L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1451
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Per tua informazione, non ho smesso di fare trading per un solo giorno. Non tollero l'ozio, semplicemente non comunico qui. Semplicemente non ho comunicato qui. Maximka ha spaventato tutte le persone con il suo inglese. Non va bene, così ho deciso di unirmi di nuovo alla squadra...
Capisco, quindi mi sbagliavo.
Parlando di inglese, non so cosa stiate facendo tutti voi nubatini, ma gli scienziati stanno ancora facendo ricerche sul moto browniano frazionario per modellare la volatilità. Non ci sono ancora metodi più accurati per descrivere i movimenti di mercato nel mondo. Cioè da Black e Scholes alle ricerche più recenti.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Tutto quello che vedo da te finora è una discussione sulle previsioni dei colori delle candele, zigzag e altre sciocchezze da asilo.Il colore della barra negli articoli di Vladimir Perervenko è molto ben definito con una precisione di circa 0,8. Ed è facile da ripetere. L'ho fatto di nuovo includendo le citazioni nude, i risultati erano peggiori del 2-3% rispetto ai filtri digitali.
Sono sorpreso che sia così male. Ma molto dipende dallo strumento e dai tempi.
Non cerco di indovinare le barre, ma il mio obiettivo è quello di ottenere un risultato di formazione non inferiore a 80 sulla convalida.
Voglio correggere. Non ho mai previsto il colore delle barre. Solo classificazione con target ZZ e diverse varianti di predittori. E i migliori risultati si ottengono usando grandi insiemi con diversi metodi di aggregazione.
Un'altra esperienza importante è che più complessa/raffinata è la pre-elaborazione, più semplice è il modello che risolve il problema.
Buona fortuna
Non ha mai funzionato con ZZ?
Le facce sembrano essere le stesse, ma le domande con le risposte... lo stesso... è come il Giorno della Marmotta o qualcosa del genere)))
ZZ ancora 80%...
Una persona non sofisticata sospetterebbe una sorta di cospirazione, o un problema con la sua torre.
Sembra che sia già la terza o addirittura la quarta "ondata" sulla stessa cosa, non posso dirlo con certezza perché non ho letto più di 2/3 post.
COSA STA SUCCEDENDO RAGAZZI?
Le facce sembrano essere le stesse, ma le domande e le risposte sono... lo stesso... è come il Giorno della Marmotta)))
ZZ è di nuovo all'80%...
Una persona non sofisticata sospetterebbe una sorta di cospirazione, o un problema con le proprie torri.
Sembra che questa sia la terza o addirittura la quarta "ondata" sulla stessa cosa, non posso dirlo con certezza perché non ho letto più di 2/3 messaggi.
COSA STA SUCCEDENDO RAGAZZI?
Che ZZ sia inutile per MO è un mito.
Beh, il risultato del TF a 1 ora mi interessa solo come applicazione dei miei predittori ad altri obiettivi/strategie.
A proposito, la prima selezione dei predittori ha rivelato un'accuratezza di 0,53 e un'aspettativa matematica di 6 punti, che mostra il significato di un'ulteriore messa a punto nella direzione della selezione dei predittori.
Che ZZ sia inutile per MO è un mito.
Beh, come si dice "maestro di cerimonie" )))) Da quello che ho visto dire sull'argomento più che altro, probabilmente c'è una questione di "karma", ognuno ha il suo modo.
Beh, il risultato del TF a 1 ora mi ha appena interessato, come applicazione dei miei predittori ad altri obiettivi/strategie.
A proposito, la prima selezione di predittori ha rivelato una precisione di 0,53 e un'aspettativa matematica di 6 punti, il che mi dice il significato di un ulteriore tuning nella direzione della selezione dei predittori.
Ora pensateci, avete Accuracy 0.53 e aspettativa matematica di 6 punti, è un anno Sharpe co. idealmente 1-1.5 e ZZ Accuracy 0.8-0.9, ma ASR non è meglio, quando le aziende HFT quando elaborano terabyte di dati al giorno Accuracy 0.6 e ASR>10, pensateci...
Beh, come dice il proverbio, "As you wish")))) Se non conosci la differenza tra il mercato e quello reale, potresti avere ragione.
Bene ora pensaci, hai Accuracy 0.53 e aspettativa di matrice 6 punti, è un anno Sharp Co. idealmente 1-1.5, e a ZZ Accuracy 0.8-0.9, ma l'ASR non è migliore, quando le aziende HFT, elaborando terabyte di dati al giorno Accuracy 0.6 e ASR>10, pensaci ...
Puoi illuminarmi su cosa significa ASR in questo contesto?
Ho una strategia su ZZ, che la precisione non è molto importante - la più importante è la precisione, perché la decisione viene presa solo sul target, mentre la strategia a barre comporta una decisione sulla direzione di ingresso, rispettivamente, la strategia su ZZ precisione è circa 0,65.
Che senso ha che io pensi ai miti sull'HFT?Puoi illuminarmi su cosa significa ASR in questo contesto?
