L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1479
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Bene, guarda l'immagine che ho mostrato nella pagina precedente, c'è un'ipotesi che i crossover possono prevedere le inversioni.
Così com'è, il crossover spesso supera il giro, quindi non c'è fretta, è meglio scegliere i parametri migliori e più precisi ((...).
Ho visto la foto. Il sistema con i crossover è vecchio come il mondo.
Non credo che funzionerà. Tutto è bello solo in foto. Ho sempre lavorato con MAchas, e continuo a farlo, e ho visto tutto. Il crossing non è il modo migliore per lavorare con i MAchkas. Ma dipende dal proprietario.
:)) Lana. Sono tutte sciocchezze.
Quello che non è una sciocchezza è che si sbaglia. C'è una certa ciclicità nel mercato e scegliere il periodo della media (in senso figurato) è estremamente importante.
Beh, perderai soldi con questa selezione. Il +/- 30% non influisce su nulla. Quindi, un certo numero di MA ortogonali è sufficiente e si può fare quello che si vuole.
Ora, pensate a cosa significano le MA ortogonali. ))
Beh, ti brucerai con questa selezione. Il +/- 30% non ha alcun effetto su nulla. Quindi tutto ciò di cui avete bisogno è una serie di MA ortogonali, e potete fare ciò che volete.
Ora, pensate a cosa significano le MA ortogonali. ))
Ebbene, l'integrale del prodotto di cui, ad un certo periodo, = 0. Bene, questo corrisponde all'argomento dell'intersezione dei massimi... Quindi?
Ebbene, l'integrale del prodotto di cui, in un certo periodo, = 0. Beh, è rilevante per l'argomento delle MA intersecanti... Quindi?
Niente. Con la selezione tutti i parametri sono in movimento, e con un numero di MA fisso tutto è come dovrebbe essere e i loro parametri determinano in modo inequivocabile tutto e tutta la gamma di variazioni possibili è coperta da questo numero.
Non c'è problema. Tutti i vostri parametri barcollano con la selezione, mentre con un certo numero di MA fisse tutto è fermo e i loro parametri determinano tutto in modo inequivocabile.
Penso, Yuri, che avendo una stessa idea grafica abbiamo metodi di realizzazione assolutamente diversi :)
Mi sembra, Yuri, che avendo in mano la stessa idea del graal, siamo assolutamente divergenti su come implementarla :)
Solo io ho l'attuazione di novembre-dicembre '17. Non mi sono discostato in alcun modo).
Solo io ho l'attuazione di novembre-dicembre '17. Non mi sono separato da nessuno e da nessuna parte).
Sarei interessato a sapere - quale ruolo gioca la rete neurale nel tuo TC. Ecco! E così... Non interessante.
Sarei interessato a sentire quale ruolo gioca la rete neurale nel tuo TC. Questo è un sì, altrimenti... Non interessante.
È usato come una matrice logica programmabile addestrabile (PLM), ne ho scritto una volta.
Ma interessante o no - non ci saranno comunque informazioni).
Beh, è un classico del genere, ho già scritto sopra sulla previsione dell'optimum delle proprietà e dei risultati di TC (equitabilità\pnl...).
Se andiamo dritti al sodo, il principio è lo stesso di quello dei returnees o dei volos, per ogni campione dividiamo il campione in "prima" e "dopo", per qualche punto mobile prezzo(t), calcoliamo eventuali fissi {prezzo(t-N),prezzo(t)} e target {prezzo(t+1),prezzo(t+K)}, e facciamo correre t per tutta la serie. In questo caso, gli obiettivi saranno gli ottimi ondulatori su {prezzo(t+1),prezzo(t+K)} in una certa finestra nel futuro, e le caratteristiche possono essere fondamentalmente qualsiasi cosa, da Stocastico o momentum di diversi periodi, a ottimi ondulatori o altri TS sul periodo precedente{prezzo(t-N),prezzo(t)}.
Ma non ha molto senso.
No. Quello che sto dicendo è che non c'è bisogno di aggiustare nulla. La scelta del periodo MA ha poco effetto sulla strategia. La strategia può utilizzare qualsiasi periodo in un intervallo abbastanza ampio e non influenzerà nulla. Cioè, se scegliete 12 e 16 o 10 e 14 MAs, non fa differenza per la strategia stessa, tutto rimarrà al suo posto e i parametri di entrata saranno diversi, ma è come misurare un righello di pollici o di centimetri - le cifre sono diverse, ma il risultato è equivalente.
Se volete usare una vasta gamma di frequenze, avete bisogno di diverse MA con periodo fisso, e queste copriranno l'intera gamma, e di nuovo non avete bisogno di regolare i parametri.
È lo stesso per gli altri indicatori.
Esattamente, l'output delle strategie dell'indicatore non dipende dal periodo dell'indicatore, ma dalla fase del mercato - trend o flat, la gamma di valori effettivi è ampia, ma scoprire quando il trend/ flat inizia/ finisce è una sfida, quindi muto per cambiare il trading d'impulso e il trading inverso, e solo la frequenza del trading dipende dai parametri di smoothing.
Ma non ha molto senso.
Esattamente, l'output delle strategie dell'indicatore non dipende dal periodo dell'indicatore ma dalla fase del mercato, trend o flat, la gamma di valori effettivi è ampia, ma scoprire quando il trend/flot inizia/fine è una sfida, quindi muto per cambiare il trading d'impulso e il trading inverso, e solo la frequenza del trading dipende dai parametri di smoothing.
I miei esperimenti con l'impalcatura mostrano la stessa situazione.
Formazione per 6 mesi 2017, tes per ottobre/dicembre 2017 - sbagliare il test/avanti 42%. Se andiamo con il metodo valking forward, quando si passa al 2018 (Training per 6 mesi 2018, tes per ott/dic 2018) l'errore è del 55% e uno scarico veloce.
Se guardate il grafico annuale, c'è stato un aumento globale nel 2017 con pullback fino a 40 giorni, sia sul vassoio che sul test. E nel 2018 un po' più di crescita e l'inizio di un declino globale.
Quindi possiamo concludere che se il pullback di 2 mesi non si è fermato, è una nuova tendenza inversa. Les non l'ha capito e per un terzo della curva di apprendimento, mentre c'era ancora crescita, si è allenato per questa crescita, ed è per questo che ha perso al test.