L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1527
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Devo finire il tema in questo autunno, altrimenti sarebbe noioso. Si è speso molto tempo per studiare i dispositivi delle reti neurali, e poi la teoria di applicazione, che nessuno ha sviluppato per i mercati finanziari. Per qualche motivo, è generalmente evitato in modo schizzinoso dagli scienziati dei dati.
Sì, dobbiamo finirlo, naturalmente.
Ho il sospetto che il Ministero della Difesa sia all'altezza del compito, dopo tutto. Tuttavia, persone come Warlock non hanno fretta di dirci tutto. E probabilmente a ragione.
E quelli che falliscono, pensano che ovunque e dappertutto è 50/50 e si perdono d'animo... Tutto a posto.
e ritorno all'origine = 66% per il vagabondaggio bidimensionale
Certo che lo farà, quando avrà raccolto tutte le fermate ))))
Allora perché il Ministero della Difesa sta fallendo in questo compito? Una questione filosofica e concettuale. Non conosco la risposta...
Di nuovo, la direzione sbagliata in cui molte persone stanno scavando.
Prevedere e cercare di ottenere almeno il 95% di probabilità di SB è un esercizio inutile.
Bisogna guardare il mercato da un'altra angolazione, non di petto.
E ci sono strumenti matematici precisi che determinano perfettamente le caratteristiche necessarie del mercato (sulla storia).
L'importante è modificare questi strumenti matematici per adattarli alle nostre esigenze.
Cioè, non dobbiamo cercare di prevedere il futuro, ma usare il passato e il presente.
Per quanto riguarda le opzioni, nessuno ha cancellato il delta hedge tra le opzioni e lo spot.
O qualsiasi altro tipo di arbitraggio.
Dobbiamo finire il tema per questo autunno...
e alla fine non resta che sconfiggere Cerbero, come Orfeo, Psiche o Ercole...)
Ma tutti lavorano con le opzioni, per la maggior parte. Pensano che sia provato che non c'è niente da prendere sul posto.
la strategia è diversa per le opzioni - puoi comprare diverse opzioni di uno strumento a diversi strike (il più lontano e vicino al prezzo corrente? o con date diverse? .... ),
e sembra che il delta di queste stringhe sia scambiato, più l'analisi dei "sorrisi"
ho pensato a come controllare queste strategie di opzioni sul posto, non ho potuto pensare a niente di simile, i principi sono diversi: lo spot ha il prezzo corrente per entrare e uscire secondo la nostra previsione, le opzioni ha molti prezzi d'esercizio per entrare e uscire quando l'opzione è out of the money ... queste sono strategie diverse
hanno bisogno di qualche tipo di software per le opzioni, forse c'è qualche verità nel MO per le opzioni, ma dove ottenere i dati storici sulle opzioni?
per le opzioni le strategie sono diverse - è possibile acquistare diverse opzioni dello stesso strumento a diversi strike (più lontano e vicino al prezzo corrente credo? o con diverse date? .... ),
e sembra che il delta di queste stringhe sia scambiato, più l'analisi dei "sorrisi"
ho pensato a come verificare queste strategie di opzioni sul posto, non ho potuto pensare a niente di simile, i principi sono diversi: lo spot ha il prezzo corrente per entrare e uscire secondo la nostra previsione, le opzioni ha molti prezzi d'esercizio per entrare e uscire quando l'opzione è out of the money ... queste sono strategie diverse
avete bisogno di qualche software per le opzioni, forse c'è qualche verità in MO per le opzioni, ma dove ottenere dati storici per le opzioni?
È un po' più complicato di così... usiamo l'equazione di Black-Scholes o equazioni stocastiche come il salto di Merton e MO è usato per regolare i parametri. Non so esattamente come si negozia, ma se hai una buona previsione, penso che non sia difficile.
tutto ciò di cui avete bisogno per gli opts è una previsione sulla volontà
Ecco la roba dell'abbonamento a pagamento. Per me non è così facile, così come per gli altri, credo :)
È un po' più complicato di così... è previsto usando l'equazione di Black-Scholes o equazioni stocastiche come il salto di Merton, e MO è usato per regolare i parametri. Non so esattamente come si negozia, ma se hai una buona previsione, penso che non sia difficile.
tutto ciò di cui avete bisogno per gli opts è una previsione sulla volontà
Ecco la roba dell'abbonamento a pagamento. È un po' complicato per me e per chiunque, credo :)
Grazie, lo leggerò di notte, al lavoro.
il problema generale del trading di opzioni in sé, su runet il 99,9% degli articoli "intelligentemente" si citano a vicenda su ciò che è un'opzione Put e Call, che occupa 3/4 di un articolo )))) - Non sodove e come testare queste strategie, cioè non ho nessun indizio
Grazie, lo leggerò di notte, al lavoro.
il problema del trading di opzioni in sé, su runet il 99,9% degli articoli si citano "furbescamente" su cosa sia un'opzione Put e Call, il che occupa 3/4 di un articolo ))) - Non so dove e come testare queste strategie.
Questo è tutto per gli articoli dei deficienti. Quelli che si occupano di scienza - di solito sono pieni di matematica e non hanno quasi nessun libero accesso ad essa.