Ho una strategia ZZ dove la precisione non è molto importante - la più importante è la precisione, perché la decisione viene presa solo sul target, mentre la strategia per-bar implica una decisione sulla direzione di entrata, quindi la strategia ZZ ha una precisione di circa 0,65.
Che senso ha la mia riflessione sui miti dell'HFT?ASR - sharpe ratio annualizzato
Sono d'accordo che la precisione non è una metrica molto buona, ma hai già citato 0,53 e l'ho usato come base e ho limitato i miei risultati di conseguenza.
I miti non sono importanti, ho citato le medie reali, HFT perché hanno il più grande ASR, l'intraternità (5-10 scambi al giorno) i numeri di qualità della previsione sono 3-5 volte più bassi (previsione ore avanti).
0,65 - è fantastico con tali dati, è quasi un esponente liscio dell'equità, basta prevedere un mix lineare di dati futuri e passati e tutto ciò che è sopra il 50% è un imbroglio, è già stato detto molte volte.
L'obiettivo ZZ ha senso solo per i venditori"graal", che è probabilmente il motivo per cui c'è una resistenza così feroce a questo pubblico, altrimenti un approccio onesto si tradurrebbe in MO senza significato nel mercato, mentre gli indicatori sono completamente fuori questione, è solo casuale. Solo se si divorano un sacco di dati pagati e gratuiti, un team di professionisti di alta classe può generare sottilmente un leggero vantaggio sul mercato, ma "direttamente" sui dati da DC o Dukas, un signore di fortuna, sulle librerie di sinistra, per trovare il 65% di esso è glitches.
ASR - sharpe ratio annualizzato
Sono d'accordo che la precisione non è una metrica molto buona, ma avete già dato 0,53, l'ho usato come base di calcolo.
I miti non sono importanti, ho citato le medie reali, gli HFT perché hanno il più alto ASR, i numeri di qualità delle previsioni dell'intraternità (5-10 scambi al giorno) sono 3-5 volte più bassi (previsioni ore avanti).
0,65 - è fantastico con tali dati, è quasi un esponente liscio dell'equità, basta prevedere un mix lineare di dati futuri e passati e tutto ciò che è sopra il 50% è un imbroglio, è stato detto molte volte.
L'obiettivo ZZ ha senso solo per i venditori di "graal", apparentemente è per questo che c'è una resistenza così feroce a questo pubblico, altrimenti un approccio onesto avrebbe come risultato che il MO non ha senso nel mercato, e non stiamo nemmeno parlando di indicatori, è solo casuale. Solo se si divora un sacco di dati pagati e gratuiti, un team di professionisti altamente qualificati può generare sottilmente un leggero vantaggio sul mercato, e "direttamente" sui dati da DC o Dukas, un signore di fortuna, sulle librerie di sinistra, per trovare il 65% è un errore.
Hai letto troppa narrativa o qualcosa del genere?
ASR - sharpe ratio annualizzato
Sono d'accordo che la precisione non è una metrica molto buona, ma avete già dato 0,53, l'ho usato come base di calcolo.
I miti non sono importanti, ho citato le medie reali, gli HFT perché hanno l'ASR più alto, le cifre di qualità di previsione dell'intraternità (5-10 scambi al giorno) sono inferiori di 3-5 volte (previsione ore avanti).
0,65 è fantastico su tali dati, è quasi un esponente liscio dell'equità, stai solo prevedendo un mix lineare di dati futuri e passati e tutto ciò che è sopra il 50% è un imbroglio, è stato detto molte volte prima.
Distinguiamo due strategie diverse - una è la strategia perbar e l'altra è il segnale ZZ e il trawl, in generale è ZZ.
La prima strategia è la strategia perbar, sono riuscito ad ottenere 0,53 lì, ma è una metrica normale per questa strategia perché l'entrata viene generata su ogni barra e il valore medio delle barre in tutto il campione è, stranamente, 0,5. Si scopre che ho una deviazione del 3% dalla media, che non è molto, ma dà alcune informazioni per riflettere. Allo stesso tempo ho usato gli stessi predittori della seconda strategia.
La seconda strategia con il risultato 0,65 non è una fantasia, la decisione viene presa solo quando ne appare uno, ma è possibile rilevarne uno nel 23% dei casi e rilevare correttamente il 65% di quel 23%. Si noti che i rischi sono circa 1 a 1,3 all'inizio dell'apertura di una posizione, ma sono parzialmente coperti dal trawling - il saldo sarà abbastanza ondulato (l'equity o il saldo non fa differenza a causa degli stop imputati).
Parlando di inglese, non so cosa stiate facendo tutti voi nubatini, ma gli scienziati stanno ancora facendo ricerche sul moto browniano frazionario per modellare la volatilità. Non ci sono ancora metodi più accurati per descrivere i movimenti di mercato nel mondo. Cioè da Black e Scholes alle ricerche più recenti.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Ho visto solo la tua discussione sulla previsione dei colori delle candele, gli zigzag e altre stronzate da asilo.Penso che questa sia una ristampa di circa 6-7 anni fa che ho letto, ma ho pensato un paio di volte a come imitare il trading di opzioni attraverso ordini convenzionali - non ho trovato nulla