomplete. Montecarlo può essere riparato ... forse
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
Ho provato molte cose, IMHO forecaster per cambiare un segno per gli incrementi futuri è una cosa triste, almeno non ho mai imparato a fare qualcosa di buono con esso, non si tratta di peculiarità di configurazione ma di prevedibilità vicina allo zero, che è completamente livellata dai costi commerciali.
Gli incrementi sono di livello "micro", come i movimenti degli atomi, mentre il focus dovrebbe essere qualcosa di meno rumoroso, qualcosa come il trend-following/floating, piuttosto che filtrare i soliti reverse e impulsi